Банки

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s отмечает, что банковский сектор Российской Федерации по-прежнему зависит от циклического изменения цен на сырьевые товары и характеризуется высокой концентрацией кредитных операций на отдельных отраслях и контрагентах.

В отчете «Оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора говорится, что слабая кредитоспособность неэкспортных отраслей российской экономики негативно влияет на состояние банковского сектора.

В исследовании также подчеркивается, что российское банковское законодательство недостаточно эффективно в части ограничения внутригруппового кредитования и высокой концентрации кредитных операций на отдельных заемщиках.

Недостаточная развитость внутренних рынков капитала, считает Standard & Poor’s, ограничивает возможности банков по привлечению долгосрочного финансирования в национальной валюте.

Как положительный фактор Standard & Poor’s отмечает тот факт, что экономические дисбалансы в России сокращаются вследствие медленного роста кредитования и коррекции на рынках недвижимости в 2008-2009 гг.

Кроме того, как подчеркивается в отчете, на протяжении ряда лет Россия имеет профицит по счету текущих операций, объем ее внешних активов значительно превышает объем обязательств, а база фондирования российского банковского сектора расширяется благодаря увеличению розничных вкладов.

http://www.finam.ru/analysis/newsitem64FE5/

ФРС опубликовала результаты стресс-тестов сегодня в 00:30мск, а не 15.03, как ожидалось ранее.

Стрессовые условия:
безработица 13%
падение фондовых рынков на 50%
снижение цен на невидижммость на 21%


15 из 19 банков будут иметь адекватный уровень собственного капитала при стрессовых условиях
потери банков составят при стрессовом сценарии 534 млрд долл
капитал первого уровня банков упадет в этом случае до 6,3% — выше нормы достаточности капитала в 5%.

Не прошли стресс-тест

• Citi: капитал 4,9%
• SunTrust Banks 4,8%
• Ally Financial 2,5%
• Metlife 6% (для страховых компаний минимальный уровень достаточносит составляет 8%)

Акции Сити на афтермаркете:
 

Fed will release results of its 2012 capital tests and stress tests for 19 banks on March 15th, at 1630 ET (2030 GMT)
— Says stress test doesn’t represent a forecast for the economy
— Stress test depicts impact from 21% decline in home prices
 — Stress test depicts 13% jobless rate and 50% fall in stocks
 — Fed to notify banks if it objects to capital distribution plans

Банки зависимые от государственных средств
.............................................
Банки со значительным оборотами по кассе
.............................................
Банки со значительными резервами по кредитам
.............................................
Банки со значительным уровнем просрочки по кредитам

Goldman Sachs         + 4,8
Citigroup                  + 2,85
JPMorgan Chase       + 2,80
 Bank of America       + 2,38

Блумберг пишет, что растут на фоне спада доходности на европейские облиги.

Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении крупнейших банков мира по подозрению в манипулировании процентной ставкой LIBOR, которая лежит в основе кредитов, облигаций и деривативов объемом свыше 360 трлн долларов. Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный источник. То, что американский Минюст интересуется действиями банков, было известно и ранее. Новостью стало то, что в ведомстве считают эти действия уголовным преступлением.

Возбуждение уголовного дела в США указывает на серьезность более широкого расследования операций и предполагаемых махинаций ведущих банков со ставкой LIBOR, которое проводят регуляторы и уполномоченные ведомства в США, Японии, Канаде и Великобритании.
Об активности американских и японских регуляторов в марте 2011 года сообщил швейцарский банк UBS. Тогда же стало известно, что в список подозреваемых попали банки WestLB, Bank of America, Citigroup и Barclays. Власти подозревают, что финансовые организации намеренно занижали ставку LIBOR, которая действительно была рекордно низкой, в частности, в ноябре 2008 года.

( Читать дальше )

«Сейчас бытует мнение о том, что ликвидности в мире много и она не даст упасть реальным активам в цене. Это поверхностное мнение, поскольку в действительности важно то сколько денег не вообще, а сколько их в обороте.
Давайте прикинем, сколько всего первичных дебетовых долларов. Думаю чтобы выделить именно чистый дебет нужно сложить М1 и баланс ФРС. То есть примерно 1,5 трлн М1 и 2,5 трлн. баланса ФРС, именно это и будет первичным выпуском долларов.
Всего 4 трлн. долларов в обороте, сумма приличная. Учитывая мировой ВВП 68 трлн. долларов и ВВП США в 15 трлн., кажется что такого объёма денег более чем достаточно. Но не все так просто, да мир имеет 4 трлн. выпушенных из стен ФРС баксов, вопрос — сколько из низ реально доступны и циркулируют в системе.
К примеру, почти триллион долларов вернули в ФРС в виде депозитов, еще 1,7 трлн. наглухо запакованы в виде кэша на балансе американских банков. Всего остается 1,3 триллиона, также стоит учесть, что не только американские банки держат доллары в кубышке. Поэтому в реальности вероятно сейчас в циркуляции находиться не более 1 триллиона долларов.


( Читать дальше )

интересный материал для повышения кругозора)

По утверждению Лорда Джеймса Блэкхитского, он собрал документальное подтверждение о возможной монументальной финансовой афере, среди участников которой значатся HSBC, Королевский банк Шотландии, американский Федрезерв, Джей Пи Морган Чейз, МВФ и некий человек по имени Йоханнес Раяди.

Лорд Джеймс Блэкхитский о таинственном переводе 15 триллионов долларов в HSBC для Королевского банка Шотландии, связанном с Джей Пи Морганом и Федеральным Резервом

Редакционный материал портала The Intel Hub 
19 февраля 2012 года

В ходе своего ошеломляющего выступления на заседании британского Парламента [16 февраля 2012 года] Лорд Джеймс Блэкхитский развил своипрошлые показания относительно «Фонда Икс» и его причастности к безналичным денежным переводам – по крайней мере, на 15 триллионов долларов. 


( Читать дальше )

Группа трейдеров и брокеров успешно манипулировала ключевыми ставками на рынке межбанковского кредитования, которые определяют стоимость кредитов по всему миру (в частности Libor), сообщает в пятницу Wall Street Journal. Об этом заявили представители Канадского бюро по вопросам конкуренции в суде в Оттаве. В ходе проведенного бюро расследования выяснилось, что сотрудники одного из банков были причастны к манипулированию процентными ставками – причем об этом рассказал сам банк. Показания дал швейцарский банк UBS, утверждают осведомленные источники Wall Street Journal.

Дело о манипулировании межбанковскими ставками (лондонской Libor и токийской Tibor) начали расследовать в США в марте прошлого года. Затем незаконными операциями заинтересовались регуляторы по всему миру. До недавнего времени ни одному банку или сотруднику не было предъявлено обвинений в правонарушениях. Лишь в декабре японский регулятор на фоне заявлений американских госорганов потребовал от

( Читать дальше )

Я практически всегда излагаю свои мысли. Копипаст не жалую. Но тут меня порадовала статейка на vestifinance.ru. Я давно обращал внимание Cмарт-лаба на войну американских регуляторов с крупными спекулянтами. К этой борьбе быстренько подключилось население США в виде движения Occupy Wall-Street, хотя как раз населению нужно не против банкиров протестовать (тут регуляторы вполне успешно справляются — об этом я много писал), а против республиканцев, которые и являются не только силой вызвавшей финансовый кризис, но и силой, которая всячески мешает с ним бороться. Тем не менее мы имеем то, что имеем. Итак новая фишка Occupy SEC! Спешите видеть :)))

Протестное движение Occupy Wall Street разработало свою версию «правила Волкера», в которой закрыты все основные лазейки, позволяющие финансистам нарушать разделение банков на инвестиционные и коммерческие и заниматься торговлей от своего имени.


Движение Occupy Wall Street привлекает внимание к сбоям в работе экономики с сентября 2011 г.

Сейчас продолжается прием предложений и комментариев по этому законопроекту. В адрес ФРС, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Корпорации по страхованию вкладов и Комиссии валютного контроля поступило около 17000 тыс. писем. Значительная часть из них написана лоббистами финансовых компаний. Все крупные финансовые институты, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs, уже направили в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам свои комментарии к проекту. В них финансисты указывают на то, что предложенные меры не позволят им эффективно хеджировать свои позиции, а ликвидность многих инструментов резко снизится, что затруднит ценообразование.

( Читать дальше )