алготрейдинг

Собственно в этом и  вопрос! Вопрос к алготрейдерам.
На какую доходность стоит рассчитывать алготрейдеру? +, данные, в пересчете на годовой эквивалент?
40% достаточно и вполне возможно, но первоначальный капитал должен быть наверно  за  1 лям...
Самый, самый робот — это своя реализация на каком либо языке программирования!!! Для себя выбрал С#.
Покажите, что умеет и чего добился Ваш робот?
— как проводили  тестирование? Т.е. своя реализация или что-то другое?

Недавно я рассказывал о генераторе механических торговых систем. При этом приводился пример создания техники сопровождения позиции из чужой механической торговой системы.
Сегодня я на конкретных примерах расскажу о создании техники сопровождения позиции, а также о том, как выбрать финансовые инструменты, подходящие для данной торговой техники.
 
Для того, чтобы мы с Вами говорили «на одном языке» давайте введем понятие «обвязка».
 
Для чего нужна обвязка торговой системы


( Читать дальше )

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 


( Читать дальше )

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание? 
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?

1. Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
2. Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
3. Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
4. Гуляет по хостам в интернете
5. Если сервер брокера доступен, добирается до него
6. Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
7. Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
8. Софт на бирже фиксирует получение заявки
9. Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
10. и отправляет результат брокеру

( Читать дальше )

-------------------------------------------------------------------------------

Алгоритмы хищники бывают:


Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.

Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).

Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам. 

( Читать дальше )

Саро Микаелян продолжает отвечать на присланные ему вопросы об алготрейдинге. Для начала – ответ на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?
Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.


( Читать дальше )

Недавно я публиковала ответы на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу от одного из преподавателей и алготрейдеров Школы. (ссылка: http://smart-lab.ru/blog/50367.php)
Сегодня я продолжу тему. Саро продолжает отвечать на вопросы, присланные ему в течение недели.
 
Насколько важна скорость для роботов?
Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все зависит от алгоритма, а в частности от стратегии входа/выхода в рынок/из рынка. Чем лучше стратегия описана, тем более гибка она к задержкам. То есть, по моему мнению, скорость очень важна, но это не самое главное в алготрейдинге.
 
 Что необходимо для написания такого робота, как, например, был у Прада или Панды и т.д.?


( Читать дальше )

На днях, мой коллега Саро Микаелян, опубликовал довольно интересную статью)
Здесь он ответил на несколько частозадаваемых ему вопросов от его учеников. А если у кого=то появится свой вопрос, вы можете отправить ему на почту)
P.S. Надеюсь вам будет интересно)
 
Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу.
Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.
На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.

( Читать дальше )