Манипулирование

Недавно копался на сайте ЦБ и к моему удивлению обнаружил один интересный раздел.

В него нужно заходить с попкорном, тк в нем ЦБ рассказывает про инсайды и манипулирование, которые он выявил.

Помню очень давно в этом разделе был какой-то гуру смартлаба, не помню уже как его звали, но было забавно читать.

Так вот, еще меня удивило то, какие же эти инсайдеры и манипуляторы «сверхразумы».

Вот примеры:

Случай 1 (манипулирование)
«Как показала проверка, операции указанных лиц привели к существенным отклонениям объема торгов и совершались по предварительному соглашению. Это подтверждают одинаковые параметры подключений к брокерским счетам с незначительной разницей во времени (»ГЕНИИ"), а также открытие практически симметричных позиций таким образом, что прибыль одного лица формировалась за счет убытков другого."

Случай 2 (инсайд)
"***** М.В., включенный в список инсайдеров Общества, обладал информацией о предстоящем принятии советом директоров решения об одобрении крупной сделки дочерней компании Общества.

( Читать дальше )

Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала перечень критериев для выявления сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.

Подготовка перечня критериев проводилась в соответствии с разработанным ранее Сборником типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.

Критерии разработаны в целях оказания методологической помощи членам НАУФОР и исполнения ими требований законодательства и нормативных требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, в части выявления потенциально нестандартных операций для юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов.

Критерии содержат рекомендации в части выявления потенциально нестандартных сделок, в том числе, с определением пороговых значений для таких практик, как:

( Читать дальше )

ЦБ РФ опубликовал сообщение о выявлении манипулирования на бирже. cbr.ru/press/event/?id=17269
Сделки совершались по предварительному соглашению, в заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:
1. передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
2. торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
3. наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;
4. обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом;
5. апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

( Читать дальше )

СЕКТА HEADHUNTER! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ЭТО ВАЖНО!

Все вы наверно заметили по стакану, как на низкой ликвидности кто-то нагло манипулирует ценой, изо всех сил не давая акции расти большими лимитками на продажу. Против мощнейшего фундаментала, против любой логики… 

Компания увеличила выручку и чистую прибыль в разы, официально начала процесс переезда в Россию, накопила очень много кеша, и к моменту переезда чистая кеш позиция приблизится к 30 млрд (скорее всего это все направят на дивиденды). Компания никак не зависит ни от ставки ЦБ, ни от курса доллара, ни от цен на нефть, а в стране вообще тяжелейшая структурная проблема с поиском квалифицированных сотрудников (уже даже Набиуллина кричит об этом в своих выступлениях), и эта проблема никуда не уйдет в ближайшие годы, от чего HeadHunter будет только расти и расти. Разве может быть лучше?

И вот вы все задумываетесь, как можно было упасть на такой прекрасной новости о переезде 1 ноября? Ведь после переезда они вернутся к выплате дивидендов и получат статус российской IT компании, а это огромные льготы — налог на прибыль 0% например (а значит и мультипликатора P/E, который сейчас и так ниже чем у всяких Софтлайнов, Позитивов и Астры). И мы все еще стоим намного меньше, чем в ноябре 2021 года, когда прибыль за весь год была меньше, чем сейчас за квартал. 

( Читать дальше )

Банк России проанализировал ситуацию с заявлением о банкротстве «СПБ биржи» и выявил нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипуляции рынком. 

Заявление о банкротстве было возвращено, и в картотеке арбитражных дел не было информации о таком заявлении. Представитель «СПБ биржи» опроверг, что площадка подавала заявление в суд, и утвердил, что финансовое состояние компании устойчиво, признаков банкротства нет.

Согласно Уголовному кодексу России, подложение документов может повлечь наказание от 80 000 рублей и до лишения свободы до двух лет (статья 327), а также наказание от 80 000 рублей и заключение в тюрьм от двух до четырех лет (статья 292). Главный вопрос вокруг ситуации – кто подал заявление и с какой целью.

Если злоумышленники будут установлены, площадка может предъявить им требование о компенсации причиненного ущерба.Инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржи, так как по законодательству в конкурсную массу (имущество должника) не включается имущество, находящееся на клиринговом счете. 

( Читать дальше )

Вчера вечером  с канала «аналитика от Чехова» даёт сигнал на шорт сегежи. Почему это происходит вечером? Потому что вечером объем торгов очень маленький, ибо все люди уже закончили торговать и едут на машине домой. Это значит, что вечером манипулировать и проводить экономические авантюры с котировками акций легче чем утром или днем. Тем более сегежа не сбербанк и её и так легко двигать туда или сюда даже днем. Но этот  решил вечером манипулировать, чтобы она наверное рухнула процентов на 10 %. В общем после сигнала она начала падать и весь отскок после многомесячного падения на истерически воплях хомяков оэпо поводу банкротства был снова обнулен. Под его постом 11 тысяч просмотров малолетних лудоманов. Если допустим толпа хотя бы 1000 человек купила на 50 тысяч, то объем 50 миллионов, а если 4000 тысячи по 50 тысяч, то объем 200 миллионов. Сам он как пишет находится в шорте. На следующий день падение продолжилось, но акция вскоре нашла дно в 4.2 и начала отскакивает. Увидев что акция не падает, наш дорогой чиполино выкатывает новое сообщение: «Душат сегежу отлично!

( Читать дальше )

Всем привет.

Давно думал написать такой пост да все откладывал, но после того что произошло вчера, на новости о продаже валютной выручки, все же решил написать.

Итак. Многие уже заметили что где-то с конца предыдущего года индекс Мосбиржи и курс доллара ходят синхронно (одновременно растут и падают). Как это влияет на индекс РТС (RI)? Поскольку индекс РТС это у нас индекс Мосбиржи, но рассчитанный в долларах, значит в ситуации, когда оба этих значения растут или падают синхронно, это приводит к уменьшению величины изменения индекса РТС.

Например, если падает курс доллара на 10%, то при неизменных рублевых ценах акций, это приводит к переоценке цен акций в доларах и росту на те же 10% индекса РТС. Но если если курс доллара упал на 10%  и одновременно упал на 10% индекс Мосбиржи, это приведет к тому что индекс РТС не изменится.

И действительно, индекс РТС (RI) с начала года, по существу, не меняется. RI колеблется около уровня 100000п в узком диапазоне ± 5000п. В частности, мне кажется в одном из своих последних постов этот эффект отметил @А. Г.  хотя и несколько в другой формулировке (интересно его мнение насчет моих рассуждений).

( Читать дальше )

За последнюю неделю меня два раза «поимели» два разных брокера, а вас?
Первому, «МКБ Инвестиции» я позвонил 21.09, чтобы узнать условия оферты по облигациям выпущенными МКБ(их мама), они предложили направить им запрос. Написал в тот же день, перезванивал в последующие дни, но дальше секретаря дело не идет, даже не говорят получили ли они моё сообщение. Время уходит и похоже не в мой карман.

Второй случай вчера — звоню в «БКС инвестиции», по вопросу их облигации, чтобы узнать условия размещения и погашения, по телефону рассказывают и предлагают направить на электронку буклет, жду уже сутки..., хотя через час после разговора перезвонил вышестоящий менеджер и поинтиресовался остался ли я доволен обслуживанием, объяснил ему, он обещал проконтролировать, и через час после разговора кто-то выкупил пакет облигаций, заметив разрыв. В этом нет ничего особенного, но до этого неделю никто не замечал цену, было 2-3 штуки продаж в день, а тут купили 400 штук за раз.

Вот мне и стало интересно, как часто вы замечали манипуляции брокеров и что с этим делали? Я, например, поделился здесь.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Четверг. Время поговорить про нашу с вами инфляцию.



( Читать дальше )