опционы

Доброго времени суток.

На текущий момент все позиции выглядят так:




Говядина экспирировалась в прошлую пятницу, но результаты записаны в общей статистике.
Общая статистика:



( Читать дальше )

Благодаря поступающим комментариям к платформе OptionSmile (спасибо, Кирилл Браулов) выяснилась одна интересная вещь с эмпирическим непараметрическим подходом, который лежит в ее основе.  А именно, как соблюдается пут-колл паритет в оценках Fair Value опционов. Напомню, что суть его в том, что разница между ценой пута и кола должна быть равна разнице между страйком и ценой баз.актива. Если это равенство не соблюдается, то возникает арбитраж.

Например, купив пут и продав колл на одном страйке, можно создать короткую позицию по БА. Если не соблюдается пут-колл паритет, то можно теперь захеджироваться, купив базовый актив и получить доходность без риска. В риск-нейтральном мире, в котором работает модель Блэка-Шоулза, вы всегда должны такой комбинацией зарабатывать безрисковую процентную ставку. Поэтому точная формула пут-колл паритета выглядит так:

                              P-C = X*e^-rt-S

( Читать дальше )

есть небольшая проблема по фиксации прибыли на купленных путах 52 страйка br-6.17
Понятное дело, что в деньгах уже никакой ликвидности 
Вариант через синтетику: Шорт Колл 52 & лонг фьючерсы (но тут уже идёт нехватка ГО), так как надо брать с одинаковым количеством и колл и фьючей.  
какие есть варианты фиксации? квк закрыть? Может поэтапно сбрасывать? Но как, пока не пойму 

Доброго времени суток.

Общая картина обратного календаря:




Сегодня экспириуется говядина. Принесла она + 550 $.

Для корректности сверим котировки демо и реала:



( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на пятницу 05 мая 2017 года

 

( Читать дальше )

Добрый день.

Это шестой пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
• Часть 4. Доверительные интервалы справедливой стоимости
• Часть 5. Матрицы опционных стратегий (экспресс-бэктест)

Все это есть и на www.optionsmile.ru. Там информация обновляется и корректируется. Смартлаб не дает править свои посты.

( Читать дальше )

Никак сберу не упасть, и ничто не берёт его, и нефть вниз и бакс вверх, а эта сволочь просто в стояке, ри в сливе как и положено, а сбер держат хорошо.
Просадить надо 16000 по фьючу, тут уже будет весело, суслики начнут усреднять эту парашу, ловить маржины на 15000, что ускорит падение, опции удвоятся, можно спокойно свалить с позы и искать новую жертву…