Стратегия

?si=kn1DXjF9xVnIJzS9


rutube.ru/video/b748050b92113544d5f13d63c09b61ff/?r=a

Индекс Мосбиржи в понедельник открылся с гэпом вверх и после небольшой коррекционной просадки продолжил развивать мощный отскок. В результате индекс переписал трехнедельную вершину и завершил вблизи нее основные торги, вновь прибавив почти 2,5%.

На вечерней сессий восходящая динамика по рынку акций продолжилась и это верный сигнал для позитивного старта торгов. В следующем посте я постараюсь подробно разобрать причины данного роста и почему он может в один момент закончиться.

Пробой 2750п и закрепление, открывает дорогу к сильным уровням сопротивления 2800п-2820п. Именно от этих значений предполагаю, что эйфория начнет покидать ряды покупателей.

Как минимум до среды рынок может простоять на занятых рубежах в ожидании результатов по инфляции и это достаточно большой риск подходить к этому событию с высокой долей открытых спекулятивных позиций.

Будущего никто не знает и каждый не раз ошибался проигрывая рынку, но если придерживаться в торговле риск-профилю, можно уберечь депозит от последствий к которым морально был не готов.

( Читать дальше )

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +0.24%

За последний месяц +0.5%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• HeadHunter $HHRU 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи процессом редомициляции.

Дивидендная доходность портфеля на данный момент, составляет 8.3%.

Сделки в сентябре:

• ТМК — 101.6Р + 50 акций = 5080Р
• Совкомфлот — 92.7Р + 50 акций = 4635Р
• Novabev Group — 605Р + 8 акций = 4840Р

( Читать дальше )

чтобы моя торговая система выдала еще три сигнала на покупку акций. В этом случае я смогу загнать в бумаги весь наличный кэш. После этого моя стратегия предусматривает выход из активной торговли.
Буду почивать на лаврах.   
Эх!


Всем успехов в торгах
в новой реальности

Нобелевский лауреат Роберт Шиллер, потомок эмигрантов из Российской Империи — один из самых известных экономистов в мире. Он придумал коэффициент CAPE, который учитывает инфляцию в оценке акций. Применим его на практике.

Прибыль минус инфляция

Шиллер преподаёт в Йельском Университете, он один из «отцов» современной теории финансов, которая учитывает в себе психологию (поведенческие искажения). Входит в топ-100 самых влиятельных экономистов в мире.

Большинство инвесторов знает Шиллера как человека, который «улучшил» самый популярный коэффициент оценки акций: цена/прибыль (P/E). Он ввёл в него поправку на инфляцию, которая убирает номинальный рост цен.

Полное название коэффициента — Cyclically adjusted price-to-earnings ratio — CAPE или просто P/E Шиллера. Как следует из названия, он корректирует циклические колебания прибыли компании, то есть выводит её средний размер.

Как работает P/E Шиллера

Ключевая идея коэффициента P/E в том, чтобы найти самые дешёвые компании и акции относительно размера их прибыли за один год. Ключевая идея P/E Шиллера в том, чтобы найти самые дешёвые компании относительно их прибыли за 10 лет.

( Читать дальше )

Практически четвертый месяц индекс МосБиржи находится в поиске дна. Кто-то усердно пытается его поймать, тратя чуть ли не последние деньги в которые по началу даже не планировал залазить, а кто-то планомерно формирует позиции на долгосрок. Стратегий множество, каждый выбирает исходя от склонности к риску или же собственной жадности.

За последние две недели увеличил процент депозита в защитных активах до 24% в виде флоатеров, корпоративных облигаций и акций золотодобытчиков. Отдельный пост выходил на канале.

Основные действия по сделкам и набору позиций проходят в спекулятивном портфеле. Все просто, рынок сейчас крайне волатилен и где будет дно никто не знает, поэтому беру, только крепких внутренних игроков без долговой нагрузки и с высокими темпами роста.

Все эти компании уже есть в моем портфеле и на случай коррекции укажу цены от которых буду в них увеличивать долю:

Whoosh $WUSH  — 195Р и 190Р
Астра $ASTR  — 530Р и 520Р
Positive $POSI  — 2600Р и 2550Р
Софтлайн $SOFL  — 143Р и 137Р

( Читать дальше )

Приветствую. Взгляните на скриншот.








Как видно была открыта шортовая сделка на медвежьем тренде по биткоину, но вместо того, чтобы пойти вниз, цена пошла вверх и было принято решение взять убыток небольшой. И цена дальше продолжила идти вверх и убыток уже составлял бы плавающий в 3 раза больший, чем уже взятый. Но цена не достигла уровня сопротивления и стоящего за ним стоплосса и пошла обратно в направлении тренда изначального и позиции. И таким образом можно было бы не то, что не потерять даже, но и взять крупное движение цены.

А как поступили бы вы, если бы был выбор — взять маленький убыток твёрдо и избежать более крупного или же допустить бОльший убыток, но не твёрдый, временный и потом взять крупную прибыль и избежать убытка вообще?

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

— С начала года по открытым позициям +11.5%

— За последние шесть месяцев +8.4%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс и особых целей делать ребалансировку у меня не было. Хотелось как можно дольше продержать акции без фиксаций по ним прибыли, но когда стало понятно, что индекс пробил восходящий канал — принял решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Теперь к главному: На следующей неделе в пятницу нас ожидает заседание ЦБ по КС. Как всегда мы слышим огромное количество мнений и предположений какой же будет ставка. Пусть я окажусь не прав, но как по мне ставку оставять на прежний значениях 18% и дадут еще время ей проявить себя.

Мы прекрасно знаем, что существует временной лаг в несколько месяцев после которого обновленные значения по ужесточению ДКП доходят до экономики.

( Читать дальше )

Вчера индекс МосБиржи достаточно технично и что не менее важно, вполне ожидаемо, не смог преодолеть уровень сопротивления 2660п и во второй половине дня в отсутствии покупателей, начал медленно сползать вниз.

На рынок сегодня будет давить эффект пятницы и без дополнительных драйверов будет не просто развернуть его в сторону роста. Многие решат воздержаться от покупок акций или сократить в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Уровни 2600п-2590п могут выступать значениями от которых возможен интерес со стороны покупателя, поэтому в течении торгов буду за ними наблюдать.

Стратегия у меня в данных реалиях крайне проста: разгрузив портфель от акций у 2660п и переложив свободный кэш в облигации, я продолжу как бы со стороны наблюдать за индексом и новостным фоном.

Если снова спустя время индекс пойдет тестировать уровни 2500п — закуплюсь по новой акциями, а если же пойдем ближе 2750п, скину 1/3 от депозита, увеличив долю в защитных активах до 30%.

• Лидеры: Сегежа $SGZH (+19,1%), МКБ $CBOM (+5%), ЛСР $LSRG (+4,96%), Делимобиль $DELI (+4,75%), НЛМК $NLMK (+4,48%).

( Читать дальше )

Питер Линч — живая легенда финансового мира. Инвестор из поколения Уоррен Баффета и Джорджа Сороса, но со своим уникальным подходом: он ищет (и находит) акции компаний, которые способны вырасти в несколько раз.

Сколько зарабатывает Питер Линч

Свои первые инвестиции, ещё в 1960-е, он приумножил с доходностью около 370% годовых. При этом Линч не занимался активным трейдингом, но очень удачно отбирал акции для покупки.

До начала 1990-х он управлял Fidelity Magellan Fund, который за это время вырос на 3000% и стал одним из крупнейших фондов в мире. После ухода в отставку Линч много писал, рассказывая о том, как ему это удалось.

Большую часть заработанных денег Линч, как и многие успешные управляющие, направляет на благотворительность. Но даже спустя 30 с лишним лет пребывания на пенсии его личное состояние превышает $300 млн.

Метод Питера Линча

В своей работе с деньгами он использует несколько базовых идей, которые могут звучать экзотично для российской аудитории. Тем не менее их суть понятна большинству инвесторов.

( Читать дальше )