Алготрейдинг

Аскетичный пост о сигналах ТС в нефти:

1. ТС со вчера в лонге по 68,63 ( Накоплением в апреле +54 шага (пункта, цента)! )
    цена прошла дальше стопа ТС на +0,84 (поле для творческого фикса профита)
2. ТС в шорте по 68,98  ( +0,35 от лонга по сигналу ТС)
     цена прошла дальше стопа ТС на +0,17 (поле для творческого фикса профита)
3. ТС в лонге по 69,32 ( -0,28 от шорта по сигналу ТС)


Итоги марта.

Вчерашний торговый день
.
Маленькая виртуальная вЕха! ))    ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
.

Аскетичный пост о сигналах ТС в нефти:

1. ТС с пятницы в лонге по 67,73  ( Удачно ТС лонг через выходные перенесла! )
    цена прошла дальше стопа ТС на +1,02 (поле для творческого фикса профита)
2. ТС в шорте по 68,45  ( +0,72 от лонга по сигналу ТС)
    цена прошла дальше стопа ТС на +0,18 (поле для творческого фикса профита)
3. ТС в лонге по 68,63 ( -0,18 от шорта по сигналу ТС)

Итоги марта.


.

Это уже далеко не первый случай, который нам известен.



В прошлом году лидерами по привлечению клиентов на брокерское обслуживание стали Сбербанк и Тинькофф.

Но, мало привлечь клиентов, нужно ещё их удержать. А это можно сделать только хорошим сервисом. Для этого много не нужно. Нужно лишь своевременно помогать клиентам решать их проблемы (качественно отвечать на вопросы) и вовремя делать обновление ПО.

Брокер Сбербанк использует торговый терминал QUIK версии 7.19. Это очень устаревшая версия.
Актуальная версия, на сегодня, уже 7.27.

История версий:
https://arqatech.com/ru/support/files/quik-workstation/

В каждой следующей версии ПО разработчик добавляет новый функционал и​ исправляет найденные недостатки.
Поэтому всегда желательно использовать актуальное ПО. Это касается не только конкретного терминала QUIK.

( Читать дальше )

Мда, как говорится, «свинский» год («Год свиньи»)...
Но что ж на это животное пенять, коль «что-то не так в консерватории»!
.
Итак, нефть в марте была такая:

А ТС наторговала так:
.


( Читать дальше )

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.


Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

( Читать дальше )

Приветствую!

В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 
Ложный выход из боковика

( Читать дальше )

Коллеги алготрейдеры, 
вопрос к тем, что пользуется услугами RuVDS.
Третий месяц наблюдаю ситуацию  с отсутствием нотификации о приближении к концу моего рассчетного периода.
При этом адрес в white-листе, письма от поддержки получаю исправно, конфирмации об оплате тоже доставляются исправно.
Поддержка чешет, что проблема на моей стороне и всем все нотификации приходят.
Никто случайно не видит аналогичной проблемы?

Аскетичный пост о ТС в нефти:

1. ТС с пятницы в лонге по 66,55  ( +1,66 от шорта, Долгожданная «вишенка» ... )
цена прошла дальше стопа на +0,50 (поле для фикса)
2. ТС в шорт по 66,75  (+0,20 от лонга)

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)