риск

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Подскажите плизет, есть ли какой-нибудь бесплатный привод (даже с самым простым функционалом) для работы с квиком 1 контрактом с выводом стопов на сервер брокеру????? Я потратил на анализ предложений около пяти часов чистого времени и чуть не поехал)). Вроде все отлетают кроме нескольких вариантов но в них не указаны конкретные условия (либо по хранению стопов либо по стоимости):
1. Привод крамина 2. My Quik 3. QuikOrdersDOM 4. Scalper lite 5.

Если кто знаком с ситуацией, можете подсказать, чтобы не устанавливать и не проверять их все, или предложить другие варианты????

И еще, если кому-нибудь будет интересно, Quot pro слов Anatoly, специалиста тех. поддержки, скоро будет иметь возможность выбора варианта исполнения стопов
вот ссылка моей переписки: pskovstock.com/forum/index.php?showtopic=1162&pid=2248&st=0&#entry2248 
Если честно то этот вариант сильно заманчив, но не известно когда релиз сл. версии((((( Вообще ПФК молодцы что дают возможность бесплатной торговли на 1 контракт!!!


( Читать дальше )

Из трех основных рыночных условий, на которых трей­деры могут сосредоточиться, часто самым трудным для торговли является ценовой пробой.
Торговля на пробоях подразумевает вход в рынок в случае преодоления уровней сопротивления или поддер­жки. Если нарушен уровень сопротивления, то трейдеры на пробое стремятся открыть длинную позицию. Если нарушена поддержка — то трейдеры входят в короткую сторону. Следующая диаграмма наглядно иллюстрирует эту торговую установку:
Идея заключается в том, что эта поддержка/сопротивле­ние может служить препятствием для будущих ценовых движений. Когда эти уровни нарушены, то препятствий, как полагают, больше не существует, и трейдеры надеют­ся на дальнейшее повышение или понижение цены.

К сожалению, торговля на пробоях не столь проста, как кажется. Причина этого связана с тем, что та же самая вещь, кото­рая делает пробои привлекательными для торговли — а имен­но изменчивость, также делает их и опасными. В данной ста­тье мы постараемся разобраться в нюансах торговли на пробоях, и что возможно еще важнее — как трейдеры могут на­строить свой подход, чтобы торговать в этих привлекатель­ных, но все же потенциально рискованных условиях.


( Читать дальше )

 
Риск-менеджмент — это неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке, это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.



Отныне открытие счета в United Trader всего от 500$! Подробности по ссылке

Торговля с риск-менеджером представляет собой целый ряд преимуществ:
1) За вами следит опытный риск-менеджер. 
2) Индивидуальный подбор параметров рисков. 
3) Функция автоматического закрытия позиций. 
Нам выгодно, чтобы Вы не теряли, а зарабатывали деньги на рынке!

Качество риска
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
Безусловно, ключевым элементом успешной торговли в долгосрочной перспективе должна быть способность выбирать выигрышные идеи — эта задача намного тяжелее, чем кажется. Но я думаю, что многие трейдеры упускают другой ключевой аспект для долговременной положительной работы на рынках — не терять. Не потерять — это не то же самое, что выигрывать. Избегать потерь — это искусство ухода от плохих идей, что является совершенно отдельным навыком, но все же не менее важным, чем способность найти выигрышные сделки.
Когда Уоррена Баффетта спросили, какое из его правил инвестирования является основным, он сказал: «не терять денег». Когда же спросили про второе правило, он ответил: «смотри правило номер 1». Эта философия хорошо работала для него прошлые двадцать лет, поскольку он смог пережить финансовые кризисы намного лучше, чем большинство инвесторов. В 2000- 2001гг., когда индекс S&P снижался на 20% за год, Уоррен Баффетт потерял только 3%. Когда фондовые рынки восстановились, другие инвесторы должны были ждать 40%-го роста, чтобы только достичь безубыточности, в то время как Баффетт уже получал прибыль, как только те же самые акции развернулись вверх. В этом и заключается эффект торговли без потерь...
Всю статью Вы можете найти на vyame.ru/index.php?app=uportal

Итак, вы имеете торговую систему. Кто то использую традиционный ТА, кто то не традиционный, кто то торгует по звездам, кто то по свечам. Те кто проводили анализ по предыдущим годам рано или поздно упирались в доходность. Остается один только момент которым можно изменить доходность — размер позиции, для меня размер риска. Т.к. от размера риска я изменяю размер позиции.

 

Забавный получился момент.

Максимальный % просадки перестал увеличиваться после 7-8 % риска.
Максимальный % прибыли перестал расти после 20% риска.  

На графике три линии. Формально, одна динамика. Нижние два два почти один в один, но с разным кол-вом сделом, потому и отличие. 

По сути риск в сделки ограниченный 20% для меня оптимальный.

Всем удачи!..

P.S. про Украину...

КИЕВ, 13 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины «принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины». Об этом говорится в заявлении назначенного Верховной Радой и.о. президента Украины Александра Турчинова, размещенном на официальном сайте Рады.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.

( Читать дальше )

Коллеги, внимание на уровень 113 200 по РИ вполне возможно начало отката, куда-нибудь на 111 500.

Я вшортил символически по 112 950, систему проверить.

Удачи  всем нам)

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.