Алгоритм

Поделитесь опытом использования Neural Network Toolbox при алгормитизации процесса покупки\продажи фбючерса на FORTS (так называемый трейдинг).


 Спасибо.

Встретил пример простого алгоритма для торговли на форекс… Здесь описание.

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

Предположим, есть инструмент с достаточно большим спредом. На этом инструменте запущен алгоритм, поддерживающий в стакане заявки в обе стороны («маркет-мейкинг»).

Объясните кто в курсе, для данного класса алгоритмов какими методами борются с проблемой образования направленной позиции? Позицию постоянно выдерживают нейтральной или позволяют накопиться какому-то объему, после чего фиксируют убыток?

Самому на ум приходит только вариант нейтрализации путем операций с тем же инструментом на другом рынке, где спред существенно меньше.

Хороший день для бота. с утра ни шатко ни валко, но шорты отработал. сделок сегодня более не будет. все таки пятница вечер

148460 шорт -80п
148540 выход
148520 шорт +510п
147810 шорт -200п
148040 шорт +30п
148010 выход
148930 лонг +170п
149100 выход
148130 шорт +1660п
147830 шорт +1360п
147560 шорт +1090п
146470 выход

итог= 4540п
на 1 контракт = 1510п

 2 день торговли. не все так удачно. сегодня классныйц вход бы был после выхода с шорта, но я пока не ставил алгоритму переворот позиции. 

148460 шорт -80п
148540 выход
148520 шорт +510п
147810 шорт -200п
148040 шорт +30п
148010 выход
148930 лонг

В продолжениии предыдущего поста: торговля на вечерней сессии не принесла успеха. пока что радует, убыток или 1 к, или не велик при входе всем лимитом. Пока цель- 1000, 1500 п в день. надеюсь текущая задумка будет успешной

146720 шорт +1610п
145790 шорт +680п
145690 шорт +580п
145110 выход
145310 лонг +350п
145120 лонг +540п
146090 лонг -430п
146660 выход

146210 шорт -170п
146380 выход
147040 лонг -30п
147010 выход
148560 лонг -10п
148700 лонг -150п
148590 лонг -40п
148550 выход
итог(общий) = 2930 п
на макс рабочий объем=980п

добрый день!
подскажите пожалуйста по следующей ситуации. у меня есть набор-комбинация некоторых индикаторов которые дают сигналы для входа и выхода в позиции. хочется алгоритмизировать-роботизировать этот процесс, как бы это сделать!? :)

по следам прошлого контракта- и опять алгоритм закрылся в + хотя просадка в моменте достигала 35% но она невелировалась зароботком на прошлом контракте-итог- как всегда закрытие ниодного контракта в -с 2007 года напоминаем что данный алгорим для больших денег за % больший чем в банке 30-80% примерно в год сделок мало тайм большой цена растет-инфляция-)))))) 1.5 ляма http://smart-lab.ru/blog/60735.php — прошлый контракт

( Читать дальше )

Может быть у кого нибудь уже есть или возмется написать такой скрипт на QPILE? Т.З.:
1. В указанной папке с указанным именем cформировать файл с расширением .txt .
2. Файл должен содержать строку :
    79888888888;M;R;<собственно само сообщение>
, где:
        а. 79888888888 — номер мобильного телефона;
        б. ;M;R; — служебные метки;
        в. <собственно само сообщение>, сообщение = вновь совершенным мною сделкам ( с указанием времени, цены и объема, взятым из таблицы сделок) и в конце сообщения текущая позиция по бумагам.