Убыток

 
О том, что уже  имеющиеся проблемы российской экономики, наложенные на санкции, ударят в первую очередь по банковской системе, было понятно и раньше. Но в последние дни этот тезис получил очень весомые подтверждения. Согласно опубликованной отчетности, банк «Русский стандарт» за первые 6 месяцев этого года увеличил убыток почти в семь раз до 5 млрд руб. К таким результатам привело, в первую очередь, создание резервов и списание безнадежных долгов. Банк в первом полугодии направил в резервы 24,5 млрд руб.,  а кроме того списал  баланса кредиты на 20 млрд руб. как безнадежные. Что это означает? Все очень просто, заемщики перегруженные кредитами, перестают справляться с их обслуживанием. У нас, по данным  АСВ почти в половине российских регионов более 60%  домохозяйств имеют от 2 до 5  кредитов, на обслуживание которых уходит до половины доходов семьи. Так, что это не проблема  «Русского стандарта». Остальные банки, работающие на рынка потребительского кредитования  сталкиваются с точно теми же проблемами: взрывной рост плохих  кредитов и как следствие необходимость все время наращивать под них резервы.  И очень плохая отчетность практически у всех розничных банков за первое полугодие.


( Читать дальше )

Опционные трейдеры часто задаются вопросами, что происходит с опционами на экспирации. Сегодня мы разбираем все возможные ситуации:


1) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в купленный или проданный фьючерс, если:
а) куплен опцион call 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится выше страйка 109
в) продан опцион call 109, а цена не дошла до страйка
г) цена в день экспирации находится выше страйка 109
 
2) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в проданный или купленный фьючерс, если
а) куплен опцион put 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится ниже страйка 109
в) продан опцион put 109, а цена не дошла до страйка

( Читать дальше )

Уже были сообщения о вчерашнем сбое в Альфе, когда у всех отображался кривой баланс с жутким неправдоподобным убытком.
Как уже обсуждали ранее, у всех брокеров для продолжения торговли фьючерсом на РТС надо было подписать декларацию о рисках, по сути формальность, вот и я на прошлой неделе, не долго глядя, тоже кликнул соответствующую галочку у себя в личном кабинете.
В пятницу на вечерке совершил одну сделку по РИ, закрыв ее в мизерный плюс, т.е. ушел без позиций вообще, только в деньгах.
Каково же было мое изумление, когда открыв терминал в понедельник обнаружил там оповещение от робота с требованием срочно внести
дополнительное обеспечение, баланс при этом вместо суммы +N показывал сумму -M, сравнимую с N, т.е. не только исчезновение суммы депозита,
но и долг на сравнимую сумму! Ясно, что убыток совершенно нереальный, но всё равно полезли в голову нехорошие мысли — вдруг случайно что-то нажал, или забыл и оставил висеть заявку на открытие позиций, которая сработала и теперь принесла плоды, или кто-то хакнул мой счет и «поработал» на нем — в панике посмотрел снова раздел сделок и позиций — но нет, всё в порядке, позиций кроме денег нет, из сделок только единственная, совершенная мной и закрытая, тоже всё в порядке. Стало спокойнее, точно уже только ошибка и сбой, но всё же возник вопрос — а как доказывать-то потом, если сбой так и не исправится, все вчерашние данные по деньгам уже обновятся, и банк тупо выкатит счет?
И вот тут-то я вспомнил про подписанную декларацию о рисках с упоминанием о неограниченных убытках, особенностях эмитентов и пр. и пр. Не, ну ясно, что здесь-то явно сбой и просто в принципе невозможен такой убыток, но представьте, что вы пытаетесь доказать что-то не здесь, а в суде или еще каком месте, где особо не разбираются в нашем деле;
— Декларацию о рисках подписывали? Иностранные эмитенты брали в позицию? Вас предупреждали о неограниченных убытках, в том числе и превышающих размер депозита? Всё, разговор закончен. Что говорите? — цена настолько не изменилась и убыток не мог такой набежать? — ну дык, на то он и иностранный эмитент, что может даже при нулевом изменении цены принести неограниченный убыток=)) и вообще, знаете, мы в ваших курсах и прочем не разбираемся, а вот факт налицо: декларацию подписывали; иностранный эмитент в позиции; убыток насчитала система, ее действия автоматические и не оспариваются; так что — гоните бабки=)
Я, конечно, излишне обсасываю факт технического сбоя (после вечернего клиринга всё пришло в норму), но просто очень уж он пикантно совпал — аккурат после пресловутой декларации - вот вам и пожалуйста - неограниченный убыток;) — притом, неограниченный вообще ничем, даже нулевой позицией и мизерным изменением цены!=) Хорошо, у меня хоть позиции хоть закрыты были — это всё-таки твердый аргумент, а вот если бы были открытые - то мне бы при сопоставлении этого факта с декларацией стало бы ну совсем неуютно-(( 
В общем, «что-то я очкую, Славик»©  -))

Итоги июня 2014.
Всего сделок — 526,
из них прибыльных — 76,8%
убыточных — 23,2%
в лонг — 92,7% (прибыль — 72%)
в шорт — 7,3% (убыток — 28%)
Всего прибыльных дней — 15
максимальная прибыльная серия — 10 дней
максимальная убыточная серия — 2 дня
максимальная просадка — 11,0%
максимальный профит — 9,3%
Валовая прибыль — 15,3 %
комиссия — 4,6%
прибыль до н/о — 10,7%
Всего с 9 апреля 2014:
Валовая прибыль — 4,8%
комиссия — 12,2%
убыток — 7,4%
Резюме: всю прибыль съели накладные расходы.

Тут бегемот утверждает, что: "...Cейчас стоим в шорте со средней ценой 136 и внимательно наблюдаем за уровнем 130..."

То, что он опростофилился на 8 000 пунктов, написав прогноз в шорт, когда рынок стоил 129000, мы помним.
Но то, что он за несколько часов вечерки напродавал по 137000 и выше, мы конечно не знаем и кроме текста по факту ничего не получили в доказательства. 

Вопрос простой. Вы верите, что бегемот стоит в средней 136000? :) 
Я думаю, что помимо всего данный опрос может стать неким вотумом доверия-недоверия бегемотику из «государственной компании» :) 



Погнали. Просто интересно.

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )

В моем первом блоге хотел опубликовать размышления о таком  элементе трейдинга как спред, который берет свое начало из недр капиталистического строя так называемый «сложный процент». Итак приведу несколько примеров сколько на самом деле стоит, чтобы торговать на рынке форекс.
        Пример #1 Торгуем EURUSD:
        Плечо 1:500. Уважающие себя брокеры дают спред 2п и ниже. Также появилось модное слово «плавающий спред», обычно он несколько ниже чем фиксированый, но здесь и вся сущность подвоха, более выгодным этот спред является 2-3 часа в наиболее активные часы рынка в районе 1.2 — 1.7, остальные же 20 часов этот спред тот же. Также в ночную сессию он даже больше чем 2п может доходить и 2.5 и 2.7.

      Теперь рассмотрим торговые ситуации когда мы в плюсе и когда в минусе. Сделка первая входим по цене 1.3800 ждем прибыль 10п и выходим, заходим в историю ордеров и видим что прибыль у нас +8п. Очевидно где наши 2п — комиссия брокера. Сделка вторая входим по 1.3800 теряем 10п, заходим в историю ордеров и видим что наш убыток составил -12п. Очевидно к общему убытку мы еще и заплатили 2п брокеру. Результат заработали 8$ потеряли 12$.Профитность вашей системы будет в этом случае на каждый 1$ вы теряете 1.5$ (разница 50%). Вопрос как жить? Что же это за профессия такая трейдер? «Это очень крутая профессия, только самые крутые люди мира занимаются торговлей на рынке форекс» — всем известные слова брокеров.


( Читать дальше )

Буду краток. 
Имеет место быть убыток от вчерашнего закрытия.
С утра добавлял 40 к к объему сразу скинул в плюс.
Перед данными брал 100 сразу получил стоп.
Сократил объем, щас 150 в покупке перед закрытием, если выше 122.500 устоим. Буду восстанавливать.
 

Записки об увиденном (частное мнение о трейдерских поступках)
Тон покажется менторским, но повторюсь, мнение – частное, что вижу, что осуждаю
то и пою. Себя правым в последней инстанции не называю, по обсуждаемым вопросам – любимых решений несколько.
 
— Любителям совершать сделки (личное мнение)
 
Ваша избыточная активность и практика «ни дня без сделки» энтузиазмом  похвальна, но порочна по сути.Заняты вы будете исключительно разменом активов и кормлением своего брокера.
Перед тем как зайти в позицию, подумайте хорошенько о темпе входа, о б уровне, времени об узловых целях  выхода, и главное что и как может испортить ваш план игры.
Как говорится, не знаешь как поступить остановись, пригнись, подумай.
Каждое поспешное решение наверняка окажется неверным и усугубит ситуацию.

( Читать дальше )

Пример, можно за сутки получать +40% от депозита, так +- идти, а потом при таком риске терять значительную часть.
Можно двигаться планомерно, +5%, но это так долго и муторно, постоянно ощущение что что-то упускаешь. При такой стратегии сложилось ощущение, что защищен, тоесть риски тоже ограниченны и спокойнее. Но внутренее желание взять все и сразу преобладает ))
Вот смотришь на + баланс, кому-то это неслыханная радость, а для меня не понятно что с этим делать, тем более не покидает ощущение что всегда можно взять больше.
 
В жизни подход везде индивидуален, там множество обстоятельств которые тормозят необдуманные шаги.

Выскажите ваше мнение.
Может литературу посоветуете или примеры какие-то. Свои ошибки мало учат, они остепеняют, но потом опять желание схватить синицу в небе, после которой может быть опять удар по «шапке», а может и нет :)