ЦЕна

В продолжение к Природа биржевой цены — мои мысли

    Рассмотрим очень крупный город с хорошо разветвленной сетью дорог (улиц с автомобильным движением). Множество автомобилей движутся по городу, у каждого свой пункт назначения.
    Автомобили начинают движение в случайный момент времени, стартуют с разной скоростью, т.е. система вроде бы хаотическая. В системе есть память — водитель накапливает знания о своем предыдущем опыте движения по маршруту — где пробки, где светофоры, где вероятные ДТП существенно могут замедлить движение и выбирает маршрут с учетом этого опыта.
Каждый день система эволюционирует на основе накопленного опыта и по прошествии некоторого количества эпох на карте города складываются устойчивые потоки движения.

    Проанализировав графики скорости автомобилей из всей выборки методами мат статистики, можно попытаться делать прогнозы скорости случайного отдельно взятого автомобиля по предыдущим его данным.

( Читать дальше )

Давайте порассуждаем, вспомнив школьный курс математики и физики.

    Что, если биржевая цена на самом деле является значением первой производной функции (в математическом смысле) от некоторой базовой величины, как скорость является производной от пройденного пути?
Т.е. график цены по своей природе — не график траектории пройденного пути частицы, а график в фазовом пространстве «Скорость» — «Время». Время является отношением между событиями, поэтому в данном контексте это не обязательно время в общеиспользуемом смысле, а какая-нибудь внутренняя система отсчета, естественная для данного процесса. Например, в качестве «времени» можно использовать проторгованный объем.

    Что можно считать базовой величиной для скорости? Скорость изменения чего? Объем капитала, который можно «влить» в рынок за единицу времени (при неизменных внешних условиях), т.е. ликвидность? Или перекрывающееся значение величины интереса покупателей и продавцов?

    Рассмотрим упрощенную модель: представим покупателей как поле с напряженностью

( Читать дальше )

Этот пост будет особенно понятен тем, кто колбасил сегодня в акциях ВТБ. Вот вам картинка, вместо тысячи слов (ярко-желтая линия — это уровень цены моей заявки на покупку):



Даже на экране монитора ничего не видать! Тимофей, ну зачем ты ТАК СИЛЬНО уменьшаешь картинки?

Ладно, тогда буду публиковать по одной, там должно быть видно:



( Читать дальше )

Напишу сейчас, завтра некогда будет.
Итак, у некоторых наших товарищей (не будем называть имён, их, как минимум около десятка), в ТС во главу угла поставлены приращения цены, у других (их тоже есть), алгоритмы ТС основаны на ценах.
Какая из этих моделей более близка к реальности и более проста в реализации?
Рассмотрим самую примитивную модель рынка. Конечно, понятнее было бы нарисовать квадратики, но не имея технических возможностей для этого (смартфон) ограничусь эпистолярный жанром.
Начнем с текущей цены которую видят участники рынка и ее текущего положения относительно истории актива. Уже только из этих соображений они предпринимают некие действия меняющие цену. Другие участники смотрят на меняющуюся цену и ее относительное положение в пространстве, и также предпринимают некие действия, что также изменяет стоимость актива.
Теперь к участникам поступает поток новостей. Участники реагируют на них исходя из «веса» новости и опять-таки относительного положения актива на графике.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня продолжился цикл лекций посвящённых методу анализа Тактика Адверза, видео в конце топика

С чем мы имеем дело при анализе объекта, в данном случае цены, что есть тик?:

( Читать дальше )

Средняя системная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в июле этого года уже превысила допандемийный уровень, сообщает газета «Известия». Электричество подорожало в 22 раза по сравнению с июлем 2020-го, и стоимость составила €54,6 за 1 МВт/ч.

В материале указано, что причины роста стоимости электроэнергии в странах Европы — это низкая база прошлого года (когда цены падали), жаркая погода (потребление энергии сильно растет за счет кондиционирования) и общее восстановление экономических процессов.

Если в прошлом году электроэнергия была мало востребована в силу карантинных ограничений, остановки предприятий и устойчивой ветровой погоды (электроэнергия обеспечивалась ветряными станциями), то в этом году все наоборот. Экономика восстанавливается, потребление растет, а производство ветровой энергии снизилось за счет средних уровней ветра (в отличие от прошлого года). В страны Северной Европы (Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию) электроэнергию поставляет российская компания «Интер РАО».

Бадьянов Денис
УК «Альфа-Капитал»

Давайте порассуждаем почему цена движется? Каков механизм движения цены? Дисскусия о ценообразовании

Испания — рекорд:

Германия — намного выше 10-летнего среднего:

( Читать дальше )

Вот кстати, многие говорят, что цена после их входа внезапно разворачивается и ведёт позу в убыток.
Сегодня я приметил один вход, но не стал входить в сделку, просто отметил кружком на графике его.
Планировал лонг.


И что оказалось? Цена в течение нескольких часов шла против моей точки входа, ни разу не пошла в мою сторону Но меня в сделке не было, а значит никакой маркетмейкер не мог меня свозить на стопы и тем не менее, цена шла против моей точки входа.
Таким образом, никакой маркетмейкер не охотится за стопами и не возит вас в убыток, а лишь вы входите в неверные сделки.

Приветствую всех!

В связи со снова пробудившимся интересом к рынку решил покопаться среди мусора заброшенных экспериментов — вдруг, отлежавшись достаточное количество времени, натолкнут на свежую мысль.
Вот, наткнулся на тестовый код пятилетней давности. Основа идеи — разложить цену по степеням числа Фибоначчи (представить в системе счисления с основой 1.6...). Визуализация результата выполняется в виде вертикальной сетки, квадратик закрашивается цветом, если соответствующий бит установлен в 1, или остается пустым, если бит установлен в 0. Направление — снизу вверх от младших битов к старшим.
Помнится, коллега SergeyPavlov выкладывал на смарте нечто подобное, только в двоичной системе.
Разложить-то я разложил, но понимания, можно ли это как-то с пользой применить, так и не появилось (первоначально планировалось анализировать не цену, а кое-что другое, но тот вариант почти сразу отвалился).

Решил выложить на всеобщее обозрение — может, пользы никому и не принесет, а так хоть пошутить повод будет.

( Читать дальше )