Индексы

MIX mini (MXI) — это фьючерс на индекс Мосбиржи.

Смотрим на размер открытых позиций.

Почти 1000 человек проголосовало  в недавнем опросе о целесообразности создания «итогового индекса». Довольно широкая выборка, позволяющая сделать кое-какие простые выводы.

Результаты показывают, что если тех, кто верит и не верит в такой индекс, примерно поровну (52% на 48%), то тех, кто был бы готов использовать его в личных инвестиционных целях, большинство (58% на 42%).

Наверное, это информация к размышлению, в том числе, и нашим локальным финансовым инженерам в УК и банках. Тот, кто сможет предложить массовому рынку более-менее универсальное решение, вероятно, сможет занять свою нишу. Речь идёт о продукте (скорее всего, в виде фонда), в котором будут представлены не только традиционные классы активов (акции, облигации, золото, недвижимость), но и альтернативные (прямые инвестиции, венчур, редкие сырьевые рынки, земля, крипта). Причём, все это должно ещё быть каким-то образом распределено по географии, по секторам, по валютам как минимум. И чтобы стоило недорого (вряд ли кто-то согласится на больше 1% годовых за всё).

А пока такой универсальный продукт только в проектах, можно посмотреть на его упрощенные альтернативы (правда, у нас они доступны только квалинвесторам). Вот, например, у Blackrock есть семейство ETF (тикеры: AOK, AOM, AOR), которые основаны на распределении активов между своими же индексными фондами акций и облигаций. Разница между ними только в суммарном весе, который в данный момент занимают в портфеле акции: сейчас это 60% для "агрессивного" AOR, 40% для "умеренного" AOM и 30% для "консервативного" AOK. При этом базовые фонды используются одни и те же.

Более интересный вариант предлагает известный Мебан Фабер со своей управляющей компанией Cambria. Если помните, я рекомендовал его книгу  как одну из обязательных к прочтению всем, кто интересуется активным подходом к аллокации. Его фонд (GAA) так и называется «Global Asset Allocation ETF» и основан на принципах, описанных в книге. В портфеле присутствуют как собственные базовые фонды Cambria, так и фонды от других УК.

Эти варианты нельзя назвать полноценной заменой «итоговому индексу», так как они не покрывают альтернативные классы активов. Тем не менее, удовлетворить спрос определённой части инвесторов, которые ищут «универсальный инструмент» и в то же время готовы ограничиться традиционными классами активов, они вполне способны.

#GBP/USD
Таймфрейм: 1H

Немного стрёмно прогнозировать против нисходящего импульса подорожание фунта. Но пока всё по плану: https://vk.com/wall-124328009_22544, структура плоскости (2) и предполагала этот импульс. В волне «C» of (2).

В небольшом лонге по паре. Свой стоп обозначил оранжевым уровнем на графике.

Уважаемые представители брокеров Открытия и БКС, у нас есть Индекс волатильности российского рынка (RVI).

В здоровом виде в QUIK график данного индекса выглядит так (период с октября 2020 года):


Рекомендую скачать в крупном разрешении тут: https://disk.yandex.ru/i/ibo1jIG2m-N7Yw

На графике в МТ5 данный индекс выглядит так:

Мысли вслух…Кровь – слово с которого я бы хотел начать текущий пост, сегодняшним днём очень часто используется на рынке при условии каких-либо обвалов, но также говорить о том, что – Ой шеф все пропало я не стану, уж больно не хочется начинать завтрашний день со слов – ой шеф все нашлось. 

Ладно сегодня и вправду интересный день:

Нефть – слив аж на целых 8 с лишним процентов за сегодня

Серебро свое ралли продлило до 5.5 процентов, Платина 6,7, а вот золото сегодня 0,22%

Фунт против доллара – фигура

Авиационный сектор (JETS) – за сегодня 5,7 процентов

Роллс ройс – больше 6 процентов, опять-таки за сегодня.

Американские индексы аж по 1,8-2,3 процента в целом потерявшие с верхов около 10 процентов если будем говорить о широких индексах, таких как рассел 

Важно отметить, что десятилетние трежеры сегодня торгуются по цене 1,19, за долгое время наконец-то вернувшись к отрицательному значению по отношению к СП500 

#РТС индекс
Таймфрейм: 1D

Ничего нового, сказать и добавить к ранее сказанному нечего: https://vk.com/wall-124328009_22437. Кратко: прогноз нисходящий, без пробоя красного уровня вверх, но сетапов на шорт нет, и растягиваться во времени волнам ещё есть куда.

   В данной статье я приведу данные об изменении индексов (SP500, RTSI, IMOEX) уровня инфляции (РФ, США, Великобритании, Германии), стоимости акций (СБРФ, Газпром, Лукойл, ГМКН) и курса рубля к доллару США (tom) за период с 2000 г. по 2020 г.
   Динамика индексов SP500, RTSI и инфляции в ряде стран мира за период с 2000 г. по 2020 г. приведено на диаграмме ниже (здесь и далее — цифра в легенде к графику рядом с названием показателя показывает рост этого показателя за указанный период в разах). Индекса IMOEX здесь нет, поскольку он начал рассчитываться с 2003 г.

   Индекс SP500 обгоняет уровень инфляции во всех указанных странах, кроме инфляции в РФ, которая в 3 раза выше, чем рост индекса. Индекс RTSI обгоняет и SP500, и инфляцию в РФ. Хочу отметить, что, на мой взгляд, фактическая инфляция в РФ в последние годы несколько выше, чем указывается в официальных данных ГосКомСтата РФ. С учетом этого фактора, можно сказать, что рост индекс RTSI примерно равен инфляции в РФ.
   Чтобы оценить устойчивость такого соотношения динамики инфляции и индексов, рассмотрим их динамику за другие периоды – следующие две диаграммы. 2003 год в качестве начального года выбран по причине того, что в этом году появился индекс IMOEX, а 2014 год — из-за того, что с этого года начались торги по доллару расчетами TOM (строить динамику курса доллара по курсу ЦБ РФ я посчитал не совсем корректным).

#GBP/USD
Таймфрейм: 2H

Удачно удалось зафиксировать в самый лой шорт по паре: https://vk.com/wall-124328009_22331, и теперь пришло время искать подтверждения и входы уже для длинной позиции.

Сейчас, вероятно, формируется волна (2) или (В). В первом случае, ей нельзя быть треугольником, и значит нельзя пробивать уровень оранжевый. В случае пробоя, как торговать треугольники мы с вами отлично знаем:

XAUUSD

Реализация сценария: исполнен

Золото ожидаемо снизилось, успешно реализовав предполагаемый сценарий в соответствии с прошлым обзором. После прочного закрепления под уровнем 1865, который выступил сильным сопротивлением, цена начала резко снижаться, развивая импульсное движение, которое одним махом полностью достигло целевую область, после чего прошла еще дальше, вплоть до отметки 1760.

Сейчас котировки золота торгуются в диапазоне от 1773 до 1791. Очевидно, данный флет связан с паузой после стремительного движения, а по его окончании снижение имеется вполне высокие шансы на продолжение к новым минимумам. Поэтому прежний сценарий остается актуальным.

Прогноз: ожидается снижение