алгоритм

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

Вчера принц СА провел онлайн встречу с министром энергетики Алжира. Обсуждали роль OPEC для мирового энергетического рынка. Принц выделил, что диалог со странами, не входящими в картель, в этом году был не в первый раз; важно то, что на встрече в предыдущую субботу все участники признали, что раньше они не выполняли условия сделки, но в сложившейся ситуации, они готовы не только соблюдать все договоренности, но и компенсировать свое прошлое перепроизодство. Абдулазиз уверен, что в ближашие месяцы сокращение производства будет больше чем на 9.7 мб/с так как определенные страны будут стараться компенсировать свои прошлые нарушения; в мае OPEC+ исполнил сделку на 85%. 

Отчет EIA по запасам нефти вышел смешанный; рост запасов сырой нефти был не важен, примерно сейчас должна разгружаться нефть, купленная у СА со скидками, а вот объем добычи в США сильно падают. Более того, в этот раз запасы по дизелю были меньше чем ожидали, да и бензина не так много, спрос растет. На физическом рынке, некоторым американским НПЗ приходится покупать дизель на открытом рынке чтобы выполнить свои обязательства.  

В понедельник утром многие СМИ писали о рекордных цифрах китайского импорта нефти, сигнализируя о росте спроса. Сегодня появились сообщения о том, что в Китае была зафиксирована перепродажа объема, купленного у ARAMCO. Это очень редкая ситуация, такое возможно только с разрешения ARAMCO, в случае, если данный объем больше не нужен покупателю. В ситуации, когда СА и другие страны персидского залива поднимают цены на нефть, отказываться от дешевых поставок можно только в том случае, когда тебе больше негде храниться. Получается предположение о том, что Китай начнет покупать нефть США может оказаться далеким от действительности.

Интересно, что OPEC+ пробует новую для рынка нефти стратегию; суть в том, чтобы создать на рынке бэквардацию, устанавливая более высокие цены на ближайшие поставки. Предполагается, что это должно подтолкнуть НПЗ и трейдеров использовать нефть, которая лежит на хранении, тем самым сокращая ее объемы. Такой подход может повлиять на сланец так как производство американской нефти всегда захеджировано под более дорогие фьючерсные поставки.

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в четверг, 4 июня, индекс МосБиржи снизился на 2,29% до 2766,26 п. Индекс РТС упал на 3,42% до 1257,31 п.
Сегодня во время торговой сессии по акциям Селигдар ап был протестирован часовой уровень покупок 26, следующий часовой уровень по торговому плану на 25,66. По акциям ГМК Норникель были протестированы часовые уровни покупок 21520; 20000 и 19862, следующий часовой уровень покупок находится на отметке 18520. Сургутнефтегаз ап протестировал часовой уровень покупок 34,835 и 34,35. На данный момент протестированы все сформированные ранее часовые уровни, суммарно они не должны превышать 25% от планируемого объема позиции. Следующий уровень покупки дневной — 32,11 (набор 20% от позиции). Акции Русал — отработан часовой уровень покупок 27,065, следующий 25,810 (часовой). Указанные изменения вносятся в торговый план на 05.06.2020г. 

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 05 июня 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Приближается дата заседания OPEC+ и нет ничего удивительного, что, как всегда, прямо перед встречей начинает появляться много противоречивых сообщений и сомнений. СА и Россия недовольны тем как Нигерия и Ирак выполняют сделку. Можно подумать будто кто-то всерьез рассчитывал, что эти страны полностью выполнят сделку; Россия ее тоже не выполняет. Выглядит так будто СА и Россия просто еще не приняли решение. При этом, СА, Кувейт и ОАЭ уже заявили, что добровольные сокращения продлевать не будут. Кстати, вот утром появидись сообщения, что Aramco откладывает прайсинг своей нефти минимум до воскресенья. Вчера вышли запасы по EIA, как и писал раньше, все внимание было к запасам нефтепродуктов. Спрос на дизель и бензин падает, запасы этих двух видов топлива продолжают расти, и на данный момент — это главный показатель восстановления после пандемии. К сожалению, не очень понятно, на сколько сейчас можно верить запасам EIA. Многие аналитики 

Не смотря на слухи о переносе даты встречи OPEC+ на 4.06, на сайте OPEC появились две другие даты, которые были оговорены ранее: девятое и десятое июня. Bloomberg продолжает настаивать, что на встрече будет решение о коротком продолжении сделки, однако, переговоры могут стать непростыми так как ранее Россия сообщала о желании увеличить квоты добычи. За последние 24 часа вышло очень много новостей, которые должны поддерживать цену на нефть. Главными являются новости о росте спроса в Китае, у берегов этой страны выстроилась очередь из танкеров, а переработка на НПЗ восстанавливается V образным способом. Более того, Китай вынужден покупать российскую нефть марки URALS с премией к саудовским сортам, просто потому что им не хватает объема из СА. На этом фоне, королевство сигнализирует о возможном поднятии цен в Июле. Если это произойдет, то нефти не составит труда закрепиться выше 40$ за баррель. Стоимость доставки танкерами

В общем, угрохав на исследования 2-3 года (не ну конечно за 2-3 года я еще успел сделать несколько безуспешных проектов инвесторов) я таки запустил наконец-то реальную торговлю сразу на двух брокерах бинарок.

Поковырявшись в 264 стратегиях я выяснил, что хорошо себя ведут стратегии, которые были изобретены еще 2 года назад. Ну то есть сильные закономерности существуют до сих пор и уверенно себя чувствуют. С тех пор конечно что-то было улучшено, но сами закономерности остались те же. Даже обидно, мог бы раньше запуститься.

В итоге решил убрать стратегии, которые работают сейчас не очень, и картина не сильно поменялась в плане прибыли. Зато повысилась стабильность и повысился винрейт.

Если торговать с коэффициентом ослабления критерия Келли 0.2 и процентами выплат 82% у одного брокера и 80% у другого, получается неплохой результат. Винрейт у сигналов разный, но в среднем он 59%. Вот результат теста с начала 2020 года по 26.05.2020. Т.е. этот период вообще никак не участвовал в настройке стратегий. 

В Марте, перед развалом сделки OPEC+ активно ходили слухи, что именно Сечин против сильных сокращений добычи; сейчас снова начинают появляться сообщения, что РН не очень устраивает решение продолжать добычу с теми квотами, которые определили на последней встрече картеля. Низкий уровень добычи не позволяет РН выполнять поставки для основных клиентов. В это же время появляется информация о сокращении объемов нефти, находящейся на воде, я писал об это раньше, исходя из падения цен на танкерные перевозки. Индия и Китай сигнализируют об увеличивающемся спросе, скупая объем, который есть на воде вблизи этих стран. На официальном сайте OPEC до сих пор нет информации о дате новой встрече, однако, вчера был совместный звонок управляющих, на котором было решено, что общая встреча будет в течение 10 дней

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям. 

Сегодня вышел отчет EIA; самое интересное в нем — это не запасы по сырой нефти, которые выросли. Стоит обратить внимание на то, как сократился Кушинг и при этом вырос импорт нефти из СА (с 0.64 млн/б до 1.59 млн/б). Очевидно, что США надеется на восстановление спроса на нефтепродукты, дальше необходимо следить за цифрами по загрузкам НПЗ. По состоянию на прошлую неделю, американские потребители купили 304.6 млн/г бензина. Сравнивая год к году, очевидно, что нынешняя цифра мала, однако, на графике четко видно uptrend, посмотрим продолжится ли он. 

Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — +0,30$

При торговле только лонг результат составил бы +0,48$. Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO.

Сериал США-КНР продолжает развиваться; сюжетная линия без сюрпризов, ждем взаимных санкций и ограничений. Удивительно, что S&P вообще не реагирует на это. Нефть на длинном таймфрейме остановила свой рост, что на самом деле логично, впереди новое заседание OPEC+. Вчера поздно вечером отчет API показал большие запасы по бензам и нефти и просадку в Кушинге; помним, что EIA может сильно отличаться. При этом, любопытно, что танкера Саудовской Аравии, которые дошли до США, разгружаются очень быстро. От момента покупки логистика должна занимать около 2 месяцев. Очевидно, что США сейчас разгружает дешево купленную нефть для того чтобы отправить ее на переработку и хоть как-то улучшить маржу НПЗ. Вопрос: куда девать собственную, более дорогую нефть, когда к тебе дошли 16 танкеров по бросовой цене.


Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.