ОПционы

На фоне геополитики, военных новостей и растущих проблем в мировой экономике на нашем валютном рынке тоже кипят свои страсти, нарастают страхи и негативные ожидания.
Фондовый рынок лучше оставить за скобками, там  сейчас спокойнее чувствуют себя только очень долгосрочные инвесторы.
Которые верят в лучшее будущее, иксы и дивиденды.

Про евро пока вроде тихо и без новостей, про перспективы  доллара ходят мрачные прогнозы.
И что остается  из доступных нам валют?
Только ЮАНЬ, который резко вырвался в лидеры по оборотам и стал фаворитом.

Для физлиц он прежде всего интересен тем, что пока и торгуется на бирже, и его можно купить/продать в обменниках, и, самое главное, на FORTS есть вечный юань.
Смотрим на историю ВЮ с момента его появления  на бирже и приходим к мысли — надо брать.
В каком формате — спот, наличные, фьючерсы или опционы — это кому как ближе и понятнее.

Как инструмент сохранить рубли от девальвации и создать подушку безопасности.
Или как нормальный биржевой контракт во всех ипостасях — для трейдинга в арбитраже, спрэдах или по своим сигналам на рост/падение.

( Читать дальше )

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

Много раз спрашивали, под какую акцию в опционы можно зайти с хорошим объёмом. Безусловный лидер здесь Сбер, но и в других бумагах ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

На прошлой месячной дате экспирации я работал с Алросой и был свидетелем достаточно вкусных лимитных заявок в стакане, как на картинке ниже.

( Читать дальше )

🔥 «Финам» открыл регистрацию на «Американский турнир. Лига опционов». Он стартует 20 сентября 2024 года. Инвесторам предстоит совершать сделки на фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ и CBOE.

Каждый зарегистрировавшийся участник получит демосчет и $100 000 (виртуальные). Торговать опционами можно как в мобильном приложении FinamTrade, так и в веб-версии терминала. 

Турнир продлится до 18 октября 2024 года. Инвесторы, показавшие лучшие торговые результаты, получат денежные призы:
🏆1 место — 125 000 руб.
2 и 3 места — по 75 000 руб.
4, 5, 6 места — по 50 000 руб.
7, 8, 9 места — по 25 000 руб.

Дебютный «Американский турнир» состоялся в августе прошлого года. Тогда в нем участвовали более 350 человек. Обладателем первого места и 100 000 рублей стал инвестор, удвоивший сумму на виртуальном счете.

⏰Регистрация на турнир доступна до 19 сентября включительно

Эволюционно или вынужденно, но обороты по вечному юаню и по его премиальным опционам  резко выросли.

А значит, можем теперь комфортно строить комби-стратегии.

Ибо ликвидности хватает, ОИ растет и число торгующих трейдеров тоже.

 КФ +ВФ+ПО = парный/тройной трейдинг ( спекуляции, хедж, схождение на экспирацию вечного и календарного фьючерсов)

PS — обратите внимание на ЛОТНОСТЬ, цену пункта и комиссии биржи и вашего брокера


Вечный фьючерс и коллы ПО на сентябрь  ( ЮАНЬ)  как пример простого парного трейдинга на схождение/расхождение спрэда

EUR/USD: Ждём развития!

Цена торгуется в зоне комфорта выше уровня баланса дня 1.1081. Цена сформировала новый импульс восходящего характера, с главной целью на уровне 1.1024. Образован паттерн активного поглощения, где уровень основной поддержки, расположен на уровне 1.1056. Основная поддержка 1.1050, где выгодно купить пару в среднесрочной перспективе. Важное сопротивление, которое необходимо пробить, расположено в районе 1.1143. Уровень максимальной прибыли месяца, расположен на уровне 1.0990. Основные параметры ДС, где недельных контрактов 3% месячных контрактов 63%. Основной сценарий текущего дня, это покупки пары, альтернативный сценарий на данном этапе не рассматривается.



Торговые решения: Buy 1.1062 – 1.1078 Take Profit 1.1120 – 1.1125
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Если среди физиков настоящей легендой безумных жизненных историй был Ричард Фейнман, то среди математиков и инвесторов этот титул должен по праву принадлежать Эдварду Торпу. Чувак смог не только обуть казино сразу в двух считавшихся ранее «непобедимыми» играх, но и заработать $800 млн на фондовом рынке благодаря идее, достойной Нобелевки.


На этой фотке Эдвард Торп как будто бы готовится сниматься в ремейке фильма под названием «Оптимизм и жизнерадостность в Лас-Вегасе»

Эта статья родилась из серии заметок, которые я публиковал у себя на канале в течение всего июля. Почему я вообще взялся за эту тему? Дело в том, что в среде пассивных инвесторов принято сравнивать активное инвестирование с игрой в казино. Дескать, все предаются этому бесполезному занятию в надежде обогатиться – в то время как на деле в выигрыше остается исключительно казино.

Эта метафора в целом является относительно неплохой. В том числе и тем, что в жизни казино вполне можно обыграть (хоть это и не значит, что надеяться на это конкретно в вашем случае будет хорошей идеей). Так что сегодня мы как раз поговорим о тех случаях, когда казино успешно получилось оставить в дураках – и, нет, отнюдь не благодаря счастливой случайности.

( Читать дальше )

Недавно разобрался в таком инструменте, как опционы. Очень захотелось набрать PUT-оф на S&P500, но никак — вроде есть на Финаме, но только для квалов, а цель покупки это хедж от глобального кризиса, понимаете. Из инструментария остаются только опционы на ру рынок, который катается по полу и смысл мне его шортить для моих целей. Ну ладно, дай думаю возьму протестирую как опционы работают и покупаю путы и колы на сбер. Спустя неделю я обращаю внимание на то, что там ликвидности просто 0, не торгуемый рынок + цены ведут себя очень интересно (см. ниже)

22 числа я купил колы + путы. После падения на 240 я зафиксировал путы, но тут случилось нечто — колы выросли на 75% (ЧТО???) 

( Читать дальше )

Трейдер с многолетним опытом торговли опционами на американском рынке (NYSE, Nasdaq, etc.), обучался у John F. Carter'a, готов предложить свои услуги — помощь в реализации ваших торговых идей с помощью опционов. Заинтересованных прошу писать в почту 1095309@gmail.com

GBP/USD: Прежний сценарий!

Цена торгуется в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 1.3144. Цена находится вблизи к главной цели нисходящего импульса на уровне 1.3070. Прежний сценарий снижения до главной цели сохраняется. Уровень максимальной прибыли в районе 1.3071. Отличная точка входа для продаж, расположена на уровне 1.3166. Среднесрочный целевой ориентир модели расположен в области 1.3051. Параметры ДС на стороне продавцов и составляют 18% месяца и 8% недели. Основной сценарий текущего дня, это продажи пары, альтернативный сценарий на данном этапе не рассматривается.



Торговые решения: Sell 1.3165 – 1.3145 Take Profit 1.3071 – 1.3060

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте