ТсЛаб

Доброго дня и продуктивной трудовой недели!

На нашем YouTube канале TSLab Live добавлена запись вебинара Павла Целищева «Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab».



На прошедшем вебинаре Павел детально разобрал процесс создания торгового алгоритма, при этом идеи для алгоритма были предложены зрителями в начале трансляции. Собранный робот был оптимизирован и подключен к реальному счету.
Для тех, кто не рискует полностью передать процесс управления в «руки» робота, Павел показал, как при помощи блока «Контрольная панель» можно собрать полуавтоматический скрипт и выдавать команды на покупку и продажу вручную.

Вебинар был организован нашими коллегами из SR Solutions
srsolutions.ru
bot-adviser.ru
t.me/srsolutions
t.me/SowaTrends

Приветствуем наших читателей!

Сегодня мы хотим опубликовать статью нашего партнера VLTorgovie.


Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Поразмыслив, пришел к таким выводам, как можно вообще теоретически привести все к одному отношению.

Варианты:

1. По полной стоимости контракта 140 000 ри*1,5= 210 000 рублей/си 75 000=2,8 лота или евро 210 000/92 000=2,2 лота или сбер 210 000 /27 000= 7,7 лота
2. По ГО, все то же самое, только берем ГО
3. По АТР в месяц, умноженным на стоимость шага цены, соответственно у РТС получается самый большой АТР, и его делим на АТР других инструментов и получаем кол-во лотов
4. По отношению доходности за весь период в тестах, доходность РТС/Доходность другого инструмента = кол-во лотов

Я до этого собрал систему SBP в один скрипт (все тикеры), теперь еще собрал систему 4T3S (основанная на свечном паттерне 3 солдата) в один скрипт (все тикеры). Скрипт получается больше 1000 кубиков. Очень долго загружается и считается. Комп слабенький для таких скриптов. Скрины ниже.

Попробуем разобраться как же лучше торговать это соотношение. Пока конечно данных мало, т.к. у меня 12 систем трендовых, а я собрал в 1 скрипт пока только две системы.

Для этого я выписал в эксель данные по каждой системе отдельно по каждому тикеру, и по всем тикерам, и по всей системе в целом.

Как видно из скринов, вообще при торговле несколькими вариантами параметров, на 1-м тикере просадка уменьшается в 1.5 раза, причем я подумал, что может именно здесь так, но нет, всего я уже передал 6 систем на 3 варианта параметров, и везде эта тенденция сохраняется.


( Читать дальше )

Приглашаем Вас на вебинар, организованный нашими коллегами из SR Solutions!

Уже сегодня, в 19:00 по Москве, Павел Целищев расскажет о том, что такое TSLab и как с ним работать.

Основные темы вебинара:
• Возможности алгоритмической торговли для непрограммистов
• Знакомство с платформой TSLab
• Собираем простую алгоритмическую стратегию сами
• Возможности частичной автоматизации
И многое другое

Павел Целищев – частный инвестор с 15-летним стажем, занимался внутридневной торговлей деривативами на CME, последние 5 лет алготорговлей на FORTS. Автор и преподаватель курса по алгоритмической торговле в Академии Marketstat, разработчик С#.

Начало вебинара — 19.00 по Москве.
Продолжительность вебинара – 2 часа.
Стоимость вебинара – БЕСПЛАТНО!

Если вы давно хотели автоматизировать свою торговлю, но никак не могли это осуществить – этот вебинар для Вас!

Регистрация по ссылке: https://srsolutions.ru/vebinar-04-02-21

Приветствуем.

Работая с программой TSLab, иногда, а иногда часто), возникают пожелания, в виде необходимости новых блоков, которые в составе софта отсутствуют. Многие сложности, на самом деле решаемы имеющимся функционалом, хотя иногда конечно не обойтись без программирования.
В комментариях к предыдущей статье, попросили добавить блок — месяц года. Просто взять и добавить блок — чаще всего это цикл через 6 рук пройдет от тикета с требованием к реализации, далее принятие решение о срочности и тд и тп. не суть важна в бюрократии, а в том что сделать можно все своими руками!

Итак начнем. В тслаб имеется блок — дата, который транслирует дату в формате ггммдд, его и будем использовать чтобы получить месяцы.
Первый и самый важный шаг — вывести блок дата на график, чтобы узнать о формате, так как в разных блоках могут быть разные вариации написания.

Следующий шаг — построить логику в голове, каким образом достать месяц из данного варианта формата. Прежде всего не воспринимаем это как дату, а принимаем ее за обычную цифру. 161122. Чтобы добраться до месяцев — мне нужно прежде всего исключить год.

( Читать дальше )

                          Приветствуем! Мы вернулись на смартлаб!

Февраль начался с обновления платформы TSLab. Теперь актуальная версия 2.1.12.0, которая уже доступна для скачивания и пользования. Для Binance, Okex и Lmax — бесплатная лицензия для торговли!

Список изменений можно посмотреть тут.

Наиболее интересным для пользователей, будет новый блок – «Предыдущее значение».

Чаще всего, подобные изменения не востребованы среди юзеров, потому как не совсем понятен алгоритм применения и полезность данного нововведения. Пользователи продолжают решать текущие задачи привычными способами, усложняя рабочий процесс. В то время как разработчик решил большинство типичных проблем, сделав процедуру более универсальной в практическом применении, упрощая многие операции. Поэтому продемонстрируем наглядно особенности и преимущества нового блока.

( Читать дальше )

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

( Читать дальше )

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

( Читать дальше )