ЛИКВИДНОСТЬ

Памятка о том где лежат деньги, и где ликвидность на нашем срочном рынке

Топ 10 инструментов «Где лежат деньги» (31/08/16)



( Читать дальше )

Лимит по операции недельного репо во вторник был увеличен в 3,2 раза, до 320 млрд рублей. Таким образом, в среду, по итогам расчетов, в финансовую систему поступят 220 млрд рублей.
По мнению Уралсиба излишки рублей могут пойти в валютный сектор, учитывая растущие страхи перед девальвацией.

Вся эта избыточная ликвидность может хлынуть на валютный рынок: с учетом наметившейся коррекции на рынке нефти рубль вполне может ослабнуть в ближайшие дни. Более того, валютный рынок может стать тем трансмиссионным механизмом, который способен быстро и эффективно выровнять уровень обеспеченности ликвидностью между банками

Также на рубль давят увеличившиеся заявки на продажу RUR от нерезов.
(Финанз)

Где же, мля, вся ликвидность на atm-страйках в Си.
я пониманию, что причиной, наверно, имеет место быть эту неделю «рублевая» (а, по правде — спотовая) аномалия на Русском рынке.

но даже тэйкером тут ниче не поднимается. это при том, что eurusd укатали, но рублю конечно серавно

Знаменитая платформа Thinkorswim получила обновление… Теперь реалтайм чартов и котировок на фонду на дэмках нет. Только формулы и фильтры еще работают. Можно линковать с браузерными чартами или другим ПО, но вероятно и это скоро прикроют. 

P.S. ща повылазят барыги реал аккаунтами ТОСа и конкуренты, но не стоит спешить. Гугл в помощь, есть много другого шарового ПО с похожими возможностями (редактируемыми фильтрами, скринерами, индикаторами, чартами и т.д.)...

Пройщай ТОС!!! Дэмщиков в топку!!!

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )

Небольшое резюме по статье:

-есть предпосылки для ослабления рубля
-нет предпосылок для роста рублевых доходностей облигаций, с тенденцией для дальнейшего их снижения

Согласно опубликованному в конце июня обзору банковского сектора, в мае была получена прибыль в размере 67,1 млрд руб., что выше чем в предшествующем месяце — 57,3 млрд руб. (с начала года было заработано 234 млрд руб.). Повышение прибыльности является следствием уменьшения стоимости фондирования (прежде всего, у крупных госбанков, обслуживающих федеральные счета, на которые приходят бюджетные расходы), а также позитивной переоценки долговых ценных бумаг (так, в мае фиксированные ставки процентных свопов снизились на 30-40 б.п.). В то же время отчисления в резервы (стоимость риска) заметно возросли с 33,7 млрд руб. до 107,8 млрд руб.

В валютной части баланса с расчетных счетов и депозитов юрлиц отток средств в сравнении с предыдущим месяцем усилился до 3,3 млрд долл. (с 1,4 млрд долл.), что, по-видимому, является следствием погашения внешнего долга (3,8 млрд долл., согласно прогнозному графику ЦБ РФ). Существенное сокращение кредитного портфеля в инвалюте на 10,8 млрд долл. сопровождалось одновременным приростом валютного кредитования финансовых организаций различных форм собственности (не банки) в объеме 12,2 млрд долл. Такое изменение могло стать следствием как переклассификации ряда активов, так и перемещения (продажи с условием последующей покупки) кредитов/ценных бумаг на баланс управляющей компании с одновременным предоставлением финансирования (РЕПО). В последнем случае происходит повышение норматива ликвидности. По нашим оценкам, без учета этих связанных транзакций кредитный портфель вырос бы на 1,4 млрд долл.

( Читать дальше )

С целью повышения эффективности микроструктуры рынка акций в рамках ежеквартального пересмотра c 4 мая 2016 года Московская биржа устанавливает новый шаг цены по некоторым ценным бумагам.
Также с 4 мая 2016 года по ряду ценных бумаг будет изменен параметр Decimals (отвечающий за точность шага цены), без изменения шага цены.

Подробнее: http://moex.com/n12615 

Справочно:

При определении шага цены учитывается цена и ликвидность ценных бумаг. Оптимизация шага цены позволяет снизить время ожидания исполнения заявки по лучшей цене, а также стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в «биржевой стакан». Улучшение качества биржевых торгов делает возможным применение стратегий алгоритмической торговли инвесторами в более широком спектре ценных бумаг, способствует повышению их ликвидности.

Ежеквартальный пересмотр шага цены осуществляется со 2 квартала 2015 года.

Используемый Московской биржей подход к установлению шага цены был одобрен Комитетом по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» 27 июня 2014 года.

Уже все это конечно знают, но хочется все же подчеркнуть значимость понимания структуры бизнеса, которое недооценивают очень многие трейдеры и инвесторы.

Давно писал, что если нет этого понимания, то это зачастую может приводить к неизбежной потере любых результатов, которые человек может формировать не один год и даже не один десяток лет. Пытливые смогут найти достаточно примеров как среди крупных миллионных фондов, так и среди индивидуальных трейдеров и инвесторов, а сегодня хотел бы привести в пример MIG Invest, которая недавно нагнулась. (Перед ними годом ранее нагнулись GT Capital о чем писал в тот же день тут http://smart-lab.ru/blog/233505.php).

Ребята закрыли сайт, почистили все в интернете и исчезли. С ними пытаются судится, но трейдеры торговавшие через них независимо от своих знаний, опыта и результатов бабло уже не получат. Кто-то даже создал сайт специально чтобы хоть как-то раскрыть инфу, в котором можно найти хроники событий и того что сейчас происходит ( https://miginvest.wordpress.com/2016/03/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-mig-international/ )

( Читать дальше )

Индекс РТС
 
С 21 марта и по 6 апреля открытый интерес заметно снизился, и только вчера сессия показала небольшую активность. 
На слайде №1 84800 по 86200 выделен диапазон наиболее востребованных цен за последний период. 
 
Его стоит мониторить в качестве ориентирного диапазона контроля цены покупатель/продавец.
Пока цена находится внутри коридора — маркируем как нейтральный. 
 
Оцените степень активности покупатель/продавец за текущею неделю по Total / Price /Level Delta Imbalance. Достаточно интересные уровни поддержки и сопротивления отмечены на слайде Cluster Chart Index RTS. 

( Читать дальше )