ОПционы

Собственно ссылка по теме

sproducts.ru/Calculation/StandardOptionsCalculatorPage.aspx

Если у кого-то есть на примете аналогичные калькуляторы, поделитесь информацией.

собственно, добавить нечего!
знания- людям!

это написано в 2012 году.
но классика не стареет.

smart-lab.ru/blog/67952.php?ysclid=loitomliou743991770

супер-курс в 3 частях на одной странице.

 В очередной раз попалась на глаза информация про ПО.
 

«Разыгрываем мерч, посвященный опционам!

В  октябре   премиальные опционы показали рекордный рост среднего дневного объема торгов (м/м):

🚀 по опционам на валюту - в 6 раз
🚀 по опционам на акции - в 1.5 раза

Мы решили разыграть 10 фирменных пауэрбанков, посвященных опционам!

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком нашего канала MOEX Derivatives и нажать на кнопку „Участвовать“.

Победители будут выбраны случайным образом 3 ноября в 17:00.»

Увы, мои 3 брокера так и не спешат или вообще не хотят давать доступ к этим опционам.
«Видит око, да зуб неймет! (((

Поэтому принял окончательное решение открыть еще один счет у брокера, который дает неограниченный доступ (покупка/продажа), в отличие от Тинькофф, к этим инструментам.

Подскажите, если перейти из Открытия в ВТБ — как у него с ПО?
Какие еще есть адекватные брокеры с ПО на сегодня?

PS — на фирменный пауэрбанк и так заработаем, но нужен доступ).

( Читать дальше )

файл со ссылками drive.google.com/file/d/17Eek...

Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.
Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.
тайминг
0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика
1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы «Мы не чувствуем боли»
1:49 реальные сделки с опционами последнего дня
2:21 сделки с опционами РТС
3:19 позиция в опционах РТС
3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту
4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно
5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов
5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si
6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю
7:46 пытаемся запускать стратегию «Колесо» еще на одну неделю

( Читать дальше )

Каждый четверг мы видим примерно одинаковую картину — в последний день обращения опциона цены скачут в поисках точки закрытия дня на ЦС, тэта стремительно тает, гамма и прочие греки также не стоят на месте.
Основная причина это повышенная волатильность.
Вчерашний пост вернули из раздела «криптовалюта», поэтому он остался без комментов

smart-lab.ru/blog/955954.php

А сегодня полезно взглянуть на недельную историю цены на текущем ЦС  и еще раз вспомнить советы бывалых трейдеров.



Как сказал знаменитый опционщик Виктор Сперандео, " если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
Остается добавить, что это же верно и для покупателей стрэддлов.
Особенно на коротких тайм-фреймах.

Итак, впереди еще почти целый торговый день.
Опытные трейдеры, как всегда, заработают и сегодня на своих любимых стратегиях, а для начинающих и интересующихся опционами недельки это отличный учебный полигон.
Как известно, теория без практики особой пользы не дает.
Но желающие имеют уникальную возможность на ЛЧИ-2023 наблюдать за сделками и портфелями на срочном рынке других участников, даже если сами и не участвуют в конкурсе.

( Читать дальше )

Есть старая и известная стратегия, которую еще Баффет использовал много лет назад, где ты видишь что акция хорошая и хочешь купить, но вместо покупки используешь альтернативную стратегию и продаешь на акцию пут опцион, со страйком по цене по которой бы ты купил акцию, если бы она вдруг снизилась до этой цены. В итоге если акция вырастет ты получишь премию за опционы, а если упадет то получишь акцию по цене ниже чем если бы ты купил ее сам. По сути это разновидность долгосрочного фундаментального инвестирования, вполне себе хорошая стратегия.

Но на Мосбирже это работать не будет, потому что там маржируемые опционы, а это не опционы и их нет смысла даже рассматривать. Но, оказывается на Мосбирже не так давно появились премиальные опционы, но есть 2 причины, почему с ними это тоже работать не будет.

1 При закрытии премиального опциона расчет производится деньгами, доставка базового актива не производится. Учитывая чудеса финансового рынка, особенно в РФ, случится может что в день истечения опциона цена на базовый актив, акцию упадет, произведется расчет по проданным пут опционам (т.

( Читать дальше )

Приближается экспирация неделек.
Это будет завтра — 02.11.23, в четверг.
Как всегда, традиционные пляски волатильности накануне.
Покупателям и продавцам раздолье от такой амплитуды.
Но бдительность и внимание к рискам не помешают.
Арбитражеры и спрэдеры спокойны, а спекулянтам нужен драйв.
Помним слова Виктора Сперандео — "если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
На нашем рынке это особенно актуально.

Перед криками о том что это опасно стоит понять логику.

У очень многих есть кеш, и многие хотят взять дешевле. Решите для себя по сколько вы бы взяли, и продайте пут со страйком по этой цене.

Свободную ликвидность на размер позиции держите в фонде ликвидности.

В результате, если за опцион придется отвечать — вы купили со скидкой, и положили а карман премию. Если отвечать не придется — вы заработали безрисковую доходность + премию пута.

Риск тут только событие при котором вы бы пересмотрели цену покупки вниз, но это плата за дополнительную доходность. Катастрофического расклада при таком сценарии нет.

Можно ли получить дополнительный доход продавая опционы не рискуя получить убыток больший чем просто удерживая акции? Да можно!

Весь риск можно свести к тому что вы купите акции дешевле текущей цены(но быть может дороже той цены которая будет после обвала), ИЛИ получите меньше прибыли от роста акций. Все. Никаких долгов брокеру, и слитых депозитов, и всего того треша который вы слышали про опционы.

( Читать дальше )

Горизонтальный  спрэд, открытый на прошлой неделе, 

https://smart-lab.ru/blog/954862.php




сегодня уверенно вошел в плюсовое сальдо, что наглядно видно на графике, хотя до экспирации первой ноги еще целых 2 недели.
Повышенная волатильность ( ноябрь 39% и декабрь 30%) на С118000 при БА на уровне 93-94 рублей сегодня несколько активизировала покупателей и продавцов, но в целом позиции уже набраны и трейдинг именно на этом спрэде становится менее интересным.
Данный кейс демонстрирует, как в принципе работают такие спрэды.
А собрать аналогичные горизонтали на иных страйках это уже дело техники.
Если тема  опционного спрэдинга вам показалась полезной, поделитесь своими комментами.