Статистика

Индекс МосБиржи на 2025 год

12 января 2025, 15:39
|
Роман Белевский

Традиционно обновил статистику по индексу МосБиржи и добавил данные за 2024 год. Накопление данных идёт с 2010 года.

Как обычно оговоримся, что прошлые результаты не гарантируют будущих свершений, но посмотреть стоит.

В целом без особых изменений, общий рост составляет около 12%.

Основное изменение — это улучшение динамики последних 15 дней года.

Также интересен период первых 47 дней года. Тут можно ждать позитивного сезонного изменения. А дальше как обычно боковик и туман торгов...

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

Инфографика: Дивдоходность на мировых рынках 🛍

09 января 2025, 16:45
|
РГООООУЕ

Дивдоходность на развивающихся рынках типично выше, чем на развитых, за счёт более высоких темпов роста ВВП и широкого потенциала отраслевой и географической экспансии ↗️

Среди мировых рынков российский рынок давно считается самым «жирным» на дивиденды 🪙

В американской практике дивиденды всё меньше рассматриваются как источник прироста капитала акционеров — вместо них компании прибегают к обратному выкупу акций у держателей (зачастую с премией к рынку), что даёт бумагам мощный стимул к росту 🐂

спецраздел:
Акции

Сегодня все молодцы

08 января 2025, 19:05
|
GOLD

Сегодня все молодцы, сработали по статистике (писал вчера)

IMOEX сигналил 5 к 2 в пользу роста — сегодня вырос.
Сбер сигналил 6 к 1 в пользу роста — сегодня вырос.
Норникель сигналил 6 к 1 в пользу роста — сегодня вырос.

Даже несчастный Газпром — и тот вырос по своей стате))

Что на завтра?

Завтра (и послезавтра) статистика IMOEX сигналит — вверх:

Но в бумагах — Сбер, Газпром и т.д. — картина другая. Смотрите сами.

Напоминаю, что стата сбывается примерно в 60% случаев. Для умных игроков этого вполне достаточно. Остальным и 90% будет мало.

Удачи))

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

Проблемных ВДО-эмитентов становится больше

08 января 2025, 07:25
|
Андрей Хохрин

В таблице – крупнейшие эмитенты высокодоходных облигаций в 2024 году (к ВДО относим розничные облигации с кредитным рейтингом не выше BBB). 14 позиций по убыванию суммы привлеченных за год облигационных займов.

В выборке только те, кто занял на рынке 1 млрд р. и больше. Раньше подобное ранжирование говорило о супер-способности отдельных эмитентов или организаторов привлекать деньги.

Сегодня – и о накоплении проблем или на рынке облигаций, или в сегменте ВДО.

• №1, Сегежа Групп, понижение рейтинга с BBB до BB+, raexpert.ru/database/companies/1000030355/.
• №2, ФПК Гарант-Инвест, отзыв лицензии у сестринского банка, обвал котировок облигаций, cbr.ru/press/pr/?file=638707999552828562BANK_SECTOR.htm.
• №4, Славянск ЭКО, понижение рейтинга с BBB до BBB- с негативным прогнозом, www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/307/.
• №8, МФК Быстроденьги, понижение рейтинга с BB до BB-, raexpert.ru/database/companies/mag_malogo_credit/.

Есть в таблице и повышения кредитных рейтингов, и рост показателей. На этих фактах не останавливаемся. Обычно у активно занимающей на рынке компании всё в порядке и становится лучше. Это норма. 4 из 14 топ-имен в рамки нормы уже строго не вписываются.

( Читать дальше )

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ВДО

Прогноз на три дня: 60% вероятность роста IMOEX

07 января 2025, 21:09
|
GOLD

Взгляните на 20-летнюю статистику торгов IMOEX за 8, 9 и 10 января:

Прогноз на три дня: 60% вероятность роста IMOEX

Статистика подтверждается в 60% случаев (рассчитано по предыдущим трем годам).

8 января — 5 к 2 в пользу роста
9 января — 8 к 4 в пользу роста
10 января — 9 к 4 в пользу роста

Используйте эту информацию для успешной торговли в совокупности с другими факторами. Не спешите с шортами. Трамп вам в помощь.

Статистику по другим инструментам (Сбер, Газпром, Золото, Газ, Нефть и др.) смотрите здесь.

Всем профита))

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

Изменения цен акций, Q-Q график

07 января 2025, 07:19
|
Alex Craft

Хотел одной картинкой охватить особенности конкретной акции. Чем MCD (стабильная) отличается от MSFT (волатильная растущая) или NEM (волатильная боковая). И QQ график получился интересной иллюстрацией. Маленькие точки это энный квантиль, жирная точка 0.5 квантиль (медиана).

Логарифмы изменения цен за 360д

Логарифмы изменения цен за 180д

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Распределение вероятностей изменения цен, где Тяжелый Хвост?

05 января 2025, 14:07
|
Alex Craft

Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.

Распределение парето f(x) = Cx^-a можно увидеть на лог/лог графике как прямую линию.

Я построил эмпирическое распределение CDF, реальных цен на акцию, но не могу найти на нем «хвост», прямую линию, где она? (просто для сравнения я также построил нормальное распределение откалиброванное на тех же данных).

Распределение вероятностей изменения цен, где Тяжелый Хвост?

На графике показана только часть CDF, положительные измемения, в маштабле лог/лог. Также, изменения цен трансформированы, как: 1) лог траснформа и 2) отцентрированы относительно медианы. Нормальное распределение откалибровано на тех же трансформированных данных, с насильно принятым 0 взятым из медианы в качестве арифметического среднего (т.е. для нормального насильно поставлена медиана вместо арифметич среднего, так график лучше совпадает).

Данные — изменения цен на акцию, посчитаны как изменения за год, для каждого дня, diff_i=price_i/price_{i-360}, для цен одной акции за несколько десятилетий.

( Читать дальше )

спецраздел:
трейдинг

Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения

04 января 2025, 13:19
|
INVEST_KITCHEN

В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:

Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.

• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб.
• МТС Банк — 11,5 млрд руб.

Остальные эмитенты получили менее 10 млрд руб. В общей сложности в 2024 году компании привлекли через IPO 81,2 млрд руб. В первый день торгов суммарная капитализация новых эмитентов увеличила фондовый рынок на 513 млрд руб.

• Делимобиль $DELI 6.02.2024. Результат -31%
• Диасофт $DIAS 13.02.2024. Результат -28%
• КЛВЗ Кристалл $KLVZ 26.02.2024. Результат -51%
• Европлан $LEAS 29.03.2024. Результат -33%
• Займер $ZAYM 12.04.2024. Результат -28%
• МТС-Банк $MBNK 26.04.2024. Результат -46%
• Элемент $ELMT 30.05.2024. Результат -28%

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

✅ НЕФТЬ. Статистика за Ноябрь 2024 года. Автоследование с Асланом Бероевым.

01 января 2025, 18:14
|
✔️aslanberoev.com

▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +5,8%.

04 трейда: 0.35 п.п.+0.09 п.п.+0.04 п.п.+0.14 п.п.=0.62 п.п.

За месяц проведено 04 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ:
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

Золото за 12 месяцев непрерывного применения Профит +67,7%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2023 г. Профит +31,4%

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2023 г. Профит +29,5%

( Читать дальше )