ОПционы

С начала года в торговую платформу EXANTE добавлено свыше 1700 новых финансовых инструментов. Среди них более 100 облигаций и фьючерсов, 193 опциона, 1300 акций и 10 фондов.

Список добавленных инструментов пополнился за счет наиболее известных IPO этого года. В частности, речь идет о производителе электроники для здорового образа жизни Fitbit (FIT.NYSE); сети закусочных Shake Shack (SHAK.NYSE); лидере в области генной терапии Spark Therapeutics (ONCE.NASDAQ); компании по производству солнечных батарей SolarEdge Technologies (SEDG.NASDAQ); разработчике методик иммунотерапии на клинической стадии рака Aduro Biotech (ADRO.NASDAQ). По данным CNN Money, Shake Shack, Spark Therapeutics и Aduro Biotech заняли первые три места в пятерке самых успешных IPO этого года.

Shake Shack (SHAK.NYSE)

В 2015 году бумаги Shake Shack показывают наибольшую доходность среди акций-«новичков». 30 января они предлагались по $21 за акцию, сейчас торгуются по $75. Таким образом, их стоимость уже выросла на 267%.

Если есть плита на 85 страйке в путах то, два варианта развития событий:
— отскакиваем до уровня 90 и выше от текущих
— прокалываем 85 000 и отскакиваем к уровню 90 и выше 
Интересная ситуация при покупке бычьего спреда профит/лосс -5/1 
Страйк июль 90 покупаем/92 500 продаем
Играем идею отскока, при проколе 85 соотношение будет 6/1 или 7/1
На вечере при построении позиции на отскок соотношение:
Лосс = 600-200= 400 пунктов
Прибыль, при условии движения цены БА(фьючерса на индекс РТС) выше 92 500
92500-90 000= 2500-600+200=2100 пунктов
При уходе ниже 85 000 возможно роллирование
Ждем комментов и возражений!!!!

P.S.Позиция уже на вечере принесла прибыль со связки 200 пунктов!!!!
Зафиксил 1/2 позиции.спрэд бычий уже почти бесплатный!!!!

Утренняя передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 7 июля 2015 г.

«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
 Чарльз Дарвин

В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.

Основные причины и риски:

Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!

Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!

Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!

И в  третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!

О позиции:

Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810

Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.

По торговому плану первые точки роллирования  были 93 000 и 87300.

Цена так и не достигла  границ роллирования!

В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050

Разница составила 740 пунктов

В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.

Как выглядит позиции см.ниже