Обсуждение фьючерса РТС

Судя по тому, как сегодня открылись и как вчера фиксились Газпром И Сбербанк, коррекция была идеальным сценарием для работы. Но ждали мы не этого, а того когда же начнут размещать продажи. Утренний рост был практически без какого либо интереса и ждать продажу можно было хоть каждую минуту. Я отметил цену 157600 как показатель высокой биржевой активности, обратите внимание на профиль слева первый слайд. Крупные сделки которые проходили в этой точке подсказывали что делать.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: ждем пробоя уровней.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: про технику говорить нечего – пока все так же, те же уровни, те же снижение ОИ, хотя вчера оно начало подрастать, что вселяет надежду на возможное решение дилеммы «куда пойти». Пока уровень 152 500 не пробит – предпочитаю работать от лонга.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:30   EUR   Средняя   Коэффициент безработицы Нидерландов
12:00   EUR   Низкая   Новые производственные заказы Италии (MoM)  


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: ждем пробоя уровней.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: про технику говорить нечего – пока все так же, те же уровни, те же снижение ОИ, хотя вчера оно начало подрастать, что вселяет надежду на возможное решение дилеммы «куда пойти». Пока уровень 152 500 не пробит – предпочитаю работать от лонга.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:30   EUR   Средняя   Коэффициент безработицы Нидерландов
12:00   EUR   Низкая   Новые производственные заказы Италии (MoM)  


( Читать дальше )

Не зря отметили фиксацию вчерашней торговой сессии. Снижение первой половины торгов сопровождалось ростом открытого интереса (слайд №1), что подтверждало нисходящею динамику. Достигнув отметки 153 мы снова почувствовали поддержку плюс еще и открытый интерес начал резко расти во время коррекции. Есть большие шансы, что коррекция продолжиться завтра если не пройдут 153.

Судя по слайду №2 третью торговую сессию не пускаю ниже отметки 153, но доверия к росту пока такая формация еще не внушает. Временной профиль сегодняшней торговой сессии пока сигнализирует отсутствие высокого спроса, так как закрытие было в нижней части зоны стоимости. Посмотрим что покажет вечерняя сессия.
Тиковый график с отфильтрованными крупными сделками(слайд №3), показывает, что весомые сделки проходили в диапазоне 155300 и 155500, они же толкнули котировку ниже, отметить как сопротивление. 154100 и 154400 также не пустили индекс выше, момент отмечен стрелкой. Ну и 153500 зафиксировали, но скорее не все позиции. Все эти уровни стоит отметить.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: движение к верхней границе канала.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон положительный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: По технике и внешнему фону мы еще вчера должны были пойти к верхней границе канала, но кто-то нас держал внизу, продолжая сокращать ОИ. Сегодня внешний фон благоволит походу на 157-158, но все будет зависеть от «экономической воли».
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:30   SEK   Средняя   Объявление о процентной ставке в Швеции
12:00   EUR   Низкая   Платёжный баланс
12:00   EUR   Низкая   Индекс цен на жильё Испании


( Читать дальше )

Вторник невозможно назвать спокойным торговым днем. Индекс РТС менял свое направление несколько раз в день, а это первый признак того, что сильным нужны слабые деньги. Резко повышение стоимости индекса после плавного снижения сигнализирует о спросе. Открытый интерес так же это подтвердил, но сказать что он был очень сильным не поднимается рука. Но закрылись высоко.
Скорее всего все заметили как долго и мучительно защищали диапазон 152800 по 153000. Тиковые объемы подтверждают это тем, что при любом подходе к этому диапазону сразу заключали крупные сделки ( смотреть слайд №2 ).

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: работаем внутри канала 153-158 с учетом возможности резкого пробоя с изменением внешнего фона.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
 
ИТОГ: внешний фон слабо-негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
День очень напоминает 11 апреля

15М: Сформировалась сильная поддержка 152 500-153 000 и сопротивление 157-158. Боковик проторговывается со снижением ОИ. Вероятно, после вчерашней экспирации придет денежный поток в какую-нибудь сторону, но пока этого не наблюдается – внешний фон неоднозначный.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: высокая волатильность в диапазоне 155-158. Возможен пробой канала после 16-45.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: В четверг и пятницу наблюдали сокращение ОИ с уровня 800тыс. до 650 тыс. Возникает вопрос — в какую сторону перезайдут, те кто вышел? Пока однозначного ответа нет, но стоит следить за поведением ОИ и вставать по направлению увеличения.
 
Зарождающийся растущий канал пока очень слабый и находится внутри медвежьего канала для его окончательного формирования, необходимо пробить 159 и закрепиться выше этой отметки. На настоящий момент более вероятен вариант – боковик в диапазоне 155-158 и выстрел после 16-45.
 


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Пробой 158 и движение на 160 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон слабоположительный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
Вчера наш рынок мотался в хвосте европейского роста. Каждый чих фьючерс воспринимал, как повод свалиться. Мы проторчали в боковике, причем, ОИ мотало из стороны в сторону, и невозможно было понять, что происходит. На таком внешнем фоне мы как минимум должны были пробить 158 еще во время дневной сессии.
 
ПОКА МЫ СПАЛИ…вышла статистика по Китаю. В моменте реакция негативная и американские фьючерсы сейчас снижаются, хотя Азия по основным индикаторам в плюсе.
Инвестиции в недвижимость Китая  — ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА
ВВП Китая  — ХУЖЕ ПРОГНОЗА
Промышленное производство Китая  — ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: боковик с вероятным пробоем уровня 158.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон слабо-позитивный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Торгуем боковой канал с водоразделом на 155 500. Особого позитива утром не отмечается, как и негатива, поэтому канал 152 500-158 000 все еще в силе.  Предпочтения на стороне быков и пробое уровня 158.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:30   EUR   Средняя   Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции
09:30   INR   Средняя   Промышленное производство Индии
10:45   EUR   Низкая   Платёжный баланс Франции     


( Читать дальше )