s&p500

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке». На финансовых рынках практически ничего не происходит, волатильность на исторических минимумах, поэтому решил немного подробнее остановиться на статистике, в программе разобрал коэффициент Шарпа на примере модельного портфеля «Торгуем на Америке». Если есть вопросы задавайте, а так же разумная критика приветствуется)))
Приятного просмотра!

Статистическая выборка по секторам на апрель и до конца года для S&P 500.

   Итак, сезонно апрель месяц является одним из лучших месяцев в году для американского индекса S&P 500: средний рост индекса в апреле составляет 2 %, максимальный рост был 9,4 % и максимальная просадка -6,1 % по данным с 1997 года.

   Вместе с тем, сравнение цен для различных секторов или промышленных групп позволяет выделить наиболее сильных из них с точки зрения сезонности. Таблица ниже показывает максимальный рост (trailing high), среднее значение (trailing avergade), максимальную просадку (trailing low), процент положительного исхода (percent positive) для секторов  и промышленных групп американского индекса S&P 500:

   Интересно отметить, что в секторах Energy и Materials ситуация традиционно была лучше в апреле, однако в разрезе промышленных групп лидирующее положение занимают сектора Industrial и Consumer Discretionary. Посмотрим внимательно на эти сектора в разрезе их относительной силы за последние 20 лет.

( Читать дальше )

предположу что до мая можем уколоть поддержку 2260 после чего в июне ( может и часть июля попадет) новые вершины 2490-2520. или тройка вверх, ( в бабочке сектор ВСД) где А июнь-июль и С август-сентябрь. технически давно индекс перекуплен. вопрос где и когда будет последняя вершина, после которой начнется долгосрочный (1-3-5лет) тренд снижения.

На графике!

Приветствую всех своих читателей!

                С прошлой пятницы пока не все однозначно на рынке с направлением и есть идеи как вниз так и вверх.



                Для начала стоит поглядеть на 4-х часовой график и текущая коррекция идет в рамках восходящего канала с прошлого понедельника, и сейчас в целом от текущих уровней 2344-46 может развиться движение к отметкам 2367-69, тем более там в прошлый четверг, пятницу создали локальную двойную вершину на 2366,75 и не плохо бы ее проверить. И в целом движение может развиться вплоть до 2388,75.

                Кроме того снижение было в рамках нисходящего клина, а он пробивается вверх и там цель уже вообще 2432



( Читать дальше )

Трамп выводит США из кабального Парижского соглашения, а производители и хеджеры сокращают расходы на крупные проекты. Это приведет к повышенной волатильности на рынке нефти. Также, обзор товарного рынка: S&P500, доллар, нефть, золото, евро, британский фунт, какао, кофе, хлопок, сахар, апельсиновый сок, соя, пшеница, кукуруза.

( Читать дальше )

Сколько раз уже видел как она работает… по S&P500 бычий тренд. Допустим, в Европе, рынок падает. Вслед за ней падает и фьючерс S&P500. Амеры не любят, когда рынок без них куда-то уходит. Если на аптренде дают даунгэп, амеры очень часто его выкупают в первый же час торгов.

Кто-нить пробовал тестить такую стратегию?

Приветствую всех своих читателей!

                Последние два дня рынок получил мощное импульсное движение обратно в зону от куда практически все начиналось и тут как говорится надо разобраться — это ретест пробитого вниз клина или все же ценник зайдет выше нивелировав все падение с прошлой среды и установит новый LH. От этого и зависит глубина последующего движения вниз.



                Посмотрим пару графиков с возможным сценарием. На первом как мы видим выше есть четыре подволны и сейчас как раз заканчивается четвертая, после чего пойдет движение вниз с целью около 2290-80, это дополнительно подтверждается и по ФИБО. Разумеется при условии, что вчерашний хай будет сегодня подтвержден и не переписан.

                Другой вариант разволновки рассчитывает, что уже есть 5 волн вниз и сейчас мы получим движение вверх, которое установит новый LH где-то на уровне 2380-82.

( Читать дальше )

Сегодня утром перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Несмотря на некоторые потери рынка энергоносителей, где, на фоне статистики по запасам от API, нефть марки Brent опустилась в район 51,5 доллара за баррель, покупки в российских активах, видимо, будут преобладать.

Поддержку «быкам» окажут внешние фондовые площадки. Вчера в США торги закончились в «зеленой зоне»: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,7%; сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут на 0,1%. Торги в Азии также сегодня также характеризуются ростом индексов, японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,1% и 0,2% соответственно. В связи с этим мы ожидаем позитивной динамики российских фондовых индексов в первые минуты торгов. Однако без поддержки со стороны рынка энергоносителей, они вряд ли смогут показать существенный рост.

Вместе с тем, вполне возможно, что уже с середины дня нефть марки Brent предпримет попытку подъема в район 52 долларов. Поддержку «черному золоту» окажут новости из Ливии, где наблюдаются перебои с отгрузкой нефти с основного месторождения страны, а также желание Ирана поддержать продление соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+. Дополнительным фактором станет статистика министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которая будет опубликована в 17.30 МСК. В случае, если рост запасов окажется ниже ожиданий, «быки» смогут полностью перехватить инициативу и к концу основной сессии на российском рынке полноценно закрепиться выше 52 долларов по нефти марки Brent, что, в свою очередь, поддержит российские активы и позволит им продолжить восходящую динамику.

( Читать дальше )

Итак, я писал мельком, что шортанул S&P500 в пятницу. Часто мне приходится много наблюдать за индексными торговцами, которые пишут какие-то прогнозы. Чаще всего по мне так это все равно писать аналитику по работающей рулетке. Сиплый — один из самых эффективных рынков в мире. И единственное, во что я на нем верю — это тренд на дневных/недельных таймфреймах. И пытаться там какие-то уровни определить — на мой взгляд — занятие бесполезное. Мнение, хочу подчеркнуть, сугубо субъективное. 

Худшая стратегия на сиплом (да и не только) — это шортить медленный трендовый рост в хай. Она же является самой психологически комфортной стратегией в простонародье, ведь человек привык привязываться к прошлым уровням и во всем искать схождение к среднему. 

Некоторые умные люди пытаются шортить хай, опираясь на какие-то макро-факторы и новости. Господа, рынок растет с 2009 года. Это половина всей моей рыночной карьеры. За это время столько страшилок было спрогнозировано, что рынок США должен был уже трижды обнулиться… Например кто-то боялся повышения ставок… Прикол в том, что например в течение всего предыдущего цикла повышения ставок рынок только и делал что рос...

Посмотреть и построить аналогичный график вы можете здесь: https://ru.tradingview.com/chart/h9R5krym/

Реально падать рынок начал только после того, как ФРС начал снижать ставку! Это говорит о том, что тренд обладает огромной инерцией и иммунитетом к плохим новостям. ФРС заметила плохие новости существенно раньше, чем это сделали инвесторы на фондовом рынке! Как говорится, рынок может оставаться нерациональным дольше, чем вы платежеспособным, поэтому «умники» часто сливаются так и не дождавшись разворота тренда.

Взгляд всего на один график: https://ru.tradingview.com/chart/IAgZlREe/ учит нас интересным особенностям рынка, которые укладываются в общую логику тренда, что отличает этот график от случайного...


( Читать дальше )