ММ

манипулятор затарился и держит уровень, и срать он хотел на сокращения выкупа. вышла достаточно важная новость, но объёма нет. почему? потому что шортят только хомячки. не знаю, как будет с СИ и РИ, я не интересуюсь ими, потому что наша биржа-кусок дерьма, который работает нестабильно, во главе с бендеровцем и другом Маккейна по совместительству, что как бы намекает. про таких говорят: «Хасид-на@бет и убежит».  В общем не шортите, ребятки, а с Сишкой вообще не играйте, если только у вас нет кореша в ЦБ РФ или вы не муж СахипЗадовны.

Ну ладно, вчера экспирация была. 

А сегодня кто «геройствует»  и спокойно 5000к выставляет парой лимиток и держит это все (наш рынок держит) почти с открытия… ?

 

Опять же, если хочет закупиться/закрыть шорт, то не ТАК же..

12ч54м: теперь понятно зачем эти заявки были нужны…  

1) Мне не очень ясно, сколько контрактов «генерируют» физики? 

2) Если убрать ММ и конторы, то что бы было с нашим рынком?

3) Нет ли эффекта что набирая позицию против ММ ты автоматически оказываешься в проигрышной ситуации? 

т.е нет ли такого, что ты открыл 1000к против ММ, открыл еще 1000… еще и еще, деньги у тебя закончились и позиция допустим 300 000 контрактов в лонг, при этом вроде и нефть и америка с европой растут… но у тебя деньги то закончили, а у ММ нет… он берет (остальные участники в сумме к примеру нейтральны) и опускает рынок вниз… и опускает до того исхода что ОН останется без этой позиции… (классический лохотрон, как у метро в старые времена).

И кто же тогда может спокойно «держать» фьюч ртс  в канале 300-500п целый день если крупных игроков по мнению некоторых дофига разных?

Кто мне объяснит? Зачем они там?))

1) Если чел хочет купить, то проще было не светя это сделать.. 

2) Если хочет откупить шорт… то тоже проще не светить… и есть опасность, что не дадут закрыться.

3) Кто то хочет показать типа покупайте дешевле не будет ( накидав попутно до 139800 завки по 600-1000к) при этом вставляя свои заявки на покупку от 140010-140100… и удовлетворяя всех игроков на понижение, реально закупаясь для последующего выноса вверх.

4) Или наоборот кто то навтыкал заявок ниже 140000 и заметный маяк на 140000  типа ниже не пойдем)), а потом сам себя в основом исполнил и все это время пока разбиралась заявка шортил тех кто поверил в эту обманку..?

В любом случае вопрос: Зачем так топорно работать??)) 

 Бывает, что во время ожидания входа в рынок, балуюсь на тотализаторе-:)) Депо 2000р,  1% от депо на ставку, т.е 20р. Ставки по большей части по чуйке и с кэфом желательно не меньше 3, но как видно из статы, в 8 положительных ставках кэф был даже меньше 3, т.е  соотношение риск-профит был даже меньше 2 (на 1% риска от депо было менее 2% чистой прибыли )

Только лишь 4 ставки из общего числа положительных ставок принесли чистую прибыль более 2.5% от депо и только 1 положительная ставка принесла 3% т.е тот самый пресловутый риск-профит 1 к 3,  всего было 38 ставок, из них 13 положительных.

 Итог  минус 36рублей, т.е всего чуть менее 2% от первоначального депо, НО, один раз был сильно  нарушен ММ-:)) была злополучная ставка в 100р, т.е риск в 5%-:) если  бы эта ставка была в 20р, а не 100 и там где было поставлено 40, было бы тоже 20 (хотя она и выйграла, просто чтобы было справедливо), то итог был бы +10р -:) но и комиссии не учтены, здесь их просто нет-:)))

В любом случае это наглядно показывает какие чудеса способен творить строгий мани-менеджмент!

В последней графе «сумма выйграша» указана сумма, которая включает сумму ставки (т.е это не чистая прибыль)

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...

Из http://smart-lab.ru/blog/155299.php


ММ'ы обязаны вести фьюч за индексом, поэтому они практически всегда стоят в противоходе к остальному сообществу. ОИ показывает только общую температуру по больнице...
 
Ни в какой момент времени неясно, кто об кого открывается/закрывается — то ли Трэйдера об маркетов, то ли наоборот, то ли лимитчики стоят против активного ММ'а, то ли ММ лимитками сдерживает чересчур активных....
 
Даже контанго/бэквардация с этой точки зрения ни о чём не говорит....
 
Варианты развития ситуации остаются практически одинаковыми — как с динозавром — 50/50 — либо встречу, либо нет))))
 
Единственное, что можно научиться «видеть» в моменте — это то, как кто-то «большой» начинает набирать/скидывать БОЛЬШУЮ КУЧУ контрактов. По поведению цены (графика или стакана, кому как удобней), по реакции противостоящей стороны, и по силе присоединения «толпы», т.е. хлынет ли «толпа» в открывающийся «прорыв», поддерживая и усиливая ход цены (волнЫ), инициированный «крупняком», или же будет ли «толпа» сметена этой волной, как маленькие камушки на пути сего бурного потока....
 
Вообще, множество ассоциаций в этом деле с Морем.
 
Понаблюдайте за Морем))))

В ДЦ обычно есть калькуляторы для расчёта лота, но не один не понравился. Предлагаю альтернативный вариант...
 
Пользуюсь простой и полезной программкой сделанной на базе Exel, которая помогает рассчитать лот относительно депозита и стопа.

2-я колонка отвечает за стоимость одного пункта, если у Вашего ДЦ цена другая, то соответственно значение нужно поменять.

7-ю колонку можно настроить для центового счёта или реального. Просто формулу делим на 1, 10 или 100. Думаю разберётесь

В 3-ю колонку вбиваем депозит

В 6-ю устанавливаем сколько % от депозита Вы готовы потерять при стопе
 
Можно настроить для любого рынка, соответственно 1-ю и 2-ю колонку нужно менять в зависимости от названия инструмента и цены за пункт

Майл.ру: files.mail.ru/9DC9177E5A5B4C0F8D352C9C62D1EF64
Для РБ: http://freespace.by/download/fdd96c4dab

После теоретических записей здесь и здесь о ММ алгоритмах настало врея перейти к практическому описанию.

Текста хватает, но написано все максимально сжато, читаться должно легко.

Думаю, вам стало понятно, что все держится в наше автоматизированное время на алгоритмах. Их много типов. Попробуем рассмотреть сугубо технических алгоритм создания торговой площадки. Самый простой алгоритм из этого типа — биржевой. О нем и поговорим.
Итак, есть какой-то символ, который будет торговаться только на нашей бирже. И есть много желающих его торговать. А это значит, есть уже готовые ММ-алгоритмы и мясо, без которого все вообще бессмысленно (беспрофитно).

Биржевой алгоритм сугубо технический, т.е. приносит прибыль его владельцу тем, что его результатами все пользуются, платя комиссию. При этом в алгоритм может быть вложена даже отрицательная комиссия, например, для ММ-алгоритмов. Комиссионная сетка — это опять же некая несложная мат. модель.

( Читать дальше )

В дополнение к своей прошлой записи.

Попробуем пошагово смоделировать биржевой (самый простой вариант) замкнутый рынок (из одного ФИ).

Исходные данные:
— тысячи роботов-трейдеров.
— у каждого робота одинаковый начальный капиталл.
— нет цены и, соответственно, ее истории.
— нет торговых издержек (комиссий и т.д.).

Как запустить тысячи роботов, чтобы они начали между собой торговать?

Зададим начальный уровень (не цену) средней цены — единица. Запустим сначала роботов, которые выставляют сразу лимитные заявки. Начнется формирование истории цен Bid и Ask. Какое-то время не будет никаких сделок, но цены при этом будут двигаться по любой траектории.

Если траекториями (две) будут горизонтальные линии, это будет обозначать, что рынок мертв полностью. Чтобы оживить его, запустим роботов, которые выведут траектории из горизонтальности. Тут мы можем столкнуться с тем, что траектории бесконечно устремляются в одну из сторон. Значит надо задать (не обязательно явно) какие-то границы траекторий. Теперь имеем более-менее сносную историю. При этом ни одной сделки еще совершено не было.

( Читать дальше )