Алгоритм

Добрый день, коллеги.

В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.

Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания. 

Теория.
🚀 Моментум это тенденция активов, которые росли в прошлом, продолжать расти в будущем и наоборот. Как «инерция» на рынке: если что-то движется в одном направлении, скорее всего, оно продолжит двигаться в том же направлении.

Если углубиться в историю явления, то первые мысли о формах моментума можно найти еще у Чарльза Доу в начале XX века, у Альфреда Коуэна в 1930-х годах и в работе Нараянана Джегадиша и Шеридана Титмана под названием «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency», опубликованной в 1993 году.

В 2014 году была опубликована работа Гэри Антoначчи в книге "Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy For Higher Returns With Lower Risk".

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.

Когда мы общаемся с нашими потенциальными VIP клиентам (напомню, что это клиенты весьма состоятельные, так как вход для VIP от 10 млн рублей), то мы, конечно, рассказываем о всех наших стратегиях. Но по опыту мы уже знаем, что люди готовые вложить суммы от 5 млн, иначе расставляют приоритеты в своих инвестициях, чем большинство инвесторов на фондовом рынке России. В порядке убывания их можно расположить следующим образом: сохранить капитал, получить доходность не ниже «безрисковых» вложений, постараться получить доходность выше инфляции, получить доходность в два раза выше «безрисковых» инвестиций. Сегодня получить доходность выше инфляции можно и на «безрисковых» инструментах, но такие периоды бывают редко и длятся не долго, по меркам долгосрочных инвестиционных горизонтов (напомню, что в стандартной практике это от 5 лет и больше). Понимая это, мы всегда советуем наши гибридные стратегии и в 95% случаев клиенты выбирают их.

К гибридным стратегиям мы относим прежде всего AITRUST и новый вариант AITRUST 2.

Давайте по-честному: какого, собственно, хрена мы (вы, я) делаем на рынке? Что вообще происходит? Зачем пришли и «якобы» торгуем? Каждый из нас когда-то говорил себе, что торговля на рынке поможет заработать дополнительную копейку, что деньги, которые лежат без дела, можно «заставить» работать и приносить прибыль. Или, как показывает европейская статистика (86% трейдеров сливают свои капиталы), многие думали и надеялись, что теперь их жизнь точно изменится!

Но давайте ещё раз по-честному: не отвечайте мне — скажите сами себе, кто из вас пришёл на рынок действительно ради реальной прибыли, а не из-за какой-то туманной перспективы, что «здесь можно разбогатеть»? Сколько было вдохновляющих примеров «крутых» трейдеров, которые, наколдовав себе огромный капитал, купили виллы, дома, самолёты и, разумеется, Ламборгини! Мы смотрели на них и говорили себе: «Ну вот, и у меня так получится».

Теперь переходим к следующему пункту — маржин-коллу, особенно на Форексе.

Оптимизм на российском рынке, вызванный решением ЦБ не повышать ставку, не мог не отразится на моих стратегиях. Все они тоже подросли.

Особенно меня радуют АЛЬФА СКАКУНЫ — AHTRUST, которые в новом виде в боевом режиме начали свою работу 9.10.2024. Cтратегия с даты начала по 25.12.2024 прибавила 6,76%, в то время как тот же SBMX (БПИФ, повторяющий индекс MCFTR = IMOEX + DIV) принес только 0,94%. При этом просадка за этот период в стратегии была чуть менее 6%, а у SBMX чуть менее 12%.

Портфель основной стратегии ABTRUST за указанный период тоже имеет +4,89%, при просадке менее 4%, хотя до своих максимумов он ещё не добрался.