Крах

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

Дэвид Стокман, директор по бюджету в администрации президента США Рейгана, сообщает тревожные известия

«Овцы выстроились в очередь, и эта очередь на резню. Я не понимаю, как поколение беби-бума, которое выходит сейчас пенсию со скоростью 10000 челов в день, сможет пережить крах своих биржевых сбережений, а это ровно то, что ожидает их впереди. Поэтому я считаю это опасным, когда этот пузырь лопнет, его лохмотья ударят по экономике простых людей. Этот крах будет больше, чем любой крах в истории. Мы надували этот пузырь с начала 90-х. Крах дот-комов или крах недвиги — были только небольшими коррекциями, которым не дали отработать нормально. Гниль не убрали из системы, из-за вмешательства центробанков, наводнивших ее стимуляцией и ликвидностью. Теперь мы идем к концу. Думаю, всю мировую экономику накроет не имевший аналогов в истории дефляционный армагеддец, который обрушит рынки по всему миру — ибо они были переоценены путем печати денег и потока ликвидности».

usawatchdog.com/investors-heading-for-slaughter-one-more-time-david-stockman/

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 Позиция и счет:

День 7, 11 января.

Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.