ОПЦИОН

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Решил поторговать направленными опционами, но возник вопрос в выставлении целей и стопов, если нет возможности контролировать сделку. Но учитывая, что волатильность меняется, достаточно сложно предугадать точную цену конкретного опциона при определенной цене фьючерса. Разве что примерно. Но меня это не очень устраивает.

То, что можно выставить тэйк и стоп по опциону, ориентируясь на сам график опциона-это понятно. Но также не устраивает в виду того, что далеко не все опционы достаточно ликвидны и сделка может долго не проходить, а в стакане цена при этом существенно изменится.

В идеале хочу так: чтоб при достижении определенного мною уровня по фьючерсу, купленный опцион закрывался по рынку или с заданным проскальзыванием-не важно стоп это или тейк. То есть сигнальный момент на совершение сделки по опциону должен показывать фьючерс.

Насколько реально такое реализовать? И если можно то как? Может какой-то скрипт есть… Чтоб можно было выставить цели и не париться.

Если кто-то имеет опыт, буду благодарен за инфу!

Прошло практически полгода с  начала программы «Торгуем на Америке» в онлайнчате H2t.ru  Я решил подвести небольшой итог по идеям и рекомендациям данным в программе. По итогам прошедших программ счет увеличен до 110000 долларов с начальных 100000, что можно расценивать как доходность в 20% годовых в USD. Все сделки были проведены во время программ, возможные корректировки по позициям так же проводил во время «Круглого стола». Максимальная загрузка портфеля инструментами в кэше составила не более чем 15% от капитала.
      Риски для портфеля были определены как для средне-срочно долгосрочных инвестиций, что составляет не более 2% на сделку и 10% от капитала в один инструмент, просадка регламентирована не более 10% капитала.

      Возможно для кого-то такая доходность покажется смешной, но речь идет во-первых об средне-срочной и долгосрочных инвестициях, во-вторых возможность инвестировать неограниченные суммы в 

( Читать дальше )

Дорого же.

Добрый день. Кто подскажет — где недорого, а лучше бесплатно «дают» греки ( и волу) для опционных контрактов на золото… Всех срочностей. COMEX

кто почитал  fs.moex.com/files/3245  и что нибуть понял, обьясните
теперь опционы эспирируются раньше фьючерса… и что, теперь они закончатся не вариционной маржей, а фьчерсами?

Так-с… надо бы отписать для себя: продал все фьючи СИшки и на остатки депошки купил коллы 68000 дата 15.06..
Коллы куплены по 1600р.
Некоторые заметки..
— На ту же сумму получилось купить в 3 раза больше опционов(в штуках)..
— При плавном движении фьюча скажем на 500пп, опцион дорожает слабее… т.е. профит меньше...
— При резком и быстром движении фьюча и вообще повышенной волатильности за торговую сессию опцион дорожает сильнее и дает профита больше..
— При очень сильной волатильности фьюча(более чем в 2раза), опцион в разы дает больше профита… Можно даже поймав пару удачных волатильных дней запросто полностью восстановить почти слитую депошку..

Ждем результат по лотерейному билетику...

Всем привет. Я вот просматриваю опционы периодически, есть мысли ими торговать, но пока только присматриваюсь. И когда газ улетел, заметил такую вещь. Газ фьючь прошёл около 6% в плюс. А опционы колл со страйком 15000-ВНИМАНИЕ 1194%!!! Сделал скрин. Прикладываю. И вопрос к тем кто торгует опционы: а такое часто бывает, и вообще это движение как-то можно взять, есть стратегии на это расчитанные? Или это всё-таки вариант джек-пота? Всем спасибо за коментарии.