ГРААЛЬ

В дополнение к этому посту
smart-lab.ru/blog/343711.php
Возможно, я напишу очевидные вещи...

Многие знают про сравнение рынков и броуновского движения, но приверженцев технического анализа это не задевает. Кто-то считает его лженаукой, и я в целом тоже. А кто-то — если не наукой, то искусством, только очень субъективным. Одна фигура «двойная перевёрнутая жопа с ручкой» чего стоит. По нему написаны тонны макулатуры, по нему даже есть вопросы в экзамене ФСФР, звиздец :)

Ни разу не слышал, чтобы крупные алгоритмические хедж-фонды с сотнями математиков и программистов и миллиардными доходами заморачивались техническим анализом или занимались гаданием на кофейной гуще. Грубо говоря, всё, что они делают, — статистический арбитраж, т.е. тот самый поиск рыночных неэффективностей. В книге «Кванты» об этом написано. В общем, ничего нового.

Почему рынки стремятся к броуновскому движению? Очень просто. Мы зарабатываем на разности цен — купили дешевле, продали дороже. Я не математик и не буду тут какие-то выкладки делать, поэтому берём самый простой случай. На одном тике мы должны купить или продать, на следующем — закрыть сделки. Т.е. нам надо предсказать РАЗНИЦУ между двумя тиками. Что невозможно предсказать? Любое случайное число. Чтобы не было выгоды ни покупателям, ни продавцам, матожидание случайной величины должно быть равно 0. Т.е. берём процесс I(0) — это последовательность случайных чисел с матожиданием 0, а I(1) — её интеграл, который мы видим на графиках. Если это будет другой процесс, слишком многие начнут зарабатывать, пока всё опять не выровняется.

У I(1) есть свойство: фрактальная размерность = 0.5, т.е. ось Y, она же волатильность, раздувается пропорционально квадратному корню оси X, т.е. времени. Процесс с размерностью 0 соответствует белому шуму, 0.25 — розовому, 0.5 — красному (обычно пишут Brown — только это значит не «коричневый», хотя по цвету подходит, а Броуновский), 1 — чёрному, -0.25 или -0.5 (не помню) — голубой. Белый, розовый и красный шум можно сгенерить в звуковом редакторе. Сами по себе шумы определяются через спектральную плотность на логарифмической шкале, но связь с фрактальной размерностью прямая. Есть ещё определения через индекс Хёрста или ещё какие индексы. На самом деле это всё одно и то же, просто разные системы координат.

Когда я вижу, как в книжках по эконометрике всё исследуют и исследуют какие-то характеристики случайных процессов (обычно околоброуновских, на которых нельзя заработать), не могу понять, зачем весь этот математический онанизм? Авторы этой херни придумали какую-то стратегию, что-то заработали на рынке? Зачем надо так усиленно изучать рынок, которого нет, и на котором ты не собираешься заработать (потому что его нет и потому что на нём в принципе нельзя заработать)?

Каюсь, сам когда-то пытался создать стратегию заработка на броуновском движении. Ну, хорошо, доказал кто-то там в 19 веке, что это невозможно. А вдруг возможно? :) Ну, небольшой результат есть: после прочтения книг про фрактальную размерность, индекс Хёрста и цвета шумов пришёл к выводу, что можно заработать на любом не-броуновском шуме, т.е. с размерностью, отличной от 0.5. Просто для разных коэффициентов нужны разные стратегии. Говоря по-человечески, меньше 0.5 — контртрендовые, больше 0.5 — трендовые :) На самом деле, ничего удивительного, т.к. для всех таких процессов первая разность (т.е. то, что мы должны предсказывать, мы же на разности зарабатываем) имеет память.

( Читать дальше )

А что если математические законы рыночных графиков и иррациональных чисел одни и те же?

Похоже, что подпоследовательности (повторения) максимально разнесены и там и там. Хотя и сложно представить, как/почему одни и те же стратегии/поведение игроков/роботов не могут сформировать схожих паттернов, это не доказывает искусственность (манипулятивность) формирования цены.

Зато указывает, что движение ценовых графиков МАКСИМАЛЬНО непрогнозируемо.

Поэтому единственный вариант возможного заработка — это работа по глобальным «трендам»: затарились долларом… и сидим.

Слово «тренды» взято в кавычки, потому как трендов нет. В разговорном слэнге и на кусках истории — они присутствуют, но в математическом анализе истории — автокорелляция первого порядка = ~30% (на любом таймфрейме). Т.е. в СРЕДНЕМ направление движения цены меняется постоянно и заработать нельзя.

А вдруг… ВСЁ ПРОСТО?

1) Фрактальность — уже заложена в самой природе иррацианального числа
2) Нестационарность: изменяющаяся волатильность — уже заложена также

( Читать дальше )

Только для тех кто не может, не успевает, у кого нет времени, денег, здоровья и везения.

Как и в любой другой работе, если цель только деньги, разбогатеть на трейдинг не получится. Не спрашивайте почему, просто примите это как неизбежность. Нужно торговать не ради денег, а ради творчества, нужно стараться принести пользу обществу, другим людям, тогда деньги сами придут как побочный продукт вашей торговли. Впрочем, как и в любой другой работе это так. Каждый раз, совершая сделку, отправляя заявку, или снимая ее, задавайте себе вопрос — а что это даст другим? Нужно ли это другим, стоит ли это делать? Постоянно спрашивайте себя, как ваша сделка по фьючерсному контракту на курс доллара, захэджированая двумя фьючами на индекс РТС и ММВБ поможет лучше жить вашему соседу электрику, продавщице шаурмы в палатке за углом, водителю трамвая, или олигарху из телевизора. И если ответ положительный — смело нажимайте «trade». Но если вы сомневаетесь, если не вы уверены, что ваша сделка поможет олигарху или продавщице шаурмы жить лучше, тогда вам не стоит этим заниматься, не тратьте усилия, просто это не ваше.

Картинка для привлечения внимания

Мы все понимаем, что 95% сливают. То есть, сливает абсолютное большинство.
Грааль:
1. Садишь за терминал новичка. Рано или поздно, быстро или медленно он сливает.
2. Открываешь 2 счета (одинаковых по размеру): один для себя, другой — для него.
3. Ставишь робота, чтобы делал «противоположное автоследование» — когда он продает, робот на вашем счету покупает, а когда покупает — робот продает. Торгует только один и тот же инструмент, открывает точно противополжные сделки. Комиссией можно пренебречь (теоретически).

Как результат — его депозит будет слит, а на Вашем точно будет прибыль. Вопрос — точно или неточно? У кого какие мысли?
Думал поместить в юмор, но это не юмор.

P.S. Для простоты понимания, можно представить, что мы делаем с новичком ставки на тот или иной инструмент и кладем одинаковые суммы на стол, при этом он делает теханализ, а мы всегда делаем сделку против него. Согласны, что рано или поздно его пачка перейдет к нам?