Риски

Представим, что у вас есть 10 миллионов рублей
Вы способны адекватно воспринимать окружающую действительность
Вы примерно понимаете, что происходит в мире
И хотите составить портфель с целью минимизации рисков.

Каким он будет?
Какие инструменты вы выберете?
Какие модели будете использовать для составления портфеля?

Наверное помните, как я грозился испытывать астрологию на 5-минутках на форекс, да еще с 500 плечом.

Сразу отвечу, приходится торговать минутки. )) Какая там астрология. Уровни микронные, выносит на маржин регулярно. Но пока Бог миловал. Тем не менее, хочу поделится опытом экстремального трейдинга, с целью РАЗОГНАТЬ ДЕПОЗИТ. Авантюра, конечно, но с трезвым расчетом.

Однако, ознакомьтесь какие горки! Стартовый депозит = 333 usd.



Днем оставалось 248 долл, а через пару часов стало 559 долл.
Обрадовался — сделаю штуку баксов в день — выведу. Но не там то было.



( Читать дальше )

Шалом трейдеры.
Решил напомнить о самой наиважнейшей темы в трейдинге, это риски.
Алексей Каленкович очень хорошо ее раскрыл.
Это видео будет полезно лудоманам, новичкам и особенно тем кто принимал там участие.
Не для кого не секрет, что на видео присутствуют люди которые по истечению времени перестали зарабатывать, по понятным причинам.
Я думаю когда они еще раз посмотрят очень внимательно это видео, у них придет понимание почему это произошло. И скорее всего они снова начнут зарабатывать.
Надеюсь у Тимофея с чувством юмора все ок.

( Читать дальше )

возвращаемся к теме.

формализуем условие: задача – сохранение своих денег.
для этого  необходимо определить и минимизировать критические риски:
1 риск потери средств при банкротстве брокера;
2 риск кражи путем взлома системы «клиент-сервер» на любом конце\этапе.

с чего начинается биржа? с выбора брокера. основные критерии выбора – рынки, услуги, тарифы и рейтинги с приоритетом в зависимости от наличия опыта и кэша в кармане.

по просьбам «трейдящихся» прекращаю теоретическое изложение и опускаюсь на землю.

читаю рекомендации, листаю инет, выбираю соответствующего моим критериям брокера, звоню, уточняю неясные вопросы и подхожу к моменту заключения договоров. все легко и просто – никуда не надо ехать, все решается с домашнего компа. регистрация – через федеральные информационные системы — сайт госуслуг (ЕСИА — единая система идентификации и авторизации) (другие компании дополнительно предлагают регистрацию посредством СМЭВ — систему межведомственного электронного взаимодействия), где крутятся полные персональные данные всех граждан отчизны. это технологично и серьезно! и получаю холодный душ – в качестве логина предлагается использовать серию и номер паспорта и без вариантов.

( Читать дальше )

судя по всему, исходная тема привлекла внимание своей актуальностью, а обсуждение оставляет множество вопросов технического характера, которые, как видится, в достаточной степени можно разрешить во избежание повторения инцидентов.

прежде, чем говорить о защите девайсов, для понимания масштаба задачи придется уделить немного внимания основам информационной безопасности (ИБ) и анализу рисков в частности.
1 любой объект (как и система) обладают рядом характеристик, включая уязвимости; )
2 любая уязвимость представляет прямую или косвенную угрозу безопасности этого объекта;
3 реализация угрозы может привести к ущербу владельца объекта (от 0 до мах);
4 любая угроза может быть выявлена и реализована потенциальным нарушителем;
5 реализация угрозы – вероятностная величина (0-1), определенная экспертным путем (каждым из вас)).

пишу без детализации, в общих чертах, для понимания дальнейшего изложения – каждый пункт достоин хорошей главы учебника по ИБ, информации в инете предостаточно,  поэтому желающие могут расширить свой кругозор самостоятельно.

( Читать дальше )

          Очень часто слышу, что при выборе инструментов торговли руководствуются следующим правилом: если ты новичок и хочешь торговать с короткими стопами, то надо выбирать либо акции, либо российский рынок. Американские и европейские фьючерсы  — более рискованные  инструменты,  требующие широких стопов.

          На самом деле, американские фьючерсы дают отличные возможности для торговли внутри дня с коротким стопом. 

          Что интересно, с 6 мая  СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000. Появится возможность пробовать свои силы на рынке американских фьючерсов с очень небольшими вложениями.  Риски будут абсолютно сопоставимы  с рисками на российском рынке.


          Небольшое видео, демонстрирующее возможности работы на СME с коротким стопом.

( Читать дальше )

     В задачах оценки бизнес проектов, прогнозирования спроса, определения справедливой цены опциона или портфельного инвестирования, так или иначе, возникает проблема адекватной оценки рисков.  Обычно за риск принимается простое, выборочное среднеквадратичное отклонение, для которого хорошо разработан аппарат математической статистики, позволяющий прогнозировать критические показатели, например просадки,  и проводить стресс-тесты в предположении центральной предельной теоремы, то есть в предположении узкой стационарности  наблюдаемых процессов.

     Однако, мы зачастую имеем дело с абсолютно  другими, нестационарными процессами. Не стационарность процесса может быть вызвана  как нелинейным синергетическим эффектом  (реклама и «сарафанное радио»,  мода, политические выборы, революции и пр. самоорганизации),  как множественностью состояний системы (тренд/флэт), так и просто  некоторой инерцией системы, связанной, например, с задержкой принятия решений основными игроками.

( Читать дальше )

Биржа внесла изменения в Методику определения риск-параметров срочного рынка. Теперь когда в РФ проходят торги, а на зарубежных биржах в этот день выходной, то применяются специальные риск-параметры — всего 2 планки, каждая планка длится 30 минут.

перечень выходных  fs.moex.com/files/18882

Good Friday        19.04.2019
Easter Monday    22.04.2019
May Day            06.05.2019
Memorial Day      27.05.2019
Independence Day  04.07.2019 
UK Holiday          26.08.2019
Labor Day          02.09.2019
Thanksgiving      28.11.2019
Christmas Day    25.12.2019

Вчера буквально получил такой вопрос «Сколько мне надо денег для торговли?»
Думаю, что вопрос не правильный. Правильный — «какой суммой я могу рискнуть в сделке и за все время?». О расчетах можно посмотреть в посте  https://smart-lab.ru/blog/519325.php или в Профиле в разделе О расчете риска — знаешь свой риск и принимаешь его, всегда сможешь посчитать сколько тебе надо денег. И в реальности их может надо всего-то тысячу баксов.
Но вернемся к вопросу. От куда растут ноги? 
Думается, что народ озабочен на рынке не риском, а прибылью. 

Вам довольно частно, наверное, приходилось слышать о биржевых счастливчиках, которые как-то когда-то выиграли джек-пот, поставив на что-то «всю котлету» да ещё и со всеми возможными плечами.
Это реально джек-пот, не имеющий никакого отношения к торговле. Лотерея. Удача попасть случайно в нужное время в нужное место.
Я не говорю, что удача на рынке не играет никакой роли, конечно играет. Но если профессионал, знает как караулить эту удачу, как распределить деньги, как рассчитать риски и тд и тп, то любитель-игрок просто хочет выиграть сейчас, сразу и много. Для него это короткий спринт по принципу «Пан или Пропал».

( Читать дальше )

Обсуждая философию трейдинга, мы отмечали неизбежность убыточных сделок. Возможность потери является неотъемлемой характеристикой торговли. Обычная же реакция на потенциальную потерю – это тревога, эмоциональное переживание, в основе которого лежит страх [2].

Страх способен оказывать очень сильное влияние на человека. Основное влияние страха на мышление заключается в сужении внимания и его концентрации на опасности. Чем сильнее страх, тем существеннее ограничение восприятия и мышления, тем больше человек движим одним лишь стремлением устранить угрозу, избежать опасности [2]. Ограничения мышления, вызванные страхом, создают идеальные условия для возникновения у трейдера иррациональных стремлений (напр., выйти из сделки раньше цели; пропустить сделку, чтобы не рисковать дневной прибылью и т.д.). По замечанию Дугласа, страх является источником 95% ошибок на рынке [8].

В связи с этим трейдеру важно серьезно подойти к вопросу управления своей тревогой. Для начала необходимо четко понять её причины: детально определить все риски, и понять, какие из них являются наиболее значимыми. Определив причины тревоги, нужно предпринять действия, направленные на её уменьшение.

( Читать дальше )