Торговые роботы

На смартлабе есть очень тонкая прослойка — алготрейдеры. На данном ресурсе их посты довольно сильно отличаются от основной массы. Сам здесь относительно недавно. Поделюсь своим мнением о плюсах и минусах постов для самих авторов этого мини-комьюнити на столь массовом тематическом ресурсе.

 

Что дает смартлаб:

 

• Временно уталить жажду графоманства. Этим недугом страдают все на Смартлабе, кто регулярно что-то постит.
• Создать свой портфолио, как на ресурсе, имеющим некоторый вес в трейдинг-сообществе. Некая, пусть и сомнительная, публичная репутация.

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время

В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.

Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.

Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:

1. Арбитраж одинаковым активом между разными биржами. Сложность работы по этой технологии заключается в том, чтобы разместить торговый сервер между двумя биржами так, чтобы задержки пакетов между биржами были одинаковыми.
2. Арбитраж между активом и его деривативом.
3. Статистический арбитраж между коррелируемыми активами.
4. Календарный арбитраж.

Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).

Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.

( Читать дальше )

Когда-то кому-то было сделано предложение создать команду и возглавить отдел алгоритмической торговли одной крупной компании соответствующей индустрии . Предлагались очень привлекательные условия не только, как для «ученого» в какой-то мере, но и для членов Семьи. В общем, полный пакет… и он оказался не готов — не принял предложение.



С тех пор много воды утекло. Продолжил работать «один». Кавычки, потому что асоциальность все же разрушается технологическими достижениями в трейдинг-индустрии и коммуникациях.


В данный момент, что касается форекса, в качестве практикующего кванта определенно можно работать одному. Попробуем сравнить на этой нише потенциального одиночку с неким гипотетическим не топовым алгоритмическим хедж-фондом.

( Читать дальше )

Сегодня исполнилась 21 неделя моего первого полностью отработанного бота, который показал первые 100%.
До текущего момента мне казалось, что нет возможности/сил/знаний сделать автоматику. Но время потраченное в трудах дает свои плоды!

( Читать дальше )

Вынужден признать, что мир алгокриптунов уже не такой, как был раньше. Да и теперь не могу их так назвать, немного оскорбительно. За последние месяцы я отметил для себя резкий рост обращений с просьбами консультаций, экспертизы и тд. Ну как резкий рост. Если раньше такого не было, то сейчас примерно раз в 2 недели точно.

Ситуация такова, что у алготрейдеров в крипте повально стали отказывать алгоритмы и это не связано с изменением рынка и подобной ерунды, у людей стали отнимать кусок хлеба их же коллеги по цеху. Еще я отметил для себя, что уровень диалога с алготрейдерами значительно вырос. Если раньше, я просто мог сказать сухое «нет», то сейчас диалоги становятся гораздо интереснее.

Все это говорит о том, что в крипту приходят алготрейдеры с более развитым математическим аппаратом, более технологичные, более опытные. И у их коллег, кто послабее, теперь есть явные проблемы.

Все это происходит нон стоп и на Мос Бирже, о чем я периодически пишу в топиках. Вывод тут до боли простой. Если алгоритм сидит на хорошем куске хлеба, то как мне видится, процентов 30 его доходности нужно постоянно инвестировать в развитие. Иначе, рано или поздно, придут ребята посерьезнее. отнимут хлеб, а вы будете писать, что рынок сменился. Не раз на СЛ мы видели закат звезд именно по этой причине.

Удачи.

Deleted307

По итогам 2020 и половины 2021 года стала понятна наилучшая стратегия для этого «пилящего» роста: «купи и держи», без стопов и без шортов. Конечно же, понятна она стала задним числом.

И конечно же, как только большинство приспособится к такой торговле, рынок поменяется и сольёт всех, кто торгует без стопов и шортов.

Но речь не об этом. А о том, что многие трейдеры (в том числе алгоритмисты) оказались разочарованы своими результатами по сравнению с «купи и держи» за этот отрезок времени. И стали «переходить в инвесторы» или менять свои стратегии на «купи и молись» в стиле «Пульса».

То, что так сделали интуитивисты, это понятно. Они вообще склонны отклоняться от своих же правил.

Но, к удивлению, это стали делать и многие из тех, у кого есть формализованные стратегии. Не буду называть по именам, но мне попадались соответствующие комментарии. 

Это как раз тот случай, когда робот не спасает от тильта. 

Когда трейдер умом понимает, что всё нормально и менять ничего не надо — а надо лишь переждать — но всё равно не может удержаться:

( Читать дальше )

Привет, почти 2 месяца назад мы запустили первую версию нашей библиотеки PQR для тестирования инвестиционных идей. Основная суть: системно проверять аномалии на большой группе акций. Например, вы ведете таблицы с мультипликаторами компаний и биржевых котировок. Цель — покупать 10% недооцененных бумаг с наименьшим значение P/E и ребалансировать портфель раз в месяц.

Разделов для улучшения было так много, что Андрей (github.com/eura17) почти полностью переписал все функции. Основные изменения:

1) Переход к объектно-ориентированному программированию. Код легче читается и занимает меньше места.

2) Добавили функцию correct_matrices — она приравнивает матрицы с исходными данными к одному виду. Сортирует и удаляет отсутствующие в остальных матрицах столбцы (акции) и строки (периоды);

3) Появилась документация на readthedocs: pqr.readthedocs.io/en/latest/index.html

4) Возможность перебора параметров стратегии через grid_search. Быстрый вывод таблицы с результатами или отдельного параметра (например, Шарп) для стратегий с разными периодами наблюдения, удержания и лагом;

( Читать дальше )

Привет ребята, 1 сентября 2020 я написал пост про свои впечатления и заработки в алго
smart-lab.ru/blog/643262.php
ещё раз отмечу что там почти все месяца в минус, сайт что-то неверно форматнул символы.
пора обновить инфу, пока счёт не скукожился опять, и ещё с сентября я веду эквити на смартлабе, кто-то смотрел уже?


( Читать дальше )