Трейдинг

Казалось бы, график цены для всех одинаков, но это не совсем так. Новичок и опытный трейдер взглянут на него совсем по разному, увидят там разные сигналы и откроют разные сделки.

Трейдер работающий по устоявшейся торговой системе, видит график как набор своих инструментов. Например, торгуя по трендам, инвестор видит какой сейчас преобладающий тренд, средний маленький. Т.е для него это не просто хаотичное движение, а весьма упорядоченная система 🧐

✅ И видеть график именно в таком свете важная часть обучения новичка. Чем более четкие и стройные системы вы видите в кажущемся хаосе, тем лучше будет ваша торговля.

И не стесняйтесь наносить на него графические элементы, это очень помогает увидеть нужные модели и соответственно сделки.

Вы еще не забыли про «Тюльпаноманию»? На нашей конференции, кроме выступлений, в кулуарах можно было подслушать всякие любопытные истории, почерпнуть опыт других алготрейдеров. Одна из них — история, которую рассказал Виталий Петухов о своем опыте бонус-хантинга в онлайн-казино в 2003 году. И поверьте, эта история может вполне занять первое место в статусе “мифы и легенды русского трейдинга”.

В общем и целом, Виталий ходил по онлайн-казино и собирал бонусы. Из 10.000 казино около 2.000 были достаточно щедрыми, чтобы выдать бонусы за пополнение счета. Бонусы, разумеется, просто так не отдавались, нужно было выполнить условия — прокрутить определенное количество игр, сделать ставки и все такое. Казалось бы, типичный развод — казино хочет, чтобы ты сначала подсел на игру, проиграл всё, а потом ещё принес им денег. Но нет, Виталий увидел в этом не только азарт, но и шансы на реальный доход, применяя теорию вероятности.

Как это работает? Например, в «Блэкджеке» вероятность вернуть свои деньги была 99,5%. Да, почти 100%! Это делало игру самой привлекательной. Средний объем прокрутки был в 20 раз больше депозита. То есть, положил 100 баксов, прокрутил 2000 баксов — и ты в дамках, выполнил условие вейджера.

( Читать дальше )

          По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-3-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита

Торгующий робот MINI5:



( Читать дальше )

сам пост:
smart-lab.ru/blog/1046623.php


Продал весь lqt и закупился хорошими акциями.


Приведу такой пример, сейчас Фосагро выглядит не очень. но вот человек пишет мне комментарий

 JohnOakvale, ну хз, все относительно, я ещё достаточно хорошо помню времена когда и 15р на бумагу за квартал получал, и 18р за квартал, а тут 117, это ж в 8 раз больше!

PHOR

09.06.2018

13.06.2018

4кв 2017

15₽

2300

0,7%

Скорее всего речь про эту выплату.

Купив 09.06.2018 года Фосагро по 2300 в сентябре данный инвестор получит ДД 5,08% в квартал. А в июле получил 309 рублей или ДД 13,4%.

Как говорится: собака лает — караван идёт.
Пусть дивиденды капают.

Пост пишу для себя из будущего и неопытных инвесторов, которые думают что сейчас делать)

Проскальзывание — это явление, при котором сделка открывается по значите-льно худшей цене, чем была указана в ордере. Для закрытия сделок также свойственно проскальзывание. 

Причины:

🔹 Недостаток ликвидности. При совершении сделки собираются все доступные позиции в стакане, а средняя цена ухудшается. 

 🔹Из-за возникновения гэпа (ценового разрыва), когда при срабатывании ордера цена находится совсем на других отметках. 

( Читать дальше )

Очередной день, когда динамика сменилась и утреннее падение смыло как и не было. Казалось бы отличная возможность купить и заработать, но завтра падение может вернуться обратно. 

К сожалению, коррекция на рынке характеризируется неопределенностью даже на среднесрочный дистанции, не говоря уже о долгосрочных инвестициях. 

В условиях риска дальнейшего снижения и непонятных дальнейших перспектив рынка (я не вижу позитива) инвесторы со своей традиционной стратегией усреднения и «доливок кэша на депозит» будут продолжать проигрывать. Причем проигрыш будет не только относительно депозитов, но и откровенно может длительное время показывать просадку на депозите. 

Единственная рациональная возможность зарабатывать — это заниматься спекуляциями. Ниже я покажу семь причин, почему трейдер и спекулянт зарабатывает больше инвестора.

🔹 Более высокая частота торговли. Любую торговлю можно оценивать с точки зрения статистики, а именно % прибыли на сделку. За последние полгода мой показатель +0.37% на сделку. Если я буду инвестором и буду открывать 2-3 сделки в месяц, то на конец года моя доходность составит 15-17%. Но увеличив часто операций до 20 в месяц, доходность без изменения стиля  торговли вырастет до 7.4% в месяц и порядка 100% годовых через 12 месяцев.

( Читать дальше )

Продолжаю еженедельную обучающую рубрику, и сегодня мы рассмотрим важную тему — психологию трейдинга, а именно, как справляться с первыми убытками и продолжать торговать. Психологический аспект трейдинга играет ключевую роль в достижении успеха на финансовых рынках. Владение техническими навыками важно, но умение управлять своими эмоциями и преодолевать психологические барьеры не менее значимо.




Первый шаг после того, как вы столкнулись с убытками, — это детальный анализ каждой сделки, которая привела к отрицательным результатам. Создание и ведение журнала трейдера поможет вам систематизировать свои действия. В журнале фиксируйте не только дату и время сделок, но и используемые инструменты, точки входа и выхода, уровни стоп-лосса и тейк-профита. Кстати, сразу скажу, что важно учитывать своё психологическое состояние в момент сделки, чтобы выявить, как эмоции могли повлиять на ваши решения. Такой анализ поможет вам избежать повторения тех же ошибок в будущем. Недавно на конференции в Москва-Сити мы подробно обсуждали психологические аспекты торговли на бирже, посмотрите видео.

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.
21. Измерение результативности.
22. Метод Монте-Карло.
23. Против тенденции.
24. Визуализация сигналов
25. Доминирующий цикл
26. Обучение параметрам
27. Оптимизация по методу Walk-forward
 

Все бэктесты лгут.

Итак, теперь вы разработали стратегию и видите огромную прибыль в 5-летнем тесте WFO. Откройте брокерский счет, запустите Zorro, нажмите [Trade] и подождите 5 лет — вы богаты. Или нет?

( Читать дальше )

«Почти так же загружены бычьими ставками, как и всегда»Сегодняшние участники рынка наращивают использование кредитного плеча. Одна группа розничных инвесторов уже дорого заплатила. Однако в целом оптимистическая психология оказалась правящей. Эта диаграмма показывает, что многие инвесторы «почти так же загружены бычьими ставками, как и всегда».
В последних выпусках Elliott Wave Financial Forecast и Elliott Wave Theorist, опубликованных как раз перед началом большой драмы на фондовом рынке, есть несколько отборных слов о кредитном плече, которое инвесторы с энтузиазмом принимают. Во-первых, индекс подверженности риску Национальной ассоциации управляющих активными инвестициями недавно достиг значения 103,66, что означает, что среднестатистический управляющий портфелем не просто занимает «длинную» позицию, делая ставку на рост, а использует кредитное плечо, то есть использует заемные средства для размещения своих «бычьих» ставок. Типичный непрофессиональный инвестор также влюблен в кредитное плечо на длинной стороне, несмотря на распродажу фондового рынка с середины июля, которая теперь переросла в глобальный крах.

( Читать дальше )

⚠️Слышали про индикатор Сахма? Этот инструмент, созданный экономистом Клаудией Сахм, поднимает тревогу, когда безработица в США поднимается на 0,5% выше своего годового минимума. Недавние данные по занятости активировали этот индикатор, и на рынке началась паника.

Инвесторы боятся, что Федеральная резервная система (ФРС) может слишком медленно снижать ключевую ставку и упустить момент для предотвращения рецессии. Однако сама Сахм утверждает, что паниковать рано: экономика США пока не в рецессии, хотя тренд вызывает беспокойство.

❗️Вот что вам нужно знать:

🤫1. Основной принцип индикатора Сахма: Рецессия начинается, когда трехмесячная скользящая средняя уровня безработицы в США поднимается на 0,5% выше своего годичного минимума.

🧐2. Комментарий Клаудии Сахм: Она считает, что рецессию можно избежать и у ФРС есть пространство для маневра в области процентных ставок. Она добавляет: «Мы наблюдаем замедление темпов роста, но не сокращение экономики. Однако текущая динамика вызывает обоснованные опасения и должна рассматриваться как серьезный предупреждающий сигнал».

( Читать дальше )