ГРААЛЬ

Для поддержания сбалансированого взгляда на рынок, и моральной поддежки шортистов, которым в последнее время приходиться не сладко.
 
 Astray пишет:
«Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные показываю на пальцах на примере термометра цена все время может играть от нуля до +бесконечность.»
 
http://smart-lab.ru/blog/35579.php

Проблема таких рассуждений состоит в том, что они не соответствуют принципу эффективности рынка, который, в данном случае, будет работать таким образом, что принцип термометра уже дисконтирован в цене актива. Следовательно, у лонг-онли инвестора нет преимущества, с точки зрения баланса риска и вознаграждения, находиться в лонге.  

Да, цены не могут упасть ниже нуля, но актив расти в цене вообще то не обязан, пусть даже у цен бесконечный потенциал :). Инвестор/спекулянт вместо того, чтобы сидеть в нерастущем активе, мог бы разместить капитал в малорискованый депозит с фиксированой доходностью или просто получить немедленное удовольствие, купив себе автомобиль, квартиру там или просто потратив деньги в бутиках и ресторанах.
  
Так что узнав принцип термометра расслабляться не следует. А то градусник могут и засунуть кое куда. )))

Мой теханализ для публики заключается в одной линии. Для себя, конечно, он на другом уровне сложности. 

Тем не менее, имхо, у ежиков шансы шортить серебро неважнецкие. А вы что думаете? Перекуплено? Фибоначчи? Бабочка собирается порхнуть вниз?

Если задуматься о том, какой тренд имеет большую устойчивость или склонность к развороту, можно учесть человеческую психологию. Можно предположить, что «быстрый» тренд скорее заметен большинству, и затягивает в себя массы. «Медленый» же тренд, который двигается хитрыми траекториями, высаживая случайных попутчиков, не так очевиден, и, мне кажется, должен быть более устойчив. Картину на индексе РТС сейчас я бы охарактеризовал как «медленный», «ползучий» тренд.

Однако, не все так просто. Проблема торговли «медленного» типа тренда состоит  в том, что он любит из себя высаживать разной амплитуды откатами.

Поэтому, заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает. Для торговли «медленных» трендов требуются более широкие стопы и более продолжительное время в позиции. И то и другое  означает взятие на себя большего риска. Риск же  «быстрого» тренда заключается  в высокой вероятности быстрой и глубокой коррекции.

( Читать дальше )

5/12/2011, 10/12/2011 и 29/01/2012 — были демонстрации в Москве разной величины.

На следующий торговый день рынок в РФ падал.  
 
Засовываем теханализ в...?

Полезный сайт, однако. Неделю тут тусуюсь, уже грааль нашел среди всякого хлама большого количества прогнозов и аналитики. )))

Посмотрим как работать будет.


Ответ на вопрос «а хде грааль то?» — иллюстрация и совет больше читать. )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

Что такое грааль на фондовом рынке: беспроигрышная ситуация вложения денег в акции.

Как сделать так что бы всегда выигрывать по моему мнению: пока никак

Как сделать так что бы выигрывать чаще: найти свою точку опоры

Моя точка опоры: ххххх рынка

Чем отличается моя стратегия от других: не знаю… начал пробовать, в кратце это плавающий стоп и плавающий вход привязанный к ххххх рынка.

С учетом того, что все известное перепробывал с июля 2009 года — это новинка

Акции теста: сбер обычка

Подтверждение, что стратегия правильная и близка к Граалю: не менее 100% годовых на 2012 год

Почему новинка: мое мнение акции идут своим курсом не привязанные к аналитике и пиле… сигналом ежедневного входа яляется ххххх + «дельта»
— сигналом ежедневного выхода является ххххх минус «дельта».

Т.е. идея в том что можно войти в любой день в акции, если выполнимы правила, а «дельты» от ххххх рынка предостерегут от убытка и обеспечат прибыль.

В принципе я хотел еще 2.5 года назад тестовое програмье выставить на показ когда купил и прочитал первую местную книжку про акции как делать деньги на Форекс… я понял из этой книжки 2 вещи: что деньги на фондовом рынке есть и что я их делать не умею,  но законы сохранения должны работать даже при моем неумении…

( Читать дальше )

Делать заключения о размере спроса и предложения глядя на «стакан», мне кажется, сходни тому, что думать, что буханки хлеба растут на дереве.

Читаю про уровни Фибоначчи, уровни Камарильи… Чтобы некие расчеты могли играть какую то роль на рынке (я подозреваю), такие расчеты должны использоваться (сознательно или подсознательно) широкой прослойкой участников рынка.

То есть, статистическое преимущество некоей модели, насколько я могу судить, определяется распространненостью используемого индикатора (или распространенностью и популярностью измеряемой индикатором модели).

Я не имею в виду то, что если все говорят, что при пересечении 50 и 200 МА нужно покупать, то стратегия тоже должна покупать. Нет. Я про то, что если 50 и 200 МА популярны в массах, то в моменты их пересечений могут иметь место некие сценарии, в каких возможно (но, может быть, и невозможно) получить некое статистическое преимущество.

Что приводит меня к мысли о том, что измерение или слежение за экзотическими, неочевидными широкой публике или, в частности, необъясняемыми рациональными рассужденями метриками, вряд ли имеет практический смысл.
 
PS  Сравнительный анализ популярности таких метрик, как уровни Фибоначчи, уровней Камарилья, а также прочих других бесчисленных уровней, метрик и индикаторов, я оставляю читателю на его усмотрение.

Читаю некоторые блоги гуру. Я не имею в виду блог Аптрейдера, Демуры (with all due respect, they are not that good, lol), я имею в виду блоги настоящих гуру, ворочающих ярдами. В своих записях они время от времени вводят в заблуждение и подшучивают над читателем. То что они это делают, недоступно непосвященным, но это так. 

ЗЫ Ну вот мы и вывели их на чистую воду.  Это не значит что нужно торговать против идей высказанных в блогах. Все гораздо сложнее. Такой фильтр на дураков и умных, где дураки принимают все информацию за чистую монету, а умные видят в чем прикол и обходят ложные выводы стороной.