алготрейдинг

Всем привет, 

после своего первого поста на СЛ 
http://smart-lab.ru/blog/310599.php

запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале. 
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.

Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.

Общее видение: (план)

1. Закончить курс по ТСлаб API.
2. (готово) Написать общие для всех роботов блоки. (мани менеджмент, риск менеджмент и т.п.)
3. (готово) Разобраться с адаптацией скриптов Wealth Lab в ТСлаб. (потому что в инете довольно много страт выложено под Велс Лаб)
4. (готово) Разобраться с тестированием на истории по принципу (InSample/OutSample).
5. (готово) Разобраться со связкой «волатильность – параметры скрипта».
6. (готово) Разобраться с пирамидингом для трендовых страт.
7. Разобраться с проблемой «частичного исполнения» заявок.
8. Разобраться, как и где лучше вести статистику своей торговли.
9. Разобраться c эффективной стратегией определения состояния рынка (тренд/флет).
10. Сформировать свою систему требований к доходности и просадке робота, разобраться с остальными параметрами.
11. Написать одного трендового робота, запуск его в эксплуатацию. (с тестингом IS/OOS c 2005 года).
12. Разобраться с менеджментом счетов, разбивкой своего счета у брокера на N счетов, привязка роботов к отдельным счетам. (что будет, если один робот хочет продать Si, а другой в тоже время — купить Si?)
13. Формирование портфеля из минимум 10 стратегий, каждая по нескольким инструментам, запуск их в промышленную эксплуатацию. (стратегии должны быть на тренд/контртренд/флет).
14. Разобраться с автоматическим запуском Квика, автоматической перезагрузкой ТСлаб. Автоматической работой по расписанию.
15. Разобраться с переносом всего богатства из дома на выделенный хостинг.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 3.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

собственно вопрос следующий есть счета все в айти инвест  открыты на разных людей, есть какая то прога уже написанная может которая могла бы дублировать приказы с одного счета на все остальные если в открытом доступе нет то как думаете сколько разумно платить за написание такой проги?

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 2.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Февраль задался одним из самых убыточных месяцев за последние 2 года. Но все в рамках максимальной просадки (до 30%). Большое влияние оказал выходной 23-го февраля. Собственно график эквити за февраль:

Эквити с начала 2016 года:


( Читать дальше )

Пытаюсь автоматизировать торговлю.

Первые шаги уже сделаны, а именно нашел в интернете скрипт для построения таблицы свечей в квике, и наладил импорт данных этой таблицы из квика через ексель в матлаб.

Вот чем пользовался:
скрипт для построения таблицы свечей в квике:
4robot.ru/trade-robots-and-systems/16-kak-vyvesti-grafik-iz-quik-v-torgovyy-robot-excel-video-fayl.html
организация поступления данных из таблиц квика в матлаб в реальном времени:
q-trading.ru/index.php/soft/analiz-dannyh/464-terminal-excel-matlab.html

Дело осталось за малым — исполнить полученные сигналы. Раньше исполнял их руками, теперь днем работаю.
Узнал, что есть

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 1.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной  торговле — это корректное исполнение системы. 

Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит. 

Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели. 

Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп. 

Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:

PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 29.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Всем доброго времени суток!
Начинаю эксперимент. Разгон бонусного счета с помощью советника. Думаю, будет весело.
Работает на паре  EURUSD  М1, пятизначные котировки.  Фильтры с D1 и H1. Стоп фиксированный = 89 по четырехзнаку, тейк 24.

Результаты тестера с 15.12.2015 по 26.02.2016 
риск 0.1


( Читать дальше )