Ртс

Пятничный прогноз работает пока идеально.Что я вижу, то что происходит проторговка 135, но есть вероятность похода сегодня, но скорее всего позже на 131 и отскок на 133(это мне приснилось в пятницу)))

http://smart-lab.ru/blog/66178.php

Что касается перекрытия пролива Ираном, то в пока этого не будет, рассмотрим сценарий если Иран перекроет в ближайшее время.Начался месяц Рамадан, в случаи перекрытия, действия Ирана осудят многие арабские страны.если же Сша проведут какие либо силовые действия, тогда Иран получит поддержку арабских стран.Поэтому в ближайшее времяя ничего там ждать не стоит и естественно реакции цен на нефть.

Про КУИ-3 можно пока забыть.На фоне нестабильной обстановки в Еврозоне, объявлять КУ просто нет смысла.Представим объявили КУ и какая нибудь из стран объявила дефолт.то КУ в данной ситуации до одного места.Думаю КУ объявят если кто то из стран Еврозоны выйдет или объявит дефолт.тогда после пролива и уместно КУ-3.

( Читать дальше )

Неделю мы в принципе закрыли позитивно.Очень много осталось в лонгах, от сюда многие пишут, что на следующей неделе мы пойдём на 145-147 а от туда вниз.Такой сценарий маловероятен, что если мы пойдём на 145-147 тогда идём выше.
скорее всего мы пойдём вниз на 137 если пробиваем идём 135 там проторгуемся и начинаем поход на 131 это один из вероятных сценариев который я вижу.Или тогда сказка те кто сел в звездолёт от 133-135 идём на верх 145, там все лонги фиксируются и всем хорошо? но так маловероятно.Читал варианты, что затащат специально вверх, вышибут шортистов, основные шорты уже закрыты и тащить на малых объёмах при том что будет фиксация лонгистов, и продавать самим себе, так не будет.
этот сценарий евро я писал в четверг и пока отрабатывается чётко.Ситуация на востоке накаляется, в Еврозоне так там вообще уже сами запутались.И вот интересно на этом фоне какие инвесторы начнут набирать позиции или кто считает что если пойдём выше, они начнут там заходить(по моему дураков нет.уже как то зашли при пробоях на верх и чем всё это закончилось)Есть ещё вариант полететь в космос, если объявят КУИ-3.если КУИ-3 и будет то только перед выборами США или при развале Еврозоны.Другого варианта КУ просто не может быть.так как он будет бесполезен.Представим ситуацию его объявили и кто то в Еврозоне объявляет дефолт, то это КУИ-3 будет до одного места.

( Читать дальше )

извините нажрался публикую первого моего троллера!)

Обещал выложить РТС и нефть. Выкладываю.
Похоже, что это последние дни (скорее всего следующие 3 торговых дня тоже будут зелеными) бычьего рынка по РТС и нефти. Дальше будет 2-4 месяца лютой медвежьей вакханалии.
РТС… Последний зигзаг...


Одно меня смущает — Вася настроен по-медвежьи...


( Читать дальше )

Рынок без откатов прошел 10к и опять на смартлабе появились темы о маржин коллах. Еще через 10к скорее всего будут темы о сливах. Я не буду обсуждать корректность торговли без стопов.

Я хочу показать один из многих методов, которые эффективно позвляют избегать подобных ситуаций, даже если у вас проблемы с психологией, нет дисциплины, вы любите поспать до обеда, или вообще вы склонны выключать терминал, если убыток >10% с мыслями «гори всё адским агнем, рынок точно должен развернуться в мою сторону».

Предположим у меня есть мнение, что рынок точно должен пойти вниз. Это верняк, европа банкрот, ну сто пудово вниз, вася пупкин обещал и т.п.
Продать фьюч? А если ложный вынос вверх? А если стоп выбьет? Длинный стоп?, так и его может выбить, а потом вниз. А без стопа? Стопы для трусов, это же верняк!
Чтобы не оплашать в этой ситуации при любом раскладе, можно сделать например вот так:

( Читать дальше )

Много на этом сайте пишут разной информации… но всё же хочу чтобы люди добрые научили определять когда заходит крупный игрок и в какую сторону…  почитал про ои-обьём-цена не пойму по графикам(( похоже на истории плохо анализируются такие вещи) ...
заранее благодарю за ответы… ссылки…  

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

Что по нефти, что по РТС осталось совсем немного сходить вверх.
Нефть взяла указанный диапазон 92-100. В малых циклах два сценария, оба смотрят на 95-98 (97,8 — это предел отката для нормального зи).
Последние дни бычьего рынка. Проведите их с пользой)
В конце августа ожидаю 1050, в сентябре 900-1000, в октябре ниже 900.

Мульт про бычков очень понравился

Пока сохраняем позитивный взгляд на РФР. 

Но при этом надо понимать, что рост без коррекции не бывает.  Чуть больше выросли, чуть меньше  скорректировались — вот и замечательно. Зачем нам сейчас перекупленность или перепроданность — лучше держаться серёдочки.

Многие события, которые могли принести новые страхи и сумятицу на рынки остались позади:

• Греция пока не вышла из Еврозоны )).
• Испании денег выдали. Сегодня должно быть подписано соглашение и оно будет подписано, так как в Бундестаге было принято решение о предоставлении Испании кредита в 100 млрд евро. Надеемся, что европейские долговые проблемы постепенно будят сходят с лент СМИ. 
• Американские компании отчитываются в целом лучше плохих ожиданий аналитиков.

Таким образом, мы надеемся, что  в июле — августе на нашем рынке будет сохраняться «летняя» динамика - пониженные объемы и волатильность в рамках каналов, что нам и нужно для нашей стратегии.

В текущих условиях мы рассматриваем

( Читать дальше )

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)