Торговые роботы

Почти все популярные биржи камрады уже взяли в переработку. Осталось не очень много, плюс для некоторых из них придётся использоваться VPN. Разговор про Крипту.

Тем не менее. Вот их список (зелёный – то, что ещё можно взять в работу):

( Читать дальше )

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

Последний файл с отчётом, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о инструкции для сообщества.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про последний.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):


Пробую перехватывать эти же пакеты с помощью Wireshark и вижу следующее:

( Читать дальше )

Третий отчёт из четырёх, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о прохождении автоматических тестов.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про третий.

( Читать дальше )

Взяли в руки блокнотики?))

 

Грааль в ML для трейдинга состоит из нескольких компонентов. По сути грааль, это «правильные» ответы на вопросы:

1. Что используется в качестве объектов, на которых мы обучаемся. Что за срез. Что? – Свеча, день, тик, трейдер, стакан, паттерн? Очень важный компонент.
2. Признаковое описание этих объектов. Супер-важная тема. Пространство для креатива.
3. Таргет – важная тема, но скорее производная от «что является объектом». После выбора объекта, с таргетом становится ± понятно.
4. Тип модели. Эта штука, на самом деле не так и важна, как кажется.
5. Параметры модели (гиперпараметры и вот это вот всё). Из одних гиперпараметров кашу не сваришь, их нужно использовать скорее чтобы «не испортить блюдо».
6. Процесс. Обучения, отбора, валидации модели. Супер-важная тема тоже.

 

Пожалуй, можно составить ТОП покороче:

1. Что является объектом.
2. Признаковое описание.
3. Процесс отбора данных, обучения, отбора, валидации моделей.

( Читать дальше )

Приветствую вас, дорогие друзья!

Нами был протестирован в Tick Data Suite с реальным спредом на котировках брокера Darwinex советник для платформы Meta Trader 4 направленный нам для проверки нашими подписчиками. Скачать архив с результатами тестов html, а также сами файлы советника вы можете в нашем телеграм канале — EA_ForexLab

Обращаем ваше внимание, что файлы советника представлены в ознакомительных целях и распространяются свободно в сети интернет.

🤖 Название советника: Perceptrader AI
📦 Версия: 1.73
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Сетка ордеров и Мартингейл
⏰ Таймфрейм: m5
🌍 Торговые пары: USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF and others
🌓 Время торговли: Around the clock

⏳ Тестовый период: 2018.01.01 — 2023.11.10
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌

Результаты бектеста:



( Читать дальше )

Второй отчёт из четырёх, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о стандартах написания кода.

 

Где мы?

 

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про второй.

( Читать дальше )

Тест, направленный на валидацию данных о портфеле пользователя на площадке.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.