Позиционная торговля

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Плановый срок завершения теста — 9 недель — примерно 2 месяца.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 6.)

Седьмая неделя прошла под влиянием Греции.
Началось все с гэпа в понедельник, в результате которого были закрыты с убытком сделки по йеновым парам. Затем рынки закрыли гэп, убрав прибыль по продажам валют против доллара, но к концу недели ситуация постепенно выправилась. Вначале была зафиксирована прибыль по накопленным избыточным объемам (в среду вечером), а в четверг перед выходом данных по рынку труда США были вырезаны и почти все оставшиеся позиции за небольшим исключением. Фунт закрылся по стопу, золото прокололо поддержку и тоже закрылось с убытком. Активные действия на рынке отложены до следующей недели.

Напомним условия теста.
Количество рынков 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки — примерно 5% от баланса счета. Внутри дня риски могут повышаться.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Детали здесь

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 5.)

Шестая неделя началась с динамической просадки, которая с учетом накопленного объема позиций достигала в максимуме до 10% от баланса счета. Но важных новостей и существенных событий, которые могли изменить динамическую картину рынка, не ожидалось и не было и к концу недели ситуация выравнялась.

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 4.)

Пятая неделя прошла с незначительным ростом баланса, но без экстремизма. Перед публикацией решения ФРС объемы резались, потом восстанавливались. Существенных изменений не произошло.

Продолжаем тест в рамках консервативной торговли.
Количество рынков сокращено до 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Работа несколько упрощена, учитываются параметры движения только на трех уровнях, текущего и двух нижестоящих, мелочевка с тонкими деталями отброшена, ее при желании можно смотреть на графиках меньшего масштаба. Детали здесь

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 3.)

Что можно сказать по результатам четвертой недели? Это точно не «Грааль».

Ведь что такое «Грааль» на рынке? Это алгоритм безошибочных действий, который шаг за шагом позволяет наращивать прибыль при минимальных и контролируемых убытках. Этого точно нет.

Что с того, что вероятность получения прибыли в сделке больше, чем вероятность получения убытка? Ведь все равно убыток не исключен. Каждая сделка может стать убыточной, как следствие нужно все время держать риски под контролем и граалистость метода выхолащивается в обычную позиционную или ситуационную торговлю с отщипыванием крох от рынка.

Это не грааль. Ведь при граале точно известно, что впереди, за каждой сделкой куча денех. И что можно расслабиться и жахнуть на всю котлету, не полируя при этом взглядом монитор — кривая вывезет.
Кривая не вывозит. Прошлые значения цены не определяют будущего поведения рынка. Инерционность медленных процессов может быть в мгновение ока перечеркнута быстрыми изменениями ситуации. И медленно плывущий танкер массой в сотни тысяч тонн превращается в стремительно взмывающий ввысь самолет с вертикальным взлетом.

Итак, кривая не вывезла. На этой неделе у меня было чуть посвободнее со временем в связи со сделанной автоматизацией некоторых функций в индикаторах и я попробовал «жахнуть».
Результат неудовлетворительный. Вероятности вероятностями, конечный итог конечным итогом, но возможные просадки из-за непрогнозируемости движений рынка все равно ставят крест на перспективах агрессивной торговли с экстремально высокими рисками

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода.
Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 2.

Прошедшая неделя заставила вспомнить старую трейдерскую мудрость: «Сынок, не путай бычий тренд с мастерством» и выявила слабое место в торговой тактике при работе с коррекциями.

Работа по тренду очень проста. Определил действующее направление движения рынка, купил (продал) и держи, пока тренд не закончится.
Все вроде просто, но нужно:
а) определить направление тренда;
б) установить, что тренд закончился.
Задача усложняется что развитие тренда сопровождается коррекциями, на каждой из которых в принципе тренд может и завершиться. Вот тут и выявилось слабое звено в торговой тактике.

На коррекции можно:
— ничего не делать с позицией;
— выйти из рынка, зафиксировав прибыль, и возобновить позицию по завершению коррекции;
— закрыть позицию и торговать контр-тренд.
Тот или иной вариант действий выбирается в зависимости от ожидаемой глубины коррекции.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться — это несоответствие выбранного плана действий с измеренной ожидаемой глубиной коррекции.
Ошибки были двух диаметрально противоположных типов:
— сначала передержка позиции повышенного объема;
— неадекватная реакция (вплоть до разворота) на мелкие откаты рынка.

И тот и другой вид тактических ошибок нанесли некоторый урон балансу торгового счета.
Некоторые выводы из полученного опыта сделаны. Продолжаем тест дальше.

Tорговля не механическая, идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (чаще всего до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего здесь

( Читать дальше )

Нууу… рынок мне не дал… ) 
Закрылся в немного в прибыли. По некоторым признакам топливо для роста сгорело пока. Да и оставление максимальных плеч на следующий день, когда цена рядом с безубытком, влечет неконтролируемые риски. Порадовали опционы хоть, за 2 дня +50% к счету, но это уже другая история… )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Первые результаты теста опубликованы на смарт-лабе несколько дней назад.

Немного информации об инструментах — торговля идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Торговля не механическая.
Стартовый риск — примерно 5% от баланса счета.
Вероятность убытка (выборочная) — 0.1-0.2.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода. Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (если успеваю, то до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего

( Читать дальше )

Посоветуйте книги по долгосрочной ( позиционной ) торговле. 

Торговля только по дневным графикам.

Можно и на английском языке.


Что из темы не советовать, т.к. уже прочитано:
1. Джек Швагер - Технический анализ. Полный курс
2. Александр Элдер - Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры
3. Эрик Найман Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора
4. Джон Дж. Мэрфи - Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика
5. Стив Ниссон — все книги.  

Психология интересует в меньшей степени, в большей финансовый анализ, особенно облигаций государственного займа. Ну и тех анализ тоже можно. 
Пожалуйста, Пишите название книг в КОММЕНТАРИЯХ, все прочту!  спасибо всем!

Максимальное плечо набрано. Стоп в безубытке на 52770. 
Шансы великолепны по-моему )

Всё идет как рассчитывал. Удвоил лонг. Стоп в безубытке на 52310. Плечо сейчас 1 к 5. По плану еще одно удвоение позиции до максимального плеча.