алготрейдинг

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.
Для участия в мероприятии необходимо иметь с собой ноутбук с установленным Visual Studio 2010. Курс идет 6 выходных дней (сб-вс), 3 недели подряд, с 11 до 17 часов (всего 36 часов).

Скачать студию можно тут. Бесплатная лицензия.
www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express
более подробная информация и запись на семинар по ссылке
stocksharp.com/lesson/course/LangCourse.aspx

Решил показать некоторые нюансы при разработке роботов.
Допустим есть торговая идея, которую мы реализуем в коде.
Для простоты я построил стратегию на основе 1мин баров.
Условимся что все сделки  по рынку, а не лимитки. Причина в конце.
Первый сферический тест(временные рамки чуть меньше 2 месяцев):Что то сильно красиво получилось, где то есть подвох..
Анализируем:
комисии не учтены,
задержки исполнения не учтены, 
проскальзывание не учтено,
исполнение сделок по цене закрытия бара,
бары построены из тиков сделок.
Так как исполнение идет по закрытию бара на основе сделки, то не факт что сделка была по ask, что может оказаться лучше реальности если робот будет продавать в этот момент.
Немного исправим этот нюанс. Будем строить бары по середине спреда (bid+ask)/2, в итоге получаем такую картину:

( Читать дальше )

Роботорговля или «ручной» трейдинг? Говорить о вытеснении ручного трейдинга роботами пока рано, несмотря на популяризацию алгоритмической торговли. В этом уверены специалисты РТС, анализирующие первые итоги конкурса ЛЧИ-2011.
10 ноября на сайте БКС-Экспресс состоялась Интернет-конференция, посвященная первым итогам конкурса Лучший частный инвестор, который традиционно  показывает основные тенденции в развитии биржевой торговли. Чтобы увидеть развитие алгоритмической торговли, достаточно посмотреть на соотношение реальных участников с роботами. Из 1200 участников конкурса услугами роботов пользуются только 86, говорит Руководитель Отдела по взаимодействию с частными инвесторами Валерий Скотников. Что касается статистики, то она по роботам, точно такая же как и по «ручникам». Это и не удивительно — их создали те же люди, которые могут ошибаться с оценкой ситуации на рынке. Робот это не панацея от биржевых потерь. Робот нужен, когда есть точная и при этом алгоритмизуемая стратегия. Тогда чтобы не наделать ошибок руками (исключить человеческий фактор, психологию) и нужен робот (нужно понимать что при этом появляются другие проблемы, «технологический фактор»).

Что касается тенденций алготрейдинга, то на срочном рынке FORTS сейчас доля HFT-сделок составляет 60-70% (95% заявок). Это, по словам вице-президента РТС Михаила Иванова, является общемировой тенденцией. У высокочастотного трейдинга есть большое преимущества во временно плане — за короткий промежуток маленький капитал можно преумножить в тысячи раз в процентном эквиваленте.


( Читать дальше )

Продолжение топика.

Выступление Алексея Каленковича про опционы.

( Читать дальше )

Товарищи :)
Возможно есть кто-то, кто уже купил себе лицензию Wealth-Lab'а, и может поделится ихними библиотеками Community Indicators Library и Community Components
Буду премного благодарен :) 

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории? 

в предыдущем посте http://smart-lab.ru/blog/21728.php мне предложили еще фильтровать входы, исходя из ожидаемой волатильности. 

но помня свои прошлые опыты с игрой в фильтры, я прекрасно понимаю, что на тестах можно получить путем сокращения кол-ва сделок за счет увеличения ТФ и установки фильтров винрейт почти 100%, ну или 100%, как бывало неоднократно во время оптимизации по профит фактору (как бы больше 99 сложно получить).

так где та грань между добром и злом? как вы считаете, какое минимальное кол-во сделок в день должно быть у системы, чтобы вам было комфортно ее использовать, и считать ее надежно работающей?

Инвесторы, тоже напишите, где по вашему опыту проходит та граница комфорта в кол-ве сделок и частоте торговли?

============================== 

лично для меня — это минимум 1 сделка в день, винрейт не менее 50%, период обновления хая не более 50 дней.

все, что выбивается из этих пределов — уже не комфортно и не подлежит использованию отдельно от портфеля систем.