Рынок

Вот я намедни задумался, а что будет если вдруг конгресс США не поднимет потолок нацдолга? Возможно ли такое? И действительно ли в этом случае Амерам грозит чуть ли Армагеддон, как предрекает Обама? Хотя с другой стороны, почему бы этот самый потолок и не поднять? Ведь подымали 74 раза за полвека, подымут и 75ый.
По рынку думаю, что потенциал движения вниз ещё не исчерпан. У Америки в экономике не всё так гладко, как хотелось бы,  Еврозоне тоже особо зеленеть не с чего, нефть вниз смотрит…
Так что понаблюдаю пока со стороны…

кто что думает?

Этот чудесный праздничный день очень подходит, чтобы кого-нибудь убить. Например, медведей в сипи (ES)! 
Как и предполагалось, шортят слабые руки, что и подтвердил вчерашний день. Вбивающие в пол (то есть в биды организаций) свои шорты мишки всё больше напоминают не мишек, а осле. Быки явно не собираются успокаиваться пока не переставят мах.

Тучные стада под руководством их вожака Бернанка организовали непробиваемую оборону на принципиальных уровнях после чего начали пердолить косолапых. Осколки битого стекла, бутылки, дубины, булыжники — все подручные средства были хороши, чтобы очередной акт антисоциальной жести aka ралли на Wall Street увенчался успехом. На сегодня припасено супероружие — новая серия POMO от мистера Бена.

( Читать дальше )

1 часть

Операция завершилась выносом по стопу.

Расстроился.

После этого добила Татнефть.

Итог: за два дня слил весь месячный профит.

Торговых идей просто нет. Жду пробития поддержки Сбером, разве что.

Мудак.

 

Конечно! И наверняка вверх. 
Краткосрочно сняли перекупленность,  и все идет к ранее озвученным целям:  http://www.smart-lab.ru/blog/5686.php 

Однако на практике не бывает вертикального взлета и падения — для нормального тренда характерны коррекции. По моему такая коррекция назрела по всему спектру инструментов — акции, нефть, драг.металлы, даже доллар. Необходимо охладить пыл некоторых ярых шортистов, поэтому оч. краткосрочные цели отскока вверх:

Газпром — 225-230 руб
Роснефть — 250 руб
ВТБ — 9,5 коп
Серебро 40,63 долл
Золото 1515 долл
Брент —  115 долл

Срок до конца след недели 

Интерессно очень идет он,… скинул позавчера шорт по нему под вечер, под 97ю рублями а он и дальше ползет)). Вообщем ломал ломал голову на разволновкой, как ни крути уровень в районе 98-98,5рублей получается сильно сильным… и чем резче на него выйдем тем меннее вероятность что его прошибем.Еще  интересснее былоб увидеть его там седня под клозд, но это чот из разряда гаданий получается. Кто Сбер торгует акромя АСФ тут, кто где его ждети?

Фондовые посредники зарабатывают не только на комиссиях от предоставления услуг. Часть доходов им приносит бесплатное и законное использование клиентских активов в собственных интересах, в частности на срочном рынке.
Время от времени клиенты брокеров жалуются на проблемы с доступом к срочному рынку. В ответ на попытку купить тот или иной контракт торговая система выдает сообщение, что у их брокерской фирмы недостаточно средств. Хотя средств самого клиента для открытия позиции вроде бы хватает. Дело в том, что фондовые посредники держат на бирже не всю сумму, полученную от клиентов для этих целей. Ту ее часть, которую клиенты до поры до времени не задействуют в торговле, они используют для собственных нужд. При этом средства брокеров и инвесторов сейчас на срочном рынке не разделяются. То есть по мере роста совокупной позиции брокер должен довносить деньги на биржу. Если он не успевает, возникает патовая для клиентов ситуация.
На срочном рынке для учета денег и позиций используются не биржевые или специальные брокерские счета, как при торговле акциями, а клиринговые разделы и регистры. Так, в FORTS брокеры хранят все деньги (собственные и клиентские) в клиринговом центре РТС на специальном разделе, который даже не обладает статусом банковского счета. Юридически для брокера эта сумма выглядит дебиторской задолженностью со стороны центра. Фактически же он может зачислять туда столько денег, сколько считает нужным.

 
 

 
Речь пойдет о настоящих профессионалах рынка, зарабатывающих стабильно из года в год, то есть об акционерах всеми нами любимой биржи РТС с ее FORTS
 
Итак на чем же зарабатывет РТС?
 
Первое что отвечают трейдеры, это конечно «на комиссионных», и будут правы, но всего на 40%, то есть далеко не правильный ответ.

Я тоже задался этим вопросом и анализируя финансовые отчеты биржи пришел к выводу, что основной заработок составляют процентные доходы.

Структура доходов примерно следующая (данные за 2009г) :

46%процентные доходы
40% комисионные доходы
14% прочие
 
Откуда же берется этот процентный доход: из проспекта биржи следует что Гарантийное обеспечение всех участников вкладывается в банки стран ОЭСР просто в виде депозитов, по которым и набегают проценты. 


( Читать дальше )

Вчера был в Краснодаре на семинаре одного эксперта ФСФР, называть не буду, так вот он как в порядке вещей рассказывал, что в бытность свою андеррайтером ни одного ipo не провел без откатов управляющим инвестфондов — буквально сама ставка андеррайтера включала 1,5% на откат управляющим:) говорит ни одно ipo в России без этого не проходит -управляющие покупают папиру за откат, а назавтра начинают сливать. с тех пор, говорит, держусь от рынка подальше. вот такие дела:) инсайд, можно сказать, хоть и без конкретики:)

Надежды рынка на отскок сегодня и возврат выше уровня поддержки, тают с каждым новым часом. На рынке, вновь продажи, конца которым, пока не видно.

На графике фьючерса РТС, цены похоже закрепились ниже старой поддержки и по видимому, формируется новый понижательный локальный тренд. Еще вчера, была надежда на то, что пробой поддержки был ложный и возможен возврат, но сегодня целью снижения вырисовывается уровень в 182 000 по RIM1.

Фьючерс на РТС (4 часа)


Основная причина падения на рынке, это его очень сильная среднесрочная перекупленость. Не забывайте, с дна в 2008 года, рост продолжается уже 2,5 года. Последняя волна роста, продолжалась с июля 2010 года. За это время, на рынке накопилось огромное количество длинных позиций, и естественно, что просто так, за пару дней, весь этот объем не пройдет через рынок.


Ярким индикатором перекуплености рынка, являются котировки серебра. Стоило объявить о том, что на бирже Nymex, будет увеличено гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро в 2 раза, как котировки начали падать, будто бы, на землю упал серебряный метеорит и теперь этот метал, будет в достатке. Падение на 22% за три торговых дня.

( Читать дальше )