алготрейдинг

Допустим, Вы инвестор.Ищете, куда вложить свои деньги с целью их приумножения.Перед Вами нарисовались два варианта:

1)Трейдер, с настоящим стейтментом лет так 5 успешной торговли

2)Алготрейдер с своими роботами, красивой, ровной  доходностью и всевозможными успешными тестами.

Ваш выбор? Почему?

Уважаемые смартлабовцы!

Информация для трейдеров, которые обслуживаются в компании «Открытие Брокер» или собираются стать нашими клиентами. Возможно, не все из вас знают, что клиенты брокера могут использовать алгоритмические заявки в ИТС QUIK для повышения эффективности торгового процесса.

Клиентам «Открытие Брокер» доступные следующие типы алгозаявок:

• «Айсберг» (не биржевой, а прописанный в алгоритмах QUIK) — позволяет скрыть реальный объём исполняемого поручения, показывая в биржевом «стакане» лишь видимый объём и скрывая истинный.
• «Волатильность» — позволяет выставлять заявки по опционам по IV (вменённой волатильности) контрактов, а не по цене.
• TWAP и VWAP — позволяют минимизировать влияние большого объёма поручения на рыночную цену за счёт равномерного распределения исполняемого объёма в определённом промежутке времени по заданной цене (TWAP) или с заданным отклонением от средневзвешенной цены (VWAP).
• «Заявка со сроком действия» — позволяет ежедневно выставлять на биржу лимитированную заявку до момента её полного исполнения или истечения заданного срока действия алгозаявки.
• «Spread» – подразумевает покупку одного инструмента и продажу другого при сохранении разницы цен между ними (не ниже минимума, заданного клиентом) между ценами покупки и продажи инструмента.
• «Стоп-заявка».

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.

Фондовый рынок США — самый широкий в мире, на нем представлены тысячи компаний из самых различных сфер экономики. Чтобы лучше ориентироваться в компаниях по их роду деятельности, рынок разделен на несколько секторов.  Дабы  облегчить поиск и сортировку компаний по секторам — для общего пользования (и совершенно бесплатно))) выкладываю скрипт-помощник для терминала Quik.

На Санкт-Петербургской Бирже сегодня торгуются акции более пятисот американских компаний, у нас существует разделение инструментов по роду деятельности на одиннадцать секторов экономики. https://investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/

Скрипт выдает таблицы со списком акций выбранного сектора (секторов).

При запуске появляется главная таблица, из которой  двойным кликом вызывается таблица по соответствующему сектору. В 'этой таблице тикер, полное название компании, цена последней сделки по ней на Санкт-Петербургской Бирже, лучшие цены спроса и предложения. Таблицы можно закрывать и затем вызывать вновь. Скрипт выключается через «Lua доступные скрипты» или если закрыть главную таблицу, при этом все таблицы удаляются. 

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июнь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/474539.php). В июне наблюдался классический рынок поздней фазы экономического цикла, модель уже третий месяц подряд отстала от своих бенчмарков — SPY & EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.067 2.86
XLP 0.000 4.56
XLE 0.127 0.11
XLF 0.157 -2.82
XLV 0.000 0.49
XLI 0.000 -4.44
XLB 0.120 -1.23
XLK 0.000 -1.93
XLU 0.068 4.40
IYZ 0.000 1.76
VNQ 0.000 3.74
SHY 0.000 0.12
TLT 0.263 1.18
GLD 0.197 -3.13

Корреляция между весами и ретурнами отрицательная — (-0.24), как следствие — андерперформанс модели: (-0.49)% LQI vs (-0.40)% SPY & +0.40% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель существенно лучше SPY и наравне с EQW: 1.6% у модели vs. 3.0% SPY vs. 1.6% EQW.

Динамика секторов была вполне характерна для поздней фазы экономического цикла — в плюсе оказались защитные XLP, XLV, XLU, IYZ & VNQ, а проциклические XLE, XLF, XLI, XLB & XLK показали отрицательную или слабую динамику. На удивление плохо показало себя для такого «защитного» рынка золото, что объясняет бОльшую часть полученного андерперформанса по сравнению с EQW.

Сейчас занимаюсь скриптами для своего портфеля. На си и на сбер.  Ртс дорого, начала с тех, что подешевле. 
Далеко за идеями не пошла, пока использую то, что и на ртс делала 

Первый скрипт 
Пробой максимума/минимума за период после отката означает, что движение продолжится 

Все стандартно, иду по отлаженному пути и плюс небольшие личные модификации, 1 контракт, тестовый период с 2008 по 2016, форвард 2017, 2018, комис 2 п. Тейк равен стоп. ( эксперимент с тэйками здесь)

Котировки сбера на финаме с 2007, но за 2007 данные не полные, 2007 не стала брать. 
После ртс довольно непривычно, цифры совсем другие, возникает  небольшой дисбаланс в восприятие.  

История 2008-2016 



Результаты 2018