ММВБ

Итоги ноября.

Золото +9%, месячная свеча в 150$ — это очень хороший сигнал, для дальнейшего роста. При сохранении текущего темпа, уже к марту можем увидеть перехай.

DXY -5,8%, один из самых масштабных обвалов за всю историю, тенденция к продолжению движения вниз очевидна.

Пара USD/RUB демонстрирует удивительную стабильность, тем не менее ожидания ослабления рубля подогреваются негативными макроэкономическими прогнозами для экономики РФ.

Индекс ММВБ развернулся вниз, после 6 недель роста.

Геополитические и военные риски продолжат оказывать давление на ФР.

S&P500 достиг диапазона 4050-4100 после заявления  главы ФРС о возможном снижении темпов повышения ставки в декабре. ФР авансом немного подрос, но ощущение фальшивости происходящего усилилось, что сигнализирует о приближении к точке разворота в ближайшие дни.

Brent тестирует поддержку на уровне 83-85. Планомерное увеличение количества буровых платформ в США будет и дальше оказывать давление на цену.

Мои ежедневные обзоры можно читать на ЯндексДзене:
dzen.ru/invest_prognoz 

И так… в последние пару дней на нашем рынке практически ничего существенного не происходило и Индекс ММВБ застрял в диапазоне 2170...2220п. Я уже два раза пытался заходить в покупки по нашим акциям когда Индекс ММВБ проходил уровень 2200п вверх, так как я считал, что при проходе этого уровня вверх на нашем рынке начнется сильная покупка по большинству акций. Первый раз меня «выбило» по стопу когда Индекс в очередной раз нырнул под уровень 2200п, а второй раз я не стал «стОпиться» и пока держу достаточно большой объем покупок по нашему рынку (хотя на данный момент уже нахожусь в приличном минусе по своим позициям).

  На недавнем «Форуме лидеров страхового рынка» мы представили показатели реального портфеля ОСАГО в сегменте грузовиков, который был сформирован с помощью скоринга MUST. Результаты работы портфеля доказывают эффективность системы MUST по управлению рисками и тарификацией ОСАГО. Как видно на изображении выше, после высокой волатильности в период калибровки модели, портфель стабильно демонстрирует коэффициент убыточности(LR) ниже 100%. То есть, в отличии от портфелей большинства страховых компаний, данный портфель является прибыльным. 

  Коэффициент LR рассчитывается как отношение страховых выплат к полученным премиям. Если прибавить к выплатам расходы на ведение деятельности и разделить результат на полученные премии, то получится комбинированный коэффициент(CR). Целевое значение CR в нашей модели составляет 95% и ниже, что означает доходность 5% и более. А чтобы страховые компании могли удобно управлять портфелем полисов ОСАГО в сегменте грузовиков, мы разработали «Виртуальный пульт андеррайтера», который позволяет установить своё целевое значение CR или настроить любой другой параметр портфеля.