Форекс

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе не смог удержаться на своих максимумах и начал стремительно снижаться, растеряв почти весь прирост последних недель. Не сумев закрепиться выше уровня 0,6871, цена продолжила снижение, попутно пробив сигнальную зону и опустившись почти до уровня 0,6701, выше которого пытается удержаться. Таким образом, целевая область так и не была достигнута. Вместе с тем, ценовой график располагается в красной зоне супертренда, указывая на нарастающее давление со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с существенным понижением на своих недельных минимумах. Ключевая зона поддержки оказалась под серьезным давлением и практически пробита, что указывает на необходимость смены приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для его подтверждения потребуется закрепление под уровнем 0,6765, где теперь ожидается граница основной зоны сопротивления. В случае коррекции ретест этой зоны с последующим отскоком вниз позволит сформировать очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6635-0,6573.

Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — август 2024 года выросло по сравнению с показателем годом ранее на 15,87%, до $100 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период вырос на $2 млрд и достиг $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд, до $178 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократился на 2,33% и составил $456 млрд.

Внешняя торговля по странам

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 27,2%, составив $43,8 млрд, импорт — на 10,27%, до $47,9 млрд. Вместе с тем РФ увеличила экспорт в страны Азии на 7,61% — до $209,1 млрд, импорт из этих стран снизился на 4,64% — до $118,1 млрд.

Экспорт в страны Африки вырос на 22,48%, до $16,3 млрд, а импорт снизился на 3,37% и составил $2,2 млрд.

Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки остался на уровне аналогичного периода 2023 года и составил $8,5 млрд, импорт из этих стран сократился на 9,87% — до $9,3 млрд.

Если вы не специалист в unix системах, то не следует заказывать VPS сервера с операционными системами Linux, Ubuntu, Debian и прочими. Для легкой и привычной работы заказывайте сервера только на Windows системах.

VPS-серверы не предназначены для запуска тестирования и оптимизации торговых роботов, так как это может привести к повышению нагрузки на оборудование сверх выделенных ресурсов. В большинстве случаев VPS-сервер просто отключится и вы потеряете к нему доступ. Кроме того, администраторы контролируют нагрузку на VPS-сервера, и если она превысит допустимый уровень, VPS-сервер может быть заблокирован. VPS-серверы рассчитаны на обычную работу торговых терминалов.

На VPS-серверах, предназначенных для трейдинга, не рекомендуется запускать сторонние приложения, включая программы для рассылки сообщений электронной почты. Если администраторы обнаружат, что вы занимаетесь рассылкой спама или любой другой незаконной деятельностью, ваш VPS-сервер будет заблокирован без возможности восстановления и с полной блокировкой вашего аккаунта.

По данным Московской биржи, в 07:40 по Гринвичу рубль снизился на 0,4% до 97,40 по отношению к доллару. В среду рубль впервые с октября прошлого года опустился ниже отметки 97.

Согласно данным LSEG, рубль упал на 1,29% по отношению к юаню, достигнув годового минимума в 13,65. На Московской бирже (MOEX) рубль упал на 0,18% до 13,71 по отношению к юаню.

«Рубль в очередной раз достиг годового минимума; осеннее падение национальной валюты составило почти 15%», — сообщили аналитики брокера BCS.

Аналитики указали на несколько факторов, стоящих за текущим ослаблением рубля, включая истечение 12 октября срока действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), позволяющей коммерческим банкам иметь дело с MOEX. Лицензия была выдана, чтобы позволить банкам сворачивать операции с MOEX после того, как 12 июня были введены западные санкции в отношении биржи и ее клирингового агента, Национального клирингового центра.

▫️Индекс Мосбиржи -1,37 с начала недели. Отсутствие существенных позитивных новостей не дает стимула к росту для рынка.

Растут  Газпромнефть #SIBN +0.24% в ожидании закрытия реестра; Глобалтранс #GLTR +5,03% на фоне новостей о делистинге; Совкомфлот #FLOT +4,06% — инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на фоне роста ставок на фрахт.

▫️Рубль продолжает слабеть, делая интересными акции компаний — бенефициаров девальвации нац. валюты и замещающие облигации, купоны по которым выплачиваются в перерасчете на текущий курс.

Подборку самых интересных бондов можно найти в нашем еженедельном обзоре. 

▫️Индекс RGBI сегодня позеленел +0,16%, но позитива не хватает, чтобы вернуться к круглым 100.

ИПЦ (индекс потребительских цен) с 1 по 7 октября вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе, что отражает небольшое замедление. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее).

Из интересного

• Старт торгов Х5 планируется на 9 января 2025 года.

Как говорится,
«никогда такого не было и вот опять».
Всё-таки, заметна нервозность перед 12 октября.

Всё — таки, перед 12 октября (санкции на Мосбиржу) появляется нервозность.

На этой неделе растёт открытый интерес (ОИ) на индекс РТС, 
ОИ на РТС прошлой неделе закрылся 82 216 контрактов.
Сейчас теперь 109 359 контрактов (рост 33%).

Коэффициент корреляции по дневным индекса РТС и ОИ на индекс РТС с 1 1 2022г. = 0,60,
коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,94
(т.е. высокая корреляция, идут в одном направлении).
Искажение — около квартальной экспирации
(резкое уменьшение ОИ), но
после квартальной экспирации прошло уже достаточно времени

На этой неделе
рост ОИ говорит о высоком интересе к индексу РТС.
Думаю, высокая вероятность, что
назревает отскок вверх в индексе РТС.

Как ВЫ понимаете, на рынке ничего не гарантировано,
поэтому оперирую понятием «вероятность».

С уважением,
Олег

Рынок накануне. На рынке слабые настроения, отсутствие катализаторов препятствует развитию повышательной динамики. Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п., индекс РТС отступил на 2,27% до 893,19 п. На рынке ОФЗ без просветлений, индекс RGBI продолжает рутинно обновлять многомесячные минимумы. В среду Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ: аукцион по ОФЗ 29024 признан несостоявшимся, а в ОФЗ 29025 удалось разместить облигаций только на 5 млрд. руб. Данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее о заметном улучшении данных по инфляции пока не приходится.

Новости, ожидания и торговые идеи. Кикшеринг Whoosh (WUSH 192 руб. +0,04%) раскрыл операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Число поездок выросло на 42% и составило 126,8 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) составило 213 тыс. единиц (+45%). Кроме того, ВУШ нарастил до 60 количество обслуживаемых локаций в рамках региональной экспансии и выхода на рынок Латинской Америки.