Индексы

В моменте:

Ri +2%

S&P -0.01%

Ну и хто круче? )

Вчерашние рекорды по индексам вывели американские рынки на новый уровень.

Долгое время и Dow Jones, и S&P 500 торговались в очень узком диапазоне, что намекало на то, что в скором времени будет пробой уровня.

Ведь на рынке действует правило — «Чем дольше флэт (боковое движение) — тем сильнее пробой» — это неписаное правило еще никто не отменял. Не сказать, что я жду сильного пробоя и ухода на 2500 или выше, но три уверенные бычьи свечи уже дают знать, что это не внутридневный ложный пробой.

На этом фоне даже Nikkei 225 в долларовом выражении вырос до максимума за 17 лет С чем же связана такая уверенность?

Во-первых, все дело в политике. Рыночное сообщество, которое с таким опасением реагировало на возможную победу Трампа, и каждый раз после нового социологического опроса, который увеличивал вероятность победы Трампа, рынки падали на пару процентов.

Сейчас, после вступления в должность, Трамп стал последовательно проводить (выполнять) предвыборные обещания. 

Читать дальше...

Перевод полезной статьи с сайта jonathankinlay.com

В этом посте я хочу обсудить способы применения сигналов от соответствующих рыночных индексов в вашей торговле. Эти сигналы могут улучшить прибыльность вне зависимости от того, торгуете вы алгоритмически или вручную. Техника, описанная здесь, является одной из наиболее применяемых в арсенале квантов.

Начнем обсуждение с примера простой торговой системы на индексе волатильности VIX по недельным барам. Результаты такой системы приведены на графике ниже. Система обгоняет прибыльность стратегии «купил и держи» на значительную величину с профит-фактором более 3 и процентом выигрышных сделок свыше 82%. Что же здесь не так?