Торговые роботы

Доброй ночи, коллеги!

Почти перестал читать СЛ.

Мои любимые модеры постоянно отправляют меня в бан. Даже не знаю, как реагировать на такое повышенное внимание. А, поскольку мой недавний топик выявил, что женщин-модераторов на СЛ нет, такое повышенное внимание меня реально напрягает...

Про рынок никто не пишет, к топикам про то, как я слил денег, присоединяться не хочу (не слил, а поднял).

Поэтому хочу опять написать про рыночную математику.
Ибо без нее (IMHO) рассчитывать на плюс в долгосроке по меньшей мере безрассудно.

Начнем с азов.

Допустим, что результат рыночной сделки (плюс или минус) — это разница цен покупки и продажи.
На самом деле это не очевидно (при работе лимитными ордерами это вообще не так), но такая модель достаточно проста для начала дискуссии. Уверен, с ней согласятся 99% участников community.

Далее

Допустим, у нас есть торговый индикатор. И этот индикатор линейный — это линейно-взвешенная комбинация предыдущих приращений цен.

( Читать дальше )

Мне в комментах постоянно пишут что я в алго ничего не поднял. Вот спасибо, е… ть, а я-то думал что я что-то поднял.
Откуда вы это знаете? С моих слов?
1. До 19 года дела шли хорошо в алго, в один из годов было +9 мио, а вложил я максимум 15м в алго, остальные тоже все в плюс были, возможно один чуть минус был. Последний год фиаско конечно.

2. Есть такая вещь как реинвестиция. У нормальных челов депо растёт, иногда сильно, и они увеличивают объёмы. Но просадка рано или поздно случится и из-за реинвестирования она будет большой, б… ть. И чем ты больше заработаешь тем больше будет просадка. Если этого бояться или торговать без реинвестирования то нах вообще торговать, все розовые мечты в трейдинге держатся на реинвестировании, без этого трейдинг это пустая трата времени.

3. Возможно в какие-то моменты у меня риски были выше чем надо. Но надо кому? Задротам или нейросетям? Риски выбираются исходя из текущей ситуации. Если вокруг всякие ковиды и другая дичь то как мне помогут лишние несколько мио на моём счёте? Пока ещё есть запас и завод где-то далеко можно продолжать относительно рисковать. Было время когда я не мог позволить себе сильно рисковать так как не хотел вернуться на завод или галеру. Если депо ещё просядет то ещё придётся риски уменьшить, а пока show must go on.


( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 1: Этапы построения комплекта роботов для торговли. 1.4: Тестирование и оптимизация роботов. 1.5: Запуск роботов в бой

 

Четвёртый этап — создания своей машины для зарабатывания денег. Тестирование и оптимизация.

Это процесс, в котором вы скачиваете исторические данные и пытаетесь понять, приносит ли робот какую-то прибыль, а также способен ли он приносить прибыль какое-то время в будущем.

 

Про это будет очень подробно, ибо в этом процессе можно сделать что-то не так и остаться без штанов.

 

Мы научимся вместе:

1)      Правильно тестировать роботов через кросс-тесты.

2)      Оптимизировать роботов через Walk-Forwards.

3)      Правильно собирать портфель роботов.

4)      Делать ансамблирование объёмов для ботов, уменьшая максимальные просадки, улучшая показатели риск/прибыль для портфеля ботов.

 

1.5 Запуск роботов в бой

( Читать дальше )

Кто в курсе, что случилось с Amisite.ru, не открывается уже больше двух недель, может у кого архив сайта есть или контакт Олега, такой архив знаний про кодинг в Амиброкере нельзя потерять!!!

Мы здесь: Глава 1: Этапы построения комплекта роботов для торговли 1.2: Поиск торговых идей для торговли. 1.3   Написание скриптов роботов

После того, как вы выбрали платформу, на которой будете создавать роботов, и даже возможно освоились в ней. Для этого прошли какие-то курсы. Настаёт пора запрограммировать какую-то идею.

Что алготрейдить?

 

Свои идеи из ручной торговли.

Обычно, торгуя руками, у трейдера накапливается большой опыт относительно того, как именно надо торговать. И он может смело использовать его для того, чтобы тренироваться в программировании и роботостроении. 

Лично я занимался этим три первых года алготрейдинга. Граалей среди моих идей не оказалось к сожалению, но хотя-бы я научился писать код.

Вы конечно можете пойти по этому пути, но я рекомендую следующее:

 

Идеи из этой книги…

Самое очевидное – это конечно же воспользоваться моим опытом. Внутри этой книги вы найдёте исчерпывающие знания по тому, как торговать трендовыми роботами.

( Читать дальше )

При торговле с помощью роботов в терминале QUIK рано или поздно встаёт вопрос об ограничении количества отправляемых в секунду транзакций, чтобы не начинались ошибки вида: «Превышен лимит отправки транзакций для данного логина».

Простой способ, когда вводятся ограничения на уровне каждого торгового робота, приводит к ситуациям, когда заявки отправляются медленно из-за этого ограничения, а свободная пропускная способность ещё есть. Для введения общего ограничения для всех роботов сразу нужно использовать какой-то общий ресурс. В качестве такого ресурса может выступать база данных, собственная dll или что-то ещё. Но чистый QLua не позволяет использовать базу данных без каких-либо внешних библиотек, а dll не всякий умеет писать. К счастью, существует реализация ограничителя на базе файловой системы с помощью чистого QLua.

Создаётся некая папка D:\throttle\, где работает ограничитель интенсивности. Во время работы QLua-скрипты формируют в этой папке столько файлов, сколько транзакций в секунду разрешено, например 10. При каждой попытке послать транзакцию скрипты, грубо говоря, конкурируют за эти файлы. Если ресурса хватило, то транзакция отправляется, если нет, то скрипт ждёт 10 мс и повторяет попытку заново.

( Читать дальше )

Моя «волатильность» Газпрома

По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

Алготрединг-мифы и реальность Основные стратегии алготрейдера Частые ошибки новичков Как стать алготрейдером Как создать робота Как создать свой алгофонд Какие доходности могут быть Почему все роботы «сливают» и как этого избежать Правильное ТЗ половина успеха

293 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 179:114

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот CandleMax, купивший акции Северстали (CHMF) 13.12.2022 по 837 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 852 рубля.

На текущий момент было 293 публичных сигналов на покупку. 96 от робота AVP, 160 от робота PVVI и 37 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP

( Читать дальше )

Доделал загрузчик по дивидендам. Теперь я собираю дивиденды и загружаю их в свою базу SQL в автоматическом режиме. И в связи с этим решил еще раз пересчитать итоговые значения лучших/худших за 1 год, которые я недавно публиковал для российского рынка в своем ТГ канале. В этом посте я сделаю расчет как на российские, так и на американские акции. В расчет будут взяты данные за период с 2021-12-16 по 2022-12-16. Дивиденды будут учтены как полученные и реинвестированные обратно в акции эмитента.

На российском рынке в качестве базы сравнения взят биржевой фонд SBMX. Из 53 эмитентов, хранящихся в моей базе, плюс показали акции семи компаний HYDR,PHOR,TRMK,BSPB,AKRN,POSI. Больше ставки безриска (на 2021-12-16 сроком на 1 год она была 8.44%) были шесть. Подкачал только HYDR. Остальные принесли убытки. При этом, лучше рынка (но в убытке) было 23, хуже — 21. Из известных имен на 15 процентных пунктов лучше рынка среди этих 23 были такие известные многим компании как T

( Читать дальше )