Трейдинг

Иногда удивляюсь когда многие заворожены «сказочной техникой» настолько, что готовы терпеть дискомфорт до пятого пришествия. 

Кто наблюдал такую картину? Без разницы нисходящий канал или восходящий. Ну допустим восходящий. Цена бьется в сопротивление, потом просто стоит на месте, а затем бац! и  цена уже на поддержке. Как такое возможно без импульса и коррекции? И я вам скажу так: возможно, если к этому цирку подключается время. 
Цена может просто стоять какое-то время в мелком диапазоне, скажем 50-70 пунктов. А затем просто вывалиться за границы канала. 
И что в итоге мы видим? Что многие начинают неистово переобуваться в полете. А аналитики, уже не верят в то что они говорили буквально на той неделе. Все в замешательстве, цель индустрии выполнена. Основная масса переобулась  и ждет стрижки.

Только тссс! Больше никому это не рассказывайте. Это ведь секрет.

Если провести эксперимент. Где все по общему согласию сделают один вывод. То в итоге все равно в конце тренда кто-то останется верен своему анализу, а кто-то переобуется пять раз.

( Читать дальше )

На следующей неделе произойдет практически историческое событие на американских 🇺🇸биржевых площадках. Будет сокращено время расчетов 🕑по сделкам с акциями с Т+2 до Т+1

На фондовом рынке расчеты по сделкам происходят не моментально. И хотя частный клиент может видеть в своем брокерском приложении мгновенное списание денег и зачисление бумаг после нажатия кнопки «BUY”, на самом деле происходит только блокировка брокером активов, а реальная поставка бумаг/денег занимает время.

На разных биржах это время разное. Самый распространённый вариант Т+2. Это значит, что расчеты по сегодняшних сделкам произойдут «послезавтра». И у участников сделки, по сути, есть эти 2 дня чтобы поставить второй стороне бумаги/деньги.

Учитывая, что в сделках нередко участвуют контрагенты и разных юрисдикций, расчеты могут происходить в различных валютах 💱 и тд, это дополнительное время позволяет провести все процессы более мягко.

Плюс есть время на исправление ошибок. Ордер можно успеть отменить, при ошибочном выставлении. А такое бывает.

( Читать дальше )

А если я например «Буфет» и буду выкупать за свой счет свои же акции. То шортисты-мазохисты где окажутся?  А если даже не за свой счет, а за счет байбеков? Тоже «вечный рост», правильно?  Ну так какого фига, это называется рыночный интерес или чего еще смешнее, рыночные отношения в мировой экономике. Манипуляция в чистом виде. Вот что это. И нет в ней никакой экономики. Ни макро, ни микро. А всего лишь игра в подкидного или третьего лишнего. Я так думаю.



( Читать дальше )

Самоанализ является важным аспектом совершенствования трейдера. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо понимать свои сильные и слабые стороны.

Вот несколько советов, которые помогут трейдеру идентифицировать свои слабые стороны:

•Ведите торговый дневник. Ведение торгового дневника — отличный способ отслеживать свои сделки и выявлять свои слабые стороны. Обращайте внимание на свои ошибки и успехи и анализируйте, что вы сделали правильно и неправильно. Дневник поможет вам увидеть торговую динамику и статистику по результатам. А если еще добавите туда анализ эмоций, то вы больше поймете свою психологию.
•Получите обратную связь от других трейдеров. Попросите других трейдеров проанализировать ваши сделки и дать вам обратную связь. Это может помочь вам выявить слепые зоны и области, в которых вы можете улучшить свою торговлю.
• Изучите свои эмоции. Эмоции могут сыграть большую роль в торговле. Обращайте внимание на свои эмоции во время торговли и анализируйте, как они влияют на ваши торговые решения.

( Читать дальше )

Дисклеймер — пост для тех, кто действительно понимает отличия премиальных и маржируемых опционов.

Из многочисленного множества возможных валютных арбитражей на FORTS в режиме теста открыта позиция по купленному +С91.00 (ПО)/-С91000 (МО) на 23.05.24 через ВТБ.

Спрэд самый простой:
покупка +525/продажа -700

ГО  суммарное примерно 400 руб.  ( в условном пересчете на +1/-1 контракт с лотностью 1000$ для теста и простоты, в реале позиция намного больше, но в составе портфеля посчитать ГО точно весьма сложно)

Особенности:

-брокер разрешает только покупку  ПО
-по МО брокер повышает ГО за 3 клиринга до экспирации
-по купленным ПО брокер не повышает ГО до экспирации  (Регламент  Мосбиржи, слова брокера)

Главный вопрос -  удастся ли без повышения ГО благополучно экспирировать спрэд в четверг и получить доход?

Или изначально данный спрэд убыточен и малоэффективен?

Если да, то по какой причине?

Какие риски и подводные камни вы видите?

Итак, первый этап квеста пройден.
Позиция открыта.

( Читать дальше )

headlines Q. (backtesting):

● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72

● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Вот как недавние «открытые позиции» сопоставляется с предыдущими ралли золотаИнвесторы во всем мире задаются вопросом, есть ли у ралли золота еще запас энергии. Давайте рассмотрим недавние «открытые позиции» по золоту и то, как они сопоставляются с предыдущими подъемами цен.
Рост цен на золото был широким, то есть новые исторические максимумы были достигнуты не только в долларах США, но и в некоторых других валютах. Тем не менее, в начале года перспективы золота были мрачными, согласно этому заголовку (Reuters) от 5 января: «Золото ожидает недельное падение на фоне роста доллара и доходности». Ралли золота, начавшееся в начале октября, продолжалось на протяжении большей части января. Более того, даже в первой половине марта мнение о золоте оставалось негативным, что отражено в этих заголовках:

Почему золото больше не является долгосрочной инвестицией (Seeking Alpha, 5 марта)Прощай, ралли цен на золото — вот что будет дальше (investing.com, 12 марта)



( Читать дальше )

Самые крутые трейдеры зарабатывают гору денег, а потом пишут книги о своей торговле, жизненных принципах и философии, так? Пока наш топ-трейдер Сергей Алексеев корпит над своим трудом, вы можете вдохновиться его любимыми изданиями.



Очень рекомендуется к самому серьезному прочтению!

1. Нассим Талеб “Одураченные случайностью”.
Автор – статистик, трейдер и философ, блестяще показывает, кто в действительности не является “хорошим трейдером”. Его теория “черных лебедей” – случайных событий, которые могут стать не только началом большого кризиса, но и волной успеха, была подтверждена им же, во время ипотечного кризиса 2007-2008 года Талеб заработал несколько миллионов долларов. На русский язык переведен весь его цикл Incerto из пяти книг, лучше всего начать с «Одураченных случайностью».

2. Эдвин Лефевр “Воспоминания биржевого спекулянта”.
Книга рассказывает о жизни биржевого трейдера Джесси Ливермора, который успел несколько раз за жизнь заработать состояние и потерять его. Несмотря на то, что книга впервые была издана в 1923 году, читается на одном дыхании и сейчас: рынок тот же, а трейдеры торгуют все так же.

( Читать дальше )

Публиковал данный пост на Аленке: он вызвал ооочень сильный резонанс, решил опубликовать и тут)

Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам о автоследовании как феномене, почему иногда бумаги на Мосбирже могут расти как будто бы и без повода, и что нам с этим всем делать.

В беседах часто возникают с разными людьми тезис: автоследы разогнали бумагу, или может это не они вообще, постараемся разобраться

Раньше, в бородатые времена, автослед был только у финама. 
Объемы были мелкие, Элвис вел там модельные портфели — в общем про это время я незнаю ничего.

Вначале пойдет ретроспектива: чтобы вы понимали почему я могу утверждать о данном феномене который двигает рынки.

— Меня зовут Мурад, я соведущий на канале Вредный инвестор на ютубе.
В сентябре 2022 года — (за неделю до санкций на нефтянку)я открыл автоследование в Тинькофф.  
Зачем? не помню откуда эта мысль в моей голове, но идея была такая: я публичный человек в этой сфере, блогер, я молод но рано или поздно я перестану себя вести как дебил(никогда в жизни), и ко мне тоже будут вопросы типа — покажи 3 ндфл, че ты там заработал.

( Читать дальше )