S&P500

SP500 сформировал коррекционный канал дневного тренда 2739.90-2759.50, прорыв нижней границы которого дает призрачный шанс для недавних шортистов. Тем, кто шортит целый год, радоваться пока что рано. Как впрочем и недавним, потому что шанс дает прорыв канала, а прорыва пока что нет.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит рот к цели на уровне сопротивления 2920.00 (уровень рассчитан по волатильности).

20:30МСК
Ну что, поехали?


( Читать дальше )

S&P 500 закрыл все месяцы предыдущего года в зеленой зоне, и вот уже у бесчисленного количества ораторов (в основном, его шортящих) подбамбливает по этому поводу, и мы читаем на каждом углу очередную порцию мантр на тему «переоценен», «никогда такого не было», «бычков на убой» и т.д.

Ок, 12 месяцев подряд S&P в зеленой зоне никогда не закрывал — рассмотрим следующую крайность: 11 месяцев в зеленой зоне. Такое было на истории 4 раза (а в 1958-м только февраль был закрыт в символическом минусе = статистическом нуле, поэтому считайте «почти 12 месяцев в зеленой зоне»).

Посмотрим как вел себя индекс в течение следующих 5 лет после этого события. Для робастности я рассчитал как средний, так и медианный ретурн, убрав из расчетов период второй мировой (говно-количественные рисерчеры станут утверждать, что это 11 месяцев СнП в зеленой зоне приводят к повышенной вероятности очередной мировой, но мы не будем их слушать =)



( Читать дальше )

В прошлый раз картинка по волатильности была такая. Получилось удачно, так что ничего менять не буду, а просто расширю до следующего цикла:

 

Что означает эта картинка для меня?

Выбор торговых стратегий на 2018-й год я сделал исходя из предположения, что трэнд прошлых лет на S&P500 продолжится, волатильность в целом будет оставаться экстремально низкой и дно по индексу VIX где-то впереди.

В ближайшие месяцы коррекцию S&P500 ожидаю весь март и в начале апреля. Такое предположение возникло из самой тупой аналогии поведения рынков год к году, месяц к месяцу с октября 1987 (=2008) по январь 1997 (=2018). Картинка шаблона на ближайшие месяцы получается примерно такая (недельные бары SPX):

 

( Читать дальше )

Russell2000 OUTPERFORM NASDAQ. 

Russell2000 — .22%

NDX100      -.44%

$SOX        -1.6% 

STRONG BUY RUSSELL2000 (IWM)  underweight QQQ. short QQQ. Соотношение достигло минимумов. Начинается новый тренд. SMALL CAPS STRONG BUY. начинается так наз. January Effect. IWM++ IBB bio ++

Купить IWM ниже 154. будет очень трудно! Там уже очередь. 

IWM 60min chart. Fibo =154





Daily. Ratio IWM: QQQ



( Читать дальше )

                  Приветствую всех своих читателей!

                 Поздравляю все с наступившим Новым Годом и желаю успешной торговли в этом году, а так же успехов в жизни в целом!

                 Рынок как полоумный улетел с первого торгового дня вверх, сделав 85,5 пунктов — давно такой прыти не видел. Возможно готовится идея «А» бара на месячном графике и именно по этому делают большой размер самого бара. Но не думаю что уже сейчас будут сливать.

                 По началу ждал что уйдем на ретест 2698, но по всей видимости планы значительно шире.

                 Сейчас считаю. что под уровнем 2735 сосредоточено много стоп приказов у игроков в длинную. Именно по этому этот уровень стоит прорвать фейково вынеся эти стопы.



                Вот такая фигура H&S сформировалась сейчас на часовом графике. По сути «левое плечо» двойное, а «правое плечо» пока одинарное.

( Читать дальше )

По одному из вариантов разметки у меня закончилась вчера
волна (3). Планируемое окончание было на уровне 2774.
Подтверждений покрупнее пока не видно. Со-но, емкость вниз — 2600(2500). Емкость вверх — 2900(3000).

SP500 продолжает рост к цели основного тренда 2920. Значимых промежуточных целей нет.
Все значимые тренды направлены вверх.

Прошедший 2017-ый год был очень благоприятным для индекса. Восходящее движение шло  без серьёзных  коррекций перевыполнив наш прогноз. Этот год начинается на рекордно оптимистичных настроениях: достигнут сентимент  95% быков , что является рекордом за последние 11.5 лет. Конечно же данные настроения придётся отрабатывать, поэтому в ближайший год видим два основных сценария. Они предполагают снижение, только расходятся в дальнейшем движении после него.

1.Коррекция и новый максимум.

Данную коррекцию мы ожидали всю вторую половину года с уровней где теперь iii (кружок), однако индекс не проходил уровней подтверждения этого сценария, как и волновая структура не сигнализировала об этом, что заставляло нас пересматривать прогноз к более высоким уровням роста.

2. Начало обвала

( Читать дальше )

$VIX, VXX

В понедельник, волатильность выдала ложное движение вверх. И к концу дня практ. закрыла утренний гэп. Это знак.
Да и другие тех показатели волатильности показывают, что можно заходить в лонг -пора. Пусть этот подъем волатильности будет делом 1-2дней. Больше я не ожидаю до след ВТ-СР.

Put/Call ratio = 9% VIX вчера. Это рекорд. Экстримальное значение.

Как правило это значит что SMart money, buying VIX calls. НО! Они на неделю раньше, чем будет по-настоящему сильный взлет волатильности.
То есть  будет еще 1 обвал волатильности до след. четверга-пятницы. Это надо учитывать. 

60мин график VIX



SOX 

Достиг уровня о котором я писал вчера, позавчера и каждый день последние 2 недели. 1340 (21 ноября) закрытие вчера 1339
Это думаю начало негативной дивергенции по NASDAQ в целом. Февраль будет тяжелым для Nasdaq/ но к концу марта ожидаю опять на рекордных уровнях. в ближ время ожидаю UNDERPERFORM  Naz and SOX. (Russell2000 OUTPERFORM) ++

( Читать дальше )