Постов с тегом "КОРРЕЛЯЦИЯ": 208

КОРРЕЛЯЦИЯ


30-дневная корреляция мировых рынков

30-дневная корреляция мировых рынков

С учетом утреннего сегодняшнего роста.

Собственно, с рынком США наблюдается практически нулевая корреляция (-0,1). А все наши взгляды обращены на середину Поднебесной Земли. 

Золото

    • 30 марта 2014, 14:17
    • |
    • Torres
  • Еще
Интересная корреляция между золотом и облигациями.Бонды как бы намекают.Золото
Золото 

( Читать дальше )

ФОРЕКС - это EUR/USD?

Пост не из лучших. Изложен коряво и не лаконично. Чем невыгодно отличается от того, что из меня выходит обычно. Букв много. Причесывать неохота. Кто найдет логическую нить — молодец. 
 

 

                  EUR/USD — самый популярный инструмент. По этой причине действия маркетмейкеров направлены, именно, на эту  пару.
Как 27.12.2013, так и 23.01.2014.  По данной паре были очень сильные движения. При том, что никакой, даже мало-мальски волатильной статистики не было. Понятно, что имели место манипуляции с ценой. Когда она на ровном месте выросла на 200 и 150п. соответственно.  27 декабря дойдя до 1,3890 цена развернулась. Значит на круглой отметке 1,39 было множество ордеров на продажу. По сему, опустившись в преддверии 23 января 2014. до 1,3508  min, можно предположить что на 1,3490-1,35 стоит множество ордеров на покупку. Границы коридора: 1,35-1,39



            Всё это бесполезная информация, так как у нас нет возможности узнать о планах маркетмейкеров.


( Читать дальше )

Корреляционная матрица российских индексов.

Если кому-то интересно. Данные за 2013 год. Учитывались только цены закрытия дня.

Долларовые индексы
Корреляционная матрица российских индексов. 


( Читать дальше )

на чем зарабатывают скальперы?

    • 24 февраля 2014, 15:30
    • |
    • Rshka
  • Еще
Собственно и вопрос. Я только начинаю разбиваться, поэтому и спрашиваю, пока что как поняла, что смотрят коррелирующие инструменты и на основе этого принимают решения, + стакан + выходят ли сейчас новости....  Вопрос: это все???  или это только как вариант для скальперов?..

Индекс Dow тогда (1928-29) и сейчас. Part 2.

В одном из своих постов здесь, я разместил интересную корреляцию по индексу Доу. :)  И в качестве «шутки юмора» сопроводил картинку надписью:
«Для любителей торговать «нафсе» против тренда. :) Час «Х» близок.»

Интересно было спустя некоторое время вернуться к этой корреляции. Полюбуйтесь сами. :)
Индекс Dow тогда (1928-29) и сейчас. Part 2.
Это уже становится интересно… Запасаемся попкорном?

via

Раскорреляция индексов.

Кто может дать объяснение раскорреляции индексов ММВБ и РТС после кризиса?Раскорреляция индексов.

Связь RI и Si. Продолжение.

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/161386.php не учтены данные за прошлый год. Не заметил что отключил обновление дневок в архиве. Посыпаю голову пеплом!
И что же мы видим на новом участке? А то что закономерность нарушилась. Похоже, что это как раз то, что и имел в виду другой автор smart-lab.ru/blog/161509.php .
Итак, вот полный график с теми же коэффициентами как в прошлый раз.

Связь RI и Si. Продолжение. 

За прошлый год видим явное нарушение модели. Для тех кто считает, что нарушение исчезнет, если прошлый год включить в область оптимизации, привожу результат этой самой оптимизации:

( Читать дальше )

Загадочная связь RI и Si

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.

Загадочная связь RI и Si


ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.

Индекс Dow тогда (1928-29) и сейчас.

Впечатляет картинка с корреляцией Dow Jones в период 1928-29 гг.  и нынешняя…

Для любителей торговать «нафсе» против тренда. :) Час «Х» близок.
Индекс Dow тогда (1928-29)  и сейчас.

Источник

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн