Торговые роботы

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?

Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.

На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.

Подходы

Если утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...:

VK Видео: 


RuTube:

Продолжаем изучение скринеров. Сегодня взглянем на класс, реализующий скринеры. Что есть внутри.  

1. Расположение источника BotTabScreener в проекте.

Для начала открываем интересующий нас класс. Внутри проекта источник находится здесь:

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня перемещаемся в BotPanel – это класс-родитель для всех роботов в проекте OsEngine. В него нужно поместить новые методы для создания источников, чтобы они были доступны в роботах.

Данная серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.

1. BotPanel.

Продолжаем изучение скринеров и как их делать в OsEngine. Сегодня начинаем разговаривать про вопросы программирования роботов. Пока теоретические. Поговорим про концепцию источника BotTabScreener и посмотрим расположение файлов скринеров в проекте.

1. BotTabScreener – массив источников BotTabSimple.

Создавая источник типа BotTabScreener, надо помнить, что это по сути массив источников BotTabSimple. Да, в рамках скринера есть какие-то уникальные штуки, но в основном это всё-таки массив источников для одного инструмента:

Перефразируя классика, график всегда лучше тысячи цифр.

Осенжин добавили в свой функционал очень полезную опцию – графическое представление результатов оптимизации. Возможно к этому их побудил мой недавний пост-просьба.)) Для меня это очень удобный инструмент и уже извлек из него пользу. На мой взгляд, лучше всего при оптимизации менять один параметр (на рисунке изменяется параметр от 0 до 35), тогда можно точнее понять влияние этого параметра на систему. Тестирование на нескольких коротких периодах поможет понять влияние на систему других факторов, например изменение волатильности.


При переключении вкладок результатов оптимизации можно видеть распределение других параметров, например здесь просадка

Всем доброго времени.

Провел бэктест по стратегии RSI + CCI на 15-минутнике, вроде работает. Единственное, что смущает на текущем этапе это проставление tp/sl. Не совсем понимаю, как проанализировать и выставить их, какую индикацию в отчете от TV использовать, чтобы опитимизировать стратегию. В идеале, хочу написать свой торговый бот для этой стратегии. Тем более, что уже сбор по осцилляторам сделал, стабильно данные забираются сервером и выдают сигналы на покупку/продажу. Единственное, что осталось сделать, так это правильно оптимизировать tp/sl для торговли. Если кто-то может помочь, буду благодарен

Результаты март

Ссылка на comon автоследование 

Начнем с традиционной таблицы

Как и февраль, март для моей торговли получился месяцем с очень разными периодами. Собственно весь убыток марта был получен мной с 3 по 13 марта