Алготрейдинг

«Жизнь тянется долго, а проходит быстро!» © бабушка моей бабушки

Кажется, что конкурс только начался, а вот уже и закончился.
Подводим итоги.
В этом году конкурс для всех оказался интереснее, чем в предыдущие годы.
Конечно, в первую очередь, благодаря движениям на рынке. Их было много.
Поэтому трендовые системы сделали свое дело: взяли с рынка сколько смогли унести.
Практически все участники, торгующие с умеренным риском, заработали. И неплохо.
А экстремалы показали, что и они могут заработать, но реально — слить.

За время конкурса было немало интересных моментов.
Запомнятся такие, например, как +240% в день у Алексея, более 100% у Юрия и Владимира.
Мне — мои 90%. А еще феноменальная стабильность Стаса на счете Nonsens!

Поздравляю Владимира с заслуженной победой!
И всех — с успешным окончанием конкурса.

Итоговая табличка ЛЧИ202 группы товарищей с Алгочата Евгения Ворончихина (и не только).

Ну… такое 62 паттерна. Каждый протестить проанализировать, тем более что никакого особого профита они не несут, не очень то и интересно. Решил глянуть что будет если не в отдельности. Например, есть какой то паттерн на дневках, который показал стабильные результаты за последние лет 15. Ну там профиты не то чтобы высокие, но срабатывал паттерн часто и каждый год по 0,1% на сделку, но блин, стабильно, без минусов. А на часовиках такая же скромная система, но тоже стабильная, ровная по годам и фишкам. И на 15 минутках. Вот что если все их обьединить. Курочки по зёрнышку клюют. 
Схема поулчилось такая.
1. 62 паттерна прогнал по 15 минуткам, часовикам и дневкам.
2. Выбрал из них те которые показали профитность на сделку более +0,25 и сработали ну хоть раз 50 (лонг, шорт — не важно).
Получил что то вроде этого:





3. Для каждого момента времени и фишки посчитал количество сработавших паттернов (0 — ничего не сработало, 1 — один сработал, 2 — два разных паттерна сработало, или одинаковых, но на разных фреймах итд ).

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

Не прекращаются дебаты о том, прогнозируемы ли цены на биржевые активы или же нет. Сторонники первого подхода уповают на какой-либо анализ (фундаментальный, технический или какой-то иной) в своих расчетах и оценках будущих перспектив цен. Другая группа участников уверена, что рынки являются достаточно эффективными и никакие методы анализа и прогнозирования не позволят на длительной дистанции получать доходность выше среднерыночной, поскольку ценообразование биржевых активов основано на двустороннем непрерывном аукционе, а множество участников с разными целями и капиталами создают высокую неопределенность будущих цен.

Присмотримся повнимательнее к гипотезе эффективного рынка.

Гипотеза эффективного рынка (ГЭР) — гипотеза, согласно которой вся существующая информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной стоимости ценных бумаг.

Звучит красиво. В основу гипотезы легли теоретические изыскания, проводимые еще в начале XX века. Французский экономист Луи де Башелье в своей диссертации 1900 года изложил ряд соображений, касающихся природы ценообразования курсов облигаций, обращающихся на Парижской фондовой бирже. Окончательная формулировка ГЭР была дана американским экономистом Юджином Фама в 1965 г. По мнению Фамы, рынок обладает эффективностью, если он «быстро адаптируется к новой информации». Хотя за несколько лет до этого экономист Джон Мут предложил концепцию рациональных ожиданий и рациональной реакции на рыночную информацию, которая произвела революцию в моделировании ожиданий.

Всем добрый день, уважаемые трейдеры и не только. В прошлый раз я писал про то, что пошел сливать бабосики на бинарках. Прошло уже много времени, пора бы уже и доложить общественности, как там дела в этих бинарках.

Победоносный слив бабосиков

Начну в хронологическом порядке. Тут график из прошлой статьи и моя дорисовка по памяти, так как сейчас построить нормальный график уже не могу, данные утеряны. Получив где-то минус 20% к депо, я остановил реальную торговлю (хотя был готов и к -50%). Но все потом стало хорошо, правда я уже не торговал на тот момент.

Непростые заказчики

Дальше было интересней. Чтобы не проедать деньги зря на период допиливания торговой системы, я начал фрилансить кодером в теме трейдинга бинарками. Как оказалось, в бинарках нужны кодеры, которые умеют в С++ и прочие языки высокого уровня, а не только костыльный MQL. Для интересующихся, поднимать 70-100к в месяц тут можно. Но я считаю что не нужно. Почему? Будет рассказано дальше, тогда поймете.

Всем привет!

Требуются котировки следующих инструментов за 10 лет со спросом (стаканом):

1. SPFB.Si.
2. SPFB.Eu.
3. SPFB.RTS.
4. SPFB.GOLD.
5. SPFB.GAZR.
6. SPFB.SBRF.
7. SPFB.BR.

И так далее.

На сайте Финама имеется возможность скачать данные котировки, только спроса (стакана) в этих котировках нет.

Обратился на Московскую биржу за требуемыми котировками. Дали цену 45000 рублей за 1 год по одному инструменту. Также на Московской бирже предложили за 500000 рублей скачать любые котировки за 1 год по всем инструментам. За 10 лет по всем инструментам цена на бирже составляет 5000000 рублей.

В общем, цены нереальные.

Можете сообщить, где можно скачать или купить по разумным ценам котировки, описанные выше со спросом (стаканом)? Нужны тайм фреймы 1М и 5М.