Индикаторы

Навеяно событиями в связи со текущими событиями вокруг нового коронавируса...


Законы мироздания пронизывают все вокруг невидимыми нитями, что проявляется в параллелях и аналогиях. Но это лирика. Хотел сказать, что как и в трейдинге:

— Есть трейдеры дерганые, чуть свеча задралась вниз — выскочил, вверх опять пошла — аааа, я без позы, залетаем по любым ценам! А есть инертные, взвешенные, умудренные — все суета, сидим не дергаемся — ждем, ждем, пусть они там суетятся, я это сто раз видел. Ждем, ждем, а щас пора.

— Индикаторы, опять же. Есть чувствительные — сюда, туда, понеслася, погнали. А есть неспешные: так, а ты уверен? — Вроде рано, нет, ложно. А щас уверен? — Вроде рано, рано, рано, да, точно оно, да поздно, но оно.

— Так и люди в обычной жизни. Ааа, вирус, паника-паника! А есть, оййй, да я вас умоляяю, и вы верите, да это уже было сто раз, ой да не суетитесь.

Помимо параллелей что хочу сказать: да, было много раз, да, не факт, но когда глаз замылен иногда можно пропустить начало чего-то действительно значительного. Короче, про баланс гибкости и инертности.

Индикаторы применяют все, даже те кто клянется что их не применяет. Индикаторы предназначены для вычисления какого-либо параметра или параметров текущего или прошлого состояния рынка и/или их изменения. Индикатором можно назвать любую обработку рыночных данных, на выходе которой мы будем иметь число, ряд чисел, или даже просто да/нет, и неважно рисуем мы индикатор на графике, просто получаем ряд чисел или оцениваем что-то в голове — сути это не меняет.

От качества применяемых индикаторов напрямую зависят эффективность принимаемых торговых решений и, естественно, всей торговой системы, и не я это первый сказал. Причем, далеко не первый.)
Вообще-то, лучше проектировать индикаторы под конкретную задачу, но это делают немногие. Большинство использует готовые, стандартные для ТА, индикаторы. Кто-то скачивает продвинутые индикаторы из интернета. Часть даже покупает индикаторы на различных площадках. Часто такие скачанные и купленные индикаторы преподносятся авторами как экстра-супер-пупер, и содержат минимальное описание, типа, безошибочно определяет начало… Бесплатные индикаторы могут содержать исходные коды, но многие ли смогут или будут разбираться в нескольких страницах исходного кода? Очень немногие.
Любое измерительное оборудование имеет область применяемости, и попытка измерить что либо за пределами этой области обречена — прибор будет измерять и показывать невесть что. Даже в области применимости прибор может давать как верные или неверные показания, так и показания не имеющие к действительности никакого отношения. Для таких случаев даже введены специальные показатели:
— вероятность пропуска цели — цель есть, но мы ее не видим,
— вероятность ложной тревоги — цели нет, но мы ее наблюдаем.
Рыночные данные вообще шумоподобны, и любой индикатор в любой момент может показывать все, что угодно, как соответствующее, так и несоответствующее действительному состоянию рынка. Однако выяснить это порой удается значительно позже, когда все решения уже приняты и нам уже как-то надо выкручиваться из ситуации, в которую мы попали.
Часть таких ложных измерений индикаторов можно отсеять, если вы знаете и понимаете принципы его работы, знаете область его применимости, где и на каких участках ему можно верить, а на каких он попадает в зону, где его измерения ничего не стоят.
Теперь вопрос всем, особенно владельцам скачанных/купленных индикаторов — вы знаете как они работают, какие данные и как обрабатывают? Можете ли вы своевременно распознать и блокировать работу ваших супер-индикаторов на участках, где они неработоспособны?
Скорее всего, не можете, так как вообще не представляете чем ваши индикаторы вообще занимаются. И ваш даже реально супер хороший индикатор превращается в совершенно пустую игрушку. А может быть даже в очень вредную.
Гораздо проще людям, использующим стандартные для ТА индикаторы, или индикаторы имеющие подробное описание, включающие алгоритмы их работы. Такие индикаторы расписаны и описаны до мелочей. Их реально можно досконально изучить, выяснить все их преимущества и недостатки и реально и с пользой использовать.
Учите ребята мат.часть, у них там здорово спрашивают. ©

Давайте рассуждать логически.©

Сейчас многие специалисты говорят об эффективности рынка. Даже А.Г. (если не ошибаюсь) N лет назад отметился на конференции с выступлением о эффективности рынка с резюме, что рынок если не эффективен, то почти эффективен.
Эффективность не появляется сама по себе. Как только неэффективность появляется на рынке и выявляется трейдерами, ее пытаются использовать для получения прибыли, в результате чего неэффективность нивелируется и рынок приходит в первоначальное эффективное состояние.
Значительная часть трейдеров, от простых смертных до аналитиков занимаются техническим анализом (ТА) в различных его ипостасях — любители линий ПС, волновики, МАшечники и пр., что образует на рынке существенные по влиянию на рынок группы по интересам. Такой групповой характер воздействия на рынок неизбежно должен порождать возмущения рынка и регулярные неэффективности.
В наш век, когда космические корабли бороздят..., да современными алгоритмами, обнаружить такую регулярную неэффективность несложно уже даже в домашних условиях. Разумеется, с помощью профессионального софта неэффективность будет обнаружена еще быстрее, и разными группами, которые быстренько доведут рынок до полной непонятки (эффективности). Срок жизни такой неэффективности, по моим прошлым устаревшим оценкам, где-то 1.5 — 2 года. Дальше Торговую Систему надо менять.
Методология ТА разрабатывалась еще в докомпьтерную эру. В каких-то книгах читал, что котировки принимались по телефону или даже с гонцом, а графики и индикаторы рисовались на бумаге, и считались чуть-ли не в ручную. И индикаторы и методы разрабатывались в максимально упрощенном виде, чтобы их можно было посчитать максимум на калькуляторе. Перед создателями некоторых индикаторов хочется снять шляпу, настолько это остроумно и просто сделано.
Но может ли все это работать сейчас. За 40-50 и более лет существования ТА все эти методы неизбежно должны быть учтены рынком, нивелироваться, и перестать вызывать возмущения эффективности. Т.е., и сами перестать быть эффективным инструментом.