алгоритмическая торговля

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя опять порадовала.
По тейк-профиту закрыта продажа USDJPY.

Эквити на начало недели $14023.14, на конец $14592.07 (+4.1%).
Всего с начала года рост эквити составил +45.9%.

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Итог предыдущей недели.

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя порадовала хорошими трендами. Частично закрыл «шорт» фьючерса на S&P500.

Эквити на начало недели $12478.77, на конец $14023.14 (+12.4%).

Открытые позиции на скриншоте ниже:

Скриншот от 03 августа 2019 года:

( Читать дальше )

Мои результаты июля представлены в традиционной таблице

 

 

Рассказ об июле проще всего начать с Si. Как я уже писал июньском обзоре, 7 июня по концу дня в Si включился «фильтр пилы».  Из-за него и не было сделок в Si после 10 июня. Поэтому в таблице мы видим полный нуль, который условным форматированием выделяется синим цветом.

Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI. Причина? Ну для знающих людей не секрет, что Лонг RI~Лонг МХ+Шорт Si.  А последний уже  месяца четыре «пилится»: см. выше про «фильтр пилы».  Первое слагаемое тоже «пилилось» в июле, хотя и в нем был период падающего «трендика» с 12 по 24 июля, бОльшую часть которого (с 15 по 22 июля) я был в отпуске и на счете были только синтетические облигации. Этот «трендик» и сыграл со мной «злую шутку», выключив «фильтр пилы» в RI в конце моего отпуска. А потом был относительно сильный рост в первые часы 25 июля, после падения накануне и в предыдущие несколько дней. Естественно, что утром 25 июля я был в шортах. А так как утренний рост от открытия составил больше 1%, то шорты мои системы стопили «по текущим», а вот лонги по обыкновению в таких ситуациях ставили на пробой максимумов с открытия до некоторых временных срезов с 10:40 до 12:00 (в этом случае 50% лонга берется на пробое уровня на шаг цены, а вторые 50% на пробой нового максимума, образовавшегося в течении нескольких минут после пробоя предыдущего уровня). И если в Газпроме рост 25-го после пробоя указанных утренних уровней даже позволил закрыть день в плюс раз в 6 меньше роста самого Газпрома, то в RI к зафиксированному минусу в шортах добавился минус в лонгах по переоценке. Собственно 25-го и была получена половина июльского убытка в RI. Поcле 25-го в RI (как и в Сбере) снова включился «фильтр пилы» и потому от этих двух инструментов уже мало что зависело.

( Читать дальше )

В своем  недавнем топике об итогах полугодия я писал о том, что моя текущая просадка началась 21 июня. А что у коллег, упоминавшихся мной в топике 15 июня, вызвавшем кучу споров из-за заголовка? А вот что





Зеленый цвет — стратегии профессиональных управляющих из рэнгинга, 
красный — частных управляющих, 
оранжевый — стратегии, представленные на comon.ru.
Красным цветом выделена текущая просадка больше той максимальной, что была указана в упомянутом выше топике.

Как мы видим, 8 из 11 с той же даты в минусе, что конечно не 95%, а 73%. При этом у 5 из 11 просадка началась в ту же дату, что и у меня (Совпадение? Не думаю © Киселев).

Удивительно? Да не очень. Ведь, как я говорил в одном из своих выступлений еще в 2012-м году: «Прибыль на рынке — это движения!». А их как раз и не было в это время, по крайней мере, на дневках. Неслучайно мой «фильтр пилы» включился 21 июня во всех торгуемых мной инструментах (RI, Si, SBER, GAZP и GMKN) и после  единственного хорошо растущего дня 1 июля (+1,29% по индексу полной доходности Мосбиржи) отключился только в Газпроме, что, как показала дальнейшая динамика Газпрома, было не лучшим решением «фильтра». 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Примечание. При расчете доходности ожидаемые дивиденды («чистыми») в день «дивидендного гэпа» проводятся выводом, а в день начисления – вводом. Вот чем удобен центральный депозитарий, как в Германии:  лонгисту дивиденды поступают на счет на следующий день после отсечки, а у шортиста, соответственно, списываются.

 Если говорить об итоге июня, то прибыль за один день 3 июня была даже чуть больше итоговой. Однако события в июне развивались интереснее. После 3 июня Spot планомерно сливал, в первую очередь за счет Газпрома, где до 21 июня торговался «лонг с плечом» (Сбербанк весь июнь простоял под «фильтром пилы», в Норникеле он тоже апериодически включался-выключался  и снижал объемы по сравнению с торговлей «лонг+шорт»). Зато трендовики и даже контртренд в RI зарабатывали, что привело к новому историческому максимуму счета 20 июня (с учетом начисленных на «синтетическую облигацию», но еще не полученных дивидендов по Сбербанку). Однако 21 июня мой счет получил «пробоину» в 1,4%+. После этого уже во всех инструментах включился «фильтр пилы» и последняя неделя июня получилась уж совсем  грустная с точки зрения динамики счета.

( Читать дальше )

TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

( Читать дальше )

Мистика в алгоритмической торговле? Такое разве бывает, спросите вы? А я теперь не знаю что ответить…

Пока выходной день и торговые терминалы не грузят процессор и память, решил потестировать торговые системы в TSLabе. 7 часов шла оптимизация одной идеи. На высокий результат не рассчитывал, просто хоть сколько-нибудь рабочее было бы и хорошо.  

В общем, оптимизация завершилась. Сразу по фильтру максимальный доход выбрал параметры, чтобы посмотреть красивые зеленые горы дохода. Хочется иногда красоты, сами понимаете))

Доход то я увидел. Но, присмотритесь, ничего странного не видите?

Сигналы на вход в лонг и шорт абсолютно одинаково противоположные. Стопы и тейки одинаковые, комиссия учтена. Актив фьючерс на нефть Brent. ТФ 1 минута. Период тестирования 01.01.2015-14.06.2019. Может не слишком большой период, но для минутного ТФ то, думаю, неплохо.

( Читать дальше )

Вот результаты 10 активных трейдеров, не постеснявшихся выставить свои счета или управляемые ими счета компаний в рэнкинге Московской биржи или в сервисе комон (11-й — автор этой заметки ежемесячно публикующий результаты на своем счете тут). Я точно знаю, что авторы 10 стратегий из 11 имеют опыт торговли более 5 лет, а трое — авторы стратегий Портфельная, Активное управление и Ваш покорный слуга более 20-ти. Единственный, кого автор не знает очно или заочно — это автор стратегии Активный трейдер. Но эта стратегия уже больше года присутствует в рэнкинге. Начальной датой отсчета взято 13 июля 2018, как самая поздняя дата начала из выставленных стратегий (стратегия Портфельная). Т. е. перед нами вполне верифицированные результаты за последние 11 месяцев. 12-м в таблицах представлен индекс Московской биржи полной доходности по ставкам российских организаций (как ни крути, а 13% с дивидендов удержат и с «физиков» и с «юриков»)

По доходности



( Читать дальше )

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

( Читать дальше )

От более стратегического видения рынка, который я описывал, например, в статьях:

https://smart-lab.ru/blog/534372.php

https://smart-lab.ru/blog/535384.php

https://smart-lab.ru/blog/536789.php


предлагаю перейти к тактическому и задумаемся, как оценить качество того или иного алгоритма входа в позицию по некоторому инструменту. 




Одним из таких подходов является MFE/MAE анализ. Что это такое? Рассмотрим рисунок ниже.

( Читать дальше )