фьючерсы

Здравствуй!
................
Мы опять Едем!
................

................
 Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Нажав по которой можно установить HD качество.

• Скачать Готовые Шаблоны Инструментов используемые при анализе текущей ситуации на Канале БТ - ЗДЕСЬ

• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

С Уважением к Тебе!

     Ожидания инвесторов в четверг оправдались почти полностью. Европейский регулятор, наконец, озвучил параметры программы выкупа активов.   Программа стартует в марте текущего года и закончится в сентябре 2016 года. В общей сложности,  выкупая в месяц по 60 млрд.  баланс ЕЦБ за 18 месяцев увеличится на  1080 млрд. евро. и достигнет максимальных отметок 2012 года.  Подобная новость уже несколько месяцев назад начала отыгрываться рынками, поэтому существенным драйвером для дальнейшего роста рисковых активов в мире она не станет.

     Европейская валюта после анонсирования параметров программы вполне закономерно пошла вниз пробив отметку 1.15 в  паре с долларом.  Паритет в ключевой валютной паре евро-доллар выглядит уже более реальным, однако ухудшение ситуации в экономике США из-за крепкого доллара может уже совсем скоро развернуть её. В Европе, наоборот, в пятницу могут выйти позитивные данные по деловой активности, которые немного поддержат европейскую валюту. Укрепление доллара негативно отразилось на нефтяных котировках, которые ещё до заседания ЕЦБ показывали рост почти на 2%.  Золото наоборот получило дополнительную поддержку и вновь поднялось выше отметки в 1300$ за тройскую унцию.  Если отметка 1300$ устоит на закрытии текущего месяца, то у “жёлтого металла” откроется хороший потенциал для роста до отметки 1500$.

( Читать дальше )

     Сегодня рублёвый индекс ММВБ показал новый трёхлетний максимум и новую перекупленность. Выше покупают, обычно, только шортисты, а не инвесторы. Дальнейшие покупки связаны с повышенным риском. В 16.30 будут озвучены параметры запуска программы выкупа активов от ЕЦБ. Если новости окажутся позитивными, то на всех рынках мы увидим финальное ускорение вверх, если новости окажутся негативными, то это приведёт к хорошей коррекции. В большей степени, рост на ожиданиях уже состоялся.


     По фьючерсу на индекс РТС ближайшая цель на отметке 82000 пунктов. Поддержка на отметке 72000 пунктов. Данный актив уже более месяца зажат в коридоре.

( Читать дальше )

Продал 1 лот 87500 call по 1100. Теперь имею среднюю позу.
85000 call по средней 966 лонг
87500 call по средней 944 шорт
Практически б/убыток 22 пункта на контракт.

Перефразирую слоган налоговой " Позиция в без убыток, спи спокойно" или почти в без убыток.
Сейчас поза себя не плохо чувствует + 26% от депо. 

С момента когда написала статью Повторный вход в рынок на примере USDCAD, я продолжала рассматривать рост американского доллара против канадского доллара и по сей день, и как показывает недавний стремительный рост пары, мои предположения вполне оправдались.
 

( Читать дальше )

Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) — американская компания-ритейлер, основанная в 1962 году Сэмом Уолтоном, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart.

На сайте Stooq.com можно ознакомиться с историческим графиком Walmart. Изучив этот график можно предположить, что завершается или завершенглобальный восходящий импульс. Другими словами экспансия Walmart в мире подходит к концу и компанию-ритейлер ждут серьезные проблемы независимо от того кто будет стоять у руля. 

Также на графике в гистограмме Volume мы видим как падает объем и возникает дивергенция между волнами три-пять и объемом. Наблюдаемая дивергенция является дополнительным сигналом подтверждения идеи о глобальной коррекции графика акций компании Walmart.

( Читать дальше )

Продал call 87500 1/3 по 690; от купленных 85000 call, получается поза.3 лота: call 85000 1 лот+ 1400; 2 лот=920 ;3 лот=670 средняя 970 ( лонг )----------2 лота: call 87500 1 лот = 1040; 2 лот= 690 (шорт)------------1лонг: 2/3шорт интересные шахматы, пора мат ставить.

В гостях Дмитрий Александров — Зам. Ген. директора по инвестициям ИК УНИВЕР Капитал. Обсуждаем новые реальности российской экономики, перспективы рубля, золота, российского фондового рынка, запуск QE от ЕЦБ и предстоящие выборы в Греции. 

Одной из стратегий которая популярна с брокерами в Чикаго является стратегия торговли ОТМ (out of the money) опционами. Хотя для многих из Вас, эта стратегия будет идти в разрез со стандартным управлением риска для среднестатистического торгового счета, довольно много «инвесторов» (не активных трейдеров) прибегают к этой стратегии. Основным преимуществом этой стратегии является относительно спокойная торговля, так как это позиционная стратегия которая не нуждается в ежедневном контроле, а так же возможность получить 200%-500% от вашего максимального риска.

Сама стратегия заключается в покупке блока Опционов глубоко вне денег. Одним блоком который обычно мы рассматриваем является 1 лот из 10 позиций. Одной из основных ошибок связанных с торговлей опционами является не правильный выбор страйка и дословное понимание того, что такое опцион — это финансовый инструмент который дает право не не обязывает Вас купить или продать актив привязанный к этому финансовому инструменту по предопределенной цене в определенное время. Другими словами, если вам выгодно исполнение этого опциона, вы это можете сделать… если нет, то можете ничего не делать и списать всю стоимость с вашего счета. В отличии от фьючерсов, которые «обязывают» Вас купить или продать актив по цене входа (97% всех фьючерсных сделок закрываются обратными сделками, но 3% заканчиваются исполнением, что и даёт привязанность фьючерсной цены к споту и позволяет фьючерсным рынкам фунционировать в их первоначальном назначении — управление риском)

( Читать дальше )

Всем Доброго времени суток,

Есть два вопроса:

1.  Каким образом нужно хеджировать Вегу, чтобы ее занейтралить? Скажем, есть стрэддл на e-mini S&P, центральный страйк в данный момент — 2005. Берем 2 колла, продаем 1 фьюч. IV центрального страйка — 17,4, фьюч на VIX — 20,5. Вега конструкции +225. Не вижу корреляции «копейка в копейку», но я так понимаю, что мне нужно продать 11 фьючей VIX, что вычтет 220 п. по Веге при сдвиге на 1%, т.е. занейтралит почти в ноль, правильно? Если нет, прошу объяснить на пальцах, гугл ценной информации на эту тему не дает ни на английском, ни на русском.

2. Учитывают ли американские брокеры, в частности интересует IB, наличие хеджа по Веге при расчете ГО? Маржа по вышеуказанной конструкции составляет около 2500$ без учета VIX, насколько Вега-хедж может ее снизить? Планирую в ближайшее время наконец-то перебраться с нашей «финансовой периферии» в «высшую лигу», но хотелось бы к этому подготовится заранее, поэтому рассматриваю разные стратегии на «бумаге» Thinkorswim, других дельных вариантов не нашел, НО фьючами торговать не дают и с ГО ничего не понятно, потому прошу о помощи.

Всем заранее спасибо за ответы!