Акции

Акции США упали больше всего с июня, а волатильность выросла выше, поскольку рост гос.облигаций, который привел доходность к многолетним максимумам, вызвал переоценку активов риска.

S&P 500 упал до трехнедельного минимума, а девять из 11 основных секторов снизились. Акции с высокой дивидендной доходностью упали после того, как доходность 10-летних госбондов  впервые превысила 3,2 процента за семь лет. Акции сектора технологий упали больше всего, а индекс Nasdaq 100 показал свой худший день с июня после сообщения Bloomberg о том, что Китай проник в американские компании используя шпионские чипы. Более высокие ставки подняли финансовые фирмы.

Прорыв облигаций ворвался на мировые финансовые рынки, даже когда казначейские облигации стабилизировались в четверг. Акции развивающихся рынков упали больше всего с февраля, снизились европейские государственные облигации и упали сырьевые товары от сырой нефти до меди. Турецкая лира привела к росту валют развивающихся стран, за которыми последовал российский рубль.

 
а) аналитика традиционная
б) аналитика астрологическая
с) если совпадают, то приступаем к проектированию сделки.

ТРЕНДЫ => от 1 недели… до 1 месяца = 90 % моих сделок за месяц.
Вертикальный спред. RR = 1 к 5 в среднем.

ЛЕБЕДИ => овернайт или интрадей = 10 % моих сделок за месяц.
Голый опцион 1-3 % от депозита. Планируемый RR = 1 к 10, и выше.

Друзья, сегодня опубликовал очередной выпуск, своего Инвестиционного бюллетеня.

В этот раз в него был добавлен большой блок по расчёту облигаций. Пока данный блок рассчитывает только ОФЗ, но со временем в него войдут и корпоративные бонды. Хотя моё личное убеждение состоит в том, что если частный инвестор хочет увеличить доходность портфеля, то ему лучше обратить внимание на акции, чем брать риск дефолта и ликвидности в корпоративных бондах.

В данном блоке рассчитываются все необходимые параметры по облигациями: доходности, дюрации, кривизна, риски, корреляционные коэффициенты и коэффициенты бетта к индексам государственных облигаций RGBI и RGBITR. Также рассчитаны и представлены на графиках кривые доходностей, как по самим ОФЗ, так и по US

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 11 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: шорт с 5 октября (1 обновление) — новостной фон -1 балл — переворот в продажу

— по Dow и SP500: лонг с 13 сентября (3 обновление) — новостной фон 7 баллов — остаемся в покупке 

— по евро: шорт с 5 октября (1 обновление) —новостной фон -1 балл — переворот в продажу 

— по биткоину: лонг с 21 сентября (3 обновление) —новостной фон 5 баллов — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)​