алготрейдинг

  Последнее  время, периодически  читаю  о том, что бывшие алготрейдеры  переходят в ручную торговлю. Да и вообще различные бытуют мнения на этот счет.
 
Среди знакомых трейдеров мнения тоже разделились, кто то обеими руками против роботов, имея на это свои причины, кто то  успешно торгует алгоритмами, при этом  вспоминает ручной трейдинг как страшный сон.
 
РЕАЛЬНО хотелось бы выслушать ваше мнение  на эту тему, особенно интересно мнение бывших алготрейдеров  сменивших религию.
 
  Я сам с недавнего начал изучать программирование ,  для меня это давно было в списке  TO DO, и в процессе обучения я начал  рассуждать на тему конкретного применения алгоритмов в торговле, а именно торговля роботами.
Мои мысли вслух  по этому поводу, возникли  некоторые противоречия и неоднозначность, так сказать мои ЗА и ПРОТИВ
 
ЗА _ Алготрейдинг позволит  быстро профильтровать  массу идей, скопившихся за годы торговли, отбросить мусор, рабочее попробовать  запустить в реал, я знаю, что многие алгоритмы не слишком сложны по  своей сути, можно запустить несколько алгоритмов в работу одновременно, тем самым добиться некой диверсификации,  в то время, как руками  за всем уследить будет довольно сложно


( Читать дальше )

      Рынки движутся так, чтобы нанести максимальную боль ее участникам, а боль и последующие эмоции ведут нас к принятию таких решений при которых рынки опять стараются максимально нам досадить. Так не лучше ли довериться торговому алгоритму, который на долгой истории обыгрывал поведение рынка(эмоций благодаря чему рынок и живет), чем поддаваться сиюминутным решениям на основе этих эмоций и поступать как примитивная личность и отдаваться её первобытным инстинктам ?!

На данном занятии продемонстрировал, как собрать собственный индикатор в программном комплексе TSLab
В ходе занятия использовались математические классы, связанный параметр, и возвращаемое значение, смысл которых многие раньше не понимали или просто не знали как его правильно использовать.

 Вопросы, предложения, пожелания как обычно в личку или коменты!
 

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

и вот что вышло 

по-моему красиво

( Читать дальше )

Робот прервал убыточную череду дней на этой неделе.

Удачно шортанул на хаях и вышел в кэш перед рывком вверх.

Итог дня: 0.71%



Ну и десерт.

Красными вертикальными линиями обозначены дни за последние 5 лет, когда индекс РТС опускался ниже индекса ММВБ. Ловите момент.



П.С. Не все линии отобразились. Вот ссылка на полный размер: https://lh6.googleusercontent.com/-6rkSoSXScTU/UV4n6M6JxLI/AAAAAAAAA1M/8SuU5k1pDvA/s1424/mmvb10.gif 

( Читать дальше )

Эта неделя продолжает нерадовать.

Надо. Надо добавлять трендовую (пробойную) составляющую в систему.

Итог по дню: -0.72%

 

Было дело — выкладывал я небольшую идею в том, что на мой взгляд есть рыночный грааль.  

Вряд ли существует такая система, которая позволит зарабатывать везде и всегда (помимо инсайда). Однако, можно кормиться с рынка, если грамотно использовать даже обычные средненькие системки. 

Грааль — это не рекомендация типа «Купи здесь, продай тут». Грааль в подходе.

В том топике я рассматривал 4 абсолютно разные системы. При совместном использовании показатели тех систем улучшились.

Сегодня я хочу поделиться своим стилем торговать каждую систему в отдельности.

Есть у меня одна система, график которой я не готов выложить сюда. Но представьте себе болтанку, которая то зарабатывает, то сливает, а за год в результате — ноль. Ну, не ноль — пара тысяч пунктов. за год. Печально.

Но практически любая система имеет параметры оптимизации. Например, если вдруг вы ставите стоп при торговле (неожиданно так), то вычисление его размера — это оптимизация. 

( Читать дальше )

Часто бывает так, что последней сделкой робот вытягивает в плюс в целом убыточный день. Вчера вышло с точностью до наоборот. Последней сделкой вогнали в минус в целом прибыльную сессию.

И снова стоит отметить, что долгое время сделка находилась в профитной зоне.

Итог по дню: -0.48%.

 

Вчера был красивый день с шикарными движениями. Однако каждое обновление экстремума сопровождалось всплеском активности участников в сторону экстремума, что не давало системе зайти в позицию. 

Первая попытка в лонг в начале дня была отстоплена с небольшим минусом на локальных лоях. Второй вход произошел уже на вечерней сессии на лоях дня. Он и вытянул понедельник в символический плюс.

Итог по дню: +0.02%